一文带你读懂指数移动平均线 EMA,牢记指标,每次都能卖在最高点

区别2MA受到历史数据影响较大，容易抖动；EMA近期价格权重占比较高，指数表现更为平滑。多根均线时，参数选择均为7、14、26、60、120（MA表现）（EMA表现）如何使用指数移动平均线进行交易？EMA指标的应用：买入法则1、蛟龙出水：当慢线由下降逐渐转化为水平时，而快线从慢线的下方向上突破慢线形成金叉，为第...

11种经典时间序列预测方法:理论、Python实现与应用

自回归移动平均(ARMA)模型结合了自回归(AR)和移动平均(MA)模型的特性,能够同时捕捉时间序列的自相关性和移动平均特性。数学表示ARMA(p,q)模型可以表示为:其中,X_t是t时刻的观测值,c是常数项,\phi_i是自回归系数,\theta_j是移动平均系数,\epsilon_t是白噪声。优势比单纯的AR或MA模型更灵活可以描述...

中国石油和化工行业景气指数完善报告

2)建模和预测模型管理方面的功能通常包括:提供常用模型的建立,估计,预测和情景分析功能,具体模型类别有:VAR模型,ADL模型,ECM模型及其他宏观经济结构模型,简单回归模型,指数平滑模型,趋势模型.对时间序列模型和VAR模型提供根据AIC或BIC准则自动生成最优模型的功能.213)由于涉及模型较多,需要研制...

莆田哈德教育自考:全国2011年高等教育自考电力企业经济管理

A.战略是总体谋划,战术是具体行动B.战略是全局的,战术是局部的C.战略与战术既有密切联系,又有明显区别D.先有战术,后有战略26.以下关于电力系统可靠性和安全性的叙述中,正确的是()A.电力系统可靠性包括安全性B.电力系统安全性包括可靠性C.电力系统安全性与可靠性无任何联系D.电力系统可靠性和电力...

经济预测中的数据分析技术

1.时间序列分析：这是经济预测中最常用的方法之一，包括自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）和自回归积分滑动平均模型（ARIMA）等。2.指数平滑法：用于对时间序列数据进行平滑处理，预测未来值，如简单指数平滑、霍特林线性趋势法和布朗双重平滑法等。3.计量经济学模型：使用统计...

干货分享:那些想赚钱的外汇小白,试试这两个核心技术指标吧!

它是利用二条不同速度(一条变动的速率快──短期的移动平均线,另一条较慢──长期的移动平均线)的指数平滑移动平均线来计算二者之间的差离状况(DIF)作为研判行情的基础,然后再求取其DIF之9日平滑移动平均线,即MACD线(www.e993.com)2024年11月29日。快线值减去慢线值等于直柱值,即所图所示的零轴上下方的红黑竖线,直柱值的表示方法更加直...

《以交易为生》作者的交易秘密“武器”—埃尔德线

要描绘埃尔德线,你要将电脑屏幕分割成三个平行的可视区间:在屏幕的上方,你要将相关股票的价格走势的柱形图置于其上,同时绘出相应的指数平滑移动平均线;在屏幕的中央及下方,你要以柱形图的形式分别描绘出多方强度和空方强度各自的分布区间。以下是确定埃尔德线值的数学模型:...

PMC生产计划与物料控制

■4.12指数平滑法预测用指数平滑法进行预测时,在当月的移动平均实绩上仅将新的倾向值的工作日程部分予以相加。也就是说指数平滑法是在移动平均法基础上发展起来的一种时间序列分析预测法,它是通过计算指数平滑值,配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测。其原理是任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与...

简单指数平滑法和简单移动平均法的区别( )

A.简单指数平滑法是各种方法中最精确的方法B.简单指数平滑法不能提供简单适时预测C.简单指数平均法对先前预测结果的误差进行了修正D.简单指数平滑法对先前预测结果的误差进行了修正参考答案:D考点解析:简单指数平滑法和简单移动平均法的区别是简单指数平滑法对先前预测结果的误差进行了修正。参见教材P48。

通过Python 代码实现时间序列数据的统计学预测模型

平滑处理,如:移动平均等。差分。分解。多项式拟合,如:拟合回归。ARIMA:差分整合移动平均自回归模型AutoregressiveIntegratedMovingAveragemodel(ARIMA),差分整合移动平均自回归模型。ARIMA(p,d,q)主要包含三项:p:AR项,即自回归项(autoregression),将时间序列下一阶段描述为前一阶段数据的线性映射。