债市收盘|同业存单中长端普遍下行,受短端利率带动,30年国债利率日...

国债期货收盘多数上涨,10年及5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.08%报102.566元,创历史新高;30年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率全线下行,截至下午16:30,10年期国债活跃券240011收益率下行0.75bp报2.1175%,30年期国债活跃券2400006收益率下行1.25bp报2.2825%,10年期国开活跃券240215收益率下行1.1...

2年期国债期货上涨背后:投资者怎么看未来利率走势?

利率是国债期货波动的主要驱动因素。当市场预期央行会提高利率时,国债的价格往往下跌,反之亦然。在当前的经济周期中,投资者对于未来利率走势持有不同看法,这在持仓数据中得到了体现。多头和空头的争夺暗示着市场对于未来利率声明的分歧。2.市场情绪的影响市场情绪直接影响期货价格,尤其在重大经济数据发布前后。例如,...

2年期国债期货

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【建投专题·国债期货策略】基差的实用分析模式

正常情况下,收益率曲线应当是向上倾斜,即远期利率高于同期限的即期利率,这意味着利率远期合约价格必然低于当前合约,从而造成国债期货的基差多为正的局面。如果利率曲线向上倾斜的幅度进一步加深,则远期合约价格低于当前合约的幅度将扩大,对应基差水平提升,故推导出期限利差与净基差的同向变动关系。基差的短期走势主要受到...

如何理解国债期货的利率变动?这些变动如何影响投资策略?

首先,国债期货的利率变动主要受宏观经济因素的影响。当经济增长预期强劲时,市场利率往往会上升,因为投资者预期未来通胀压力增大,央行可能会提高基准利率。相反,经济疲软时,市场利率可能下降,以刺激经济增长。这种宏观经济环境的变化,直接影响了国债期货的价格走势。

上证利率期货有何关系?利率期货的特点有哪些?

在金融市场中,利率期货作为一种重要的金融衍生品,其与上证指数之间的关系以及自身的特点,对于投资者理解市场动态和制定投资策略具有重要意义(www.e993.com)2024年11月10日。首先,利率期货与上证指数之间存在密切的关联。上证指数作为中国股市的重要风向标,其走势往往受到宏观经济政策和市场利率变动的影响。利率期货,尤其是国债期货,其价格波动直接反映了...

国债期货期限如何选择?不同期限的国债期货有何特点?

例如,在经济增长预期强劲的时期,长期利率可能上升,长期国债期货的价格可能会下跌。相反,在经济衰退或通货膨胀预期较低的时期,长期利率可能下降,长期国债期货的价格可能会上涨。因此,投资者需要密切关注宏观经济数据和央行政策动向,以便做出更明智的投资决策。总之,选择国债期货的期限是一个复杂的过程,需要投资者综合考虑...

国债期货市场新动态:30年期合约小幅上涨,投资者怎么看?

国债期货是以政府信用为基础的债券合约,投资者通过这些合约来进行对未来利率波动的投资与保障。作为债券市场的重要组成部分,国债期货的价格受多种因素影响,其中包括经济增长、通货膨胀以及市场流动性等。在当前经济环境下,国债期货的表现更为引人注目。二、当前国债期货市场的动态分析1.长期国债的稳定性...

中金所:推动商业银行参与国债期货交易 助力多层次债券市场发展

中金所表示,随着债券市场的波动增加,商业银行运用低成本、高效率的国债期货管理利率风险具有重要的现实意义。在提升商业银行经营稳健性方面,商业银行资产负债端对利率波动较为敏感,积极运用国债期货管理利率风险,可以最大程度平抑利率波动带来的损益变化,增强风险抵抗能力。

国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告

基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为投资策略核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置。业绩比较基准中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率...