上证50ETF期权行情规则,一看就懂!

合约类型：上证50ETF期权合约分为认购期权（看涨期权）和认沽期权（看跌期权）两种。行权价格：投资者在购买期权时，会约定一个行权价格，这个价格有好几个，有的跟现在买的价格差不多（平价），有的比现在买的价格高（虚值），有的比现在买的价格低（实值）。五、行权方式与交割方式行权方式：上证50ETF期权是欧式...

如何理解看跌看涨期权平价关系

理解看跌看涨期权平价关系(Put-CallParity)对于投资者来说至关重要,因为它揭示了这两种期权之间的内在联系,帮助投资者在交易中做出更明智的决策。看跌看涨期权平价关系是指在无套利条件下,相同标的资产、相同到期日、相同执行价格的看涨期权和看跌期权之间存在一个确定的价格关系。这个关系可以用一个简单的公式来表示:...

看涨期权看跌期权平价公式是怎样的?

看跌期权的平价公式是基于无套利原则的期权定价理论,其中最著名的是普特-考尔平价公式。#期权交易##期权日记##50ETF期权#看涨期权平价公式是怎样的?这个公式表明,在没有交易成本和无风险利率的情况下,一个看涨期权和一个看跌期权的组合,如果它们具有相同的行权价格和到期日,并且基于相同的标的资产,那么它们的价值加...

如何评估看跌期权与看涨期权的平价关系

在期货市场中,看跌期权与看涨期权的平价关系是一个核心概念,它揭示了这两种衍生品之间的内在联系。理解这一关系不仅有助于投资者进行风险管理,还能在交易策略上提供重要的指导。首先,我们需要了解看跌期权和看涨期权的基本定义。看涨期权赋予持有者在特定时间内以特定价格购买标的资产的权利,而看跌期权则赋予持有者以特...

期权平价套利策略影响因素分析

图为资金占用与套利空间的关系资金占用:从成本角度分析,资金占用作为收益率的分母端,直接影响整体收益率。直观来看,资金占用越大,收益率越低。在实际操作中,平价套利需要做多或做空期货合约,卖出看涨或看跌期权所需的保证金也与期货保证金高度相关。从结果来看,资金占用与平均年化收益率呈负相关关系,相关系数为-0.22...

平价期权是什么意思?

内在价值为零:平价期权的内在价值为零,因为看涨期权(CallOption)行权后无法获利,看跌期权(PutOption)行权后也无法获利(www.e993.com)2024年11月25日。换句话说,行权不会带来立即的经济利益。时间价值最大:平价期权的时间价值(即期权费的一部分,由期权剩余时间、标的资产波动性等因素决定)通常是最大的。因为随着标的资产价格的波动,平价期权的...

期权类型 - 学校频道 - 东方财富网

熊市价差期权熊市价差期权又称空头价差期权,是指买入某一执行价格的股票看跌期权并出售较低执行价格的该股票看跌期权,且两个期权到期日相同。或者买入看涨期权并卖出...详情平价期权平价期权(AttheMoney)是指期权的行权价格等于正股的市场价格,或称为等价期权。详情...

最全的期权无风险套利操作指南,巴菲特也在用

期权平价关系是指,任何时刻相同执行价格的看涨期权与看跌期权之间存在一种均衡关系,即对于同一标的、同一到期日、相同执行价格的看涨和看跌期权,在特定时间里看涨期权与看跌期权的差价,应该等于标的资产现价与期权执行价格贴现值之差。这个等式的成立条件是基于B-S模型的假设,且可以用不同标的资产价格下的组合现金流来...

如何理解看跌期权的平价关系

看跌期权的平价关系,通常指的是看跌-看涨期权平价定理(Put-CallParity),这是一种描述相同标的资产、相同到期日、相同执行价格的看跌期权和看涨期权之间关系的数学公式。该定理表明,持有看涨期权和无风险债券的组合,其价值应等于持有看跌期权和标的资产的组合价值。

美国大选与宏观风险加剧之际 企业重拾“货币期权”对冲汇率风险

银行家们表示，将看跌期权和看涨期权结合起来的期权对冲策略“Collars”正变得越来越流行。这使得企业能够参与货币的任何上涨或者大幅升值，这与汇率固定的远期合约不同。阿佩尔特表示，企业们也在使用一些外来的期权来构建战略，以覆盖其未来以本币计价的现金流。这些对于保护合并等重点交易以及具有长期现金流的本地投资非常...