期权平价公式中的k代表什么?如何理解k在公式中的作用?

从表格中可以看出,随着行权价格k的增加,看涨期权的价格逐渐降低,而看跌期权的价格逐渐增加。这反映了市场对标的资产价格未来走势的不同预期。总之,行权价格k在期权平价公式中扮演着至关重要的角色。它不仅直接影响期权的价格,还反映了市场对标的资产未来价格的预期。理解k的作用,对于投资者在期权市场中做出明智的决策...

如何理解看跌看涨期权平价关系

理解看跌看涨期权平价关系(Put-CallParity)对于投资者来说至关重要,因为它揭示了这两种期权之间的内在联系,帮助投资者在交易中做出更明智的决策。看跌看涨期权平价关系是指在无套利条件下,相同标的资产、相同到期日、相同执行价格的看涨期权和看跌期权之间存在一个确定的价格关系。这个关系可以用一个简单的公式来表示:...

看涨期权看跌期权平价公式是怎样的?

看跌期权的平价公式是基于无套利原则的期权定价理论,其中最著名的是普特-考尔平价公式。#期权交易##期权日记##50ETF期权#看涨期权平价公式是怎样的?这个公式表明,在没有交易成本和无风险利率的情况下,一个看涨期权和一个看跌期权的组合,如果它们具有相同的行权价格和到期日,并且基于相同的标的资产,那么它们的价值加...

期权平价套利策略影响因素分析

若进行正向套利,需要卖出看涨期权,同时买入看跌期权并做多期货合约,此时需要的资金占用为:卖出看涨期权所需保证金+看跌期权期权费×合约乘数+做多期货合约所需保证金;若进行反向套利,需要买入看涨期权,同时卖出看跌期权与做空期货合约,此时需要的资金占用为:看涨期权期权费×合约乘数+卖出看跌期权所需保证金+做空期货合约...

平价期权是什么意思?

一张行权价格为100元的看涨期权(CallOption)即为平价期权。一张行权价格为100元的看跌期权(PutOption)也是平价期权。由于平价期权在当前没有内在价值(因为行权不会立即获利),其价格主要由时间价值组成。随着到期日的临近,时间价值会逐渐减少(即时间衰减),但在到期日之前,平价期权的时间价值通常是最高的。

“强美元”席卷而来!美元看涨期权溢价攀升至5个月最高点

尽管如此，希望通过购买看涨期权（如果美元走强，看涨期权的价值将不断上升）从美元进一步升值中获利的投资者发现，价格成本比之前高得多(www.e993.com)2024年11月25日。数据显示，美元看涨期权溢价指标跳升至五个月以来的高位——即预计未来3个月美元将大幅升值的相对于看跌溢价比例已升至去年11月以来的最高水平。MonexEuropeLtd．驻伦敦的外汇...

期权类型 - 学校频道 - 东方财富网

熊市价差期权又称空头价差期权,是指买入某一执行价格的股票看跌期权并出售较低执行价格的该股票看跌期权,且两个期权到期日相同。或者买入看涨期权并卖出...详情平价期权平价期权(AttheMoney)是指期权的行权价格等于正股的市场价格,或称为等价期权。详情...

最全的期权无风险套利操作指南,巴菲特也在用

期权平价关系是指,任何时刻相同执行价格的看涨期权与看跌期权之间存在一种均衡关系,即对于同一标的、同一到期日、相同执行价格的看涨和看跌期权,在特定时间里看涨期权与看跌期权的差价,应该等于标的资产现价与期权执行…

期权市场“乱花渐欲迷人眼”,新手如何突出重围?

运用现货期权平价思想,备兑看涨期权组合其实就是复制了看跌期权空头。卖出虚值看跌期权作为另一种收入策略同样需要积极管理头寸。但如果在卖出看涨期权的基础上购买较低行权价格的看涨期权称为垂直价差套利,由于两个部位对冲去除了下行风险无限的后顾之忧,该策略建立在投资者对于市场未来趋势的预测之上。

5大期权常用交易策略解析,带你玩转期权交易!

运用现货期权平价思想,备兑看涨期权组合其实就是复制了看跌期权空头。卖出虚值看跌期权作为另一种收入策略同样需要积极管理头寸。但如果在卖出看涨期权的基础上购买较低行权价格的看涨期权称为垂直价差套利,由于两个部位对冲去除了下行风险无限的后顾之忧,该策略建立在投资者对于市场未来趋势的预测之上。