除了股票账户,股民还急着要开期权账户!30CM涨停不过瘾,还想赚更快...
南华期货期权分析师周小舒分析,当前期权隐含波动率大幅上升,科创50ETF期权隐含波动率上升至139%,创业板ETF期权隐含波动率上升至71%。期权隐含波动率涨至历史高位。“由于标的价格大幅上涨,隐含波动率大幅上升,看涨期权权利金大幅上涨,部分虚值看涨期权涨幅超过500%。”周小舒解释,看跌期权权利金走势分化,多数看跌期...
看跌期权在投资策略中隐含着什么?这种策略有何风险和收益?
看跌期权的隐含意义在于,它允许投资者在市场下跌时保护或增加其投资组合的价值。投资者购买看跌期权通常是基于对市场或特定资产价格下跌的预期。这种策略可以为持有大量股票或其他资产的投资者提供保护,防止在市场不利变动时遭受重大损失。此外,看跌期权也可以被用作投机工具,投资者可以通过购买看跌期权来押注市场下跌,从...
隐含波动率对期权价格的影响
当隐含波动率上升时,期权的价格也会随之上升;反之,当隐含波动率下降时,期权的价格则会下降。这是因为高波动率意味着标的资产价格变动的可能性增大,从而增加了期权持有者获得收益的机会,因此期权的价格会相应提高。其次,隐含波动率的变化对不同类型的期权影响程度不同。对于看涨期权和看跌期权,隐含波动率的上升都会导...
什么是期权隐含波动率?一文带你读懂期权隐含波动率
1.隐含波动率上升:当市场预期标的资产未来的波动性增加时,隐含波动率上升。这通常会导致期权的价格上涨,无论是看涨期权还是看跌期权。因为波动性越大,标的资产价格达到期权执行价格的可能性也越大,从而增加了期权的价值。2.隐含波动率下降:相反,当市场预期标的资产未来的波动性减少时,隐含波动率下降。这会导致期权的...
如何利用期权进行市场预测与投资决策
首先,期权的价格反映了市场对未来价格变动的预期。通过分析期权的价格,投资者可以获取市场对某一期货合约未来价格走势的看法。例如,看涨期权的价格如果显著高于看跌期权,可能表明市场普遍预期该期货合约的价格将上涨。反之,如果看跌期权的价格较高,则可能预示着市场对价格下跌的预期。
期权市场预计英伟达财报公布后 股价波动幅度为8.7%
期权分析服务ORATS的创始人马特·安伯森注意到,价外看涨期权的隐含波动率与价外看跌期权的隐含波动率大致相等,这表明期权交易员并没有排除英伟达股价进一步上涨的可能性(www.e993.com)2024年10月20日。安伯森强调,交易员预计股价的上涨和下跌走势都将同样剧烈。根据LSEG的数据,英伟达预计每股收益为5.59美元,季度收入预计将从去年同期的71.9亿...
期权套利的策略和方法
波动率曲面套利:利用不同执行价格和到期时间期权隐含波动率的相对偏离获取收益。期权套利的方法期权套利是利用市场中期权价格的不一致来获取无风险利润的交易策略。合成头寸套利:合成多头:同时买入一份看涨期权、卖出一份看跌期权,并卖空标的股票,所有期权和股票的行权价和到期日相同。如果组合的成本低于无风险利率...
“特朗普概念股”将暴跌95%?深度贴水期权是预言还是交易套路
但鉴于该股目前处于并不正常的交易气氛之中,其或许能够糊弄一些人的风险管理系统。截至周一,市场上约有39.6万份期权合约易手,几乎是过去一个月平均水平的10倍。其中,看跌期权数量超过看涨期权,一个月看跌期权的隐含波动率的涨幅高于看涨期权,表明有一些人希望对冲未来的股价回落风险。(财联社马兰)
商品期权:有色板块本周整体高波运行,“穿金戴银”成主旋律
隐含波动率回顾:本周农产品&软商品类商品期权各个品种主力合约隐含波动率,大多处于较低历史区间。其中,菜油(8340,2.00,0.02%)期权隐含波动率历史分位数为历史新低。数据来源:紫金天风期货研究所市场流动性指标及情绪分析Put-CallRatio(PCR)是一个衡量看跌期权和看涨期权成交量或持仓量比率的指标,用以揭示市场...
期权押注暴跌、股东巨亏赎回……“特朗普概念股”恐将跌95%?
周一约有39.6万份期权合约换手,是过去一个月平均成交量的近10倍。看跌期权的数量超过看涨期权,一个月看跌期权的隐含波动率(即波动幅度为10%)的涨幅超过看涨期权,表明投资者有兴趣在该股下跌时进行回补。部分投资者亏损75%也要提前赎回值得注意的是,DWAC的一些投资者在股东投票通过为特朗普媒体公司提供借壳服务前自...