暴跌30%!国内成品油预测跌幅“突破600元/吨”

也就是说基本上现在加油站,92号汽油,95号汽油,98号汽油,0号柴油,包含正负号柴油等,已经属于低价范围,当然不包含做优惠活动。昨天真的是跌得那个惨呐,暴跌30%,原油跌,全球众多股市纷纷下跌,交易员忙个不停。有网友认为现在是不是应该抄底了?这里就不作出任何建议。具体如何?还得继续跟进,具体调价时间还有后半...

本周资金流向:房地产流出最多 有色金属流入最多

本周各行业板块总流通市值有15类上涨16类下跌,对比上周上涨的行业明显增长而且是小权重行业居多,从下跌幅度来看跌幅超过5%的行业仅有2类行业较上周的19类大幅减少,上涨的两类行业是券商和农林牧渔,涨幅分别为3.543%和3.302%;跌幅最大的两类行业是银行类和工程建筑,跌幅分别为8.496%和5.224%。各行业个股总成交额...

量化投资专题报告:成长型行业投资模式的探讨

1)这三个指标的正负号可以反映当前这家公司在经营层面、投资层面以及筹资层面收缩和扩张状态,可以侧面反映当前公司的成长阶段;2)这三个指标的正负号在时间序列上的稳定性很好,与第一种思路中采用公司的净利润或者营收同比增速相比,前者可以很好地规避后者短期波动较大的问题。具体划分流程如下:1)初创期:...

【专题报告——金融工程】债券市场情绪的度量与应用

考虑两种合成指标的方法,一种是调整正负号之后把四个指标等权合成(MS_Mean),一种是对数据进行主成分分析(MS_PCA)取第一主成分作为综合指标。分别从择时效果和统计检验效果两方面出发考察指标合成方式的好坏,由于国债期货的价格变动大部分时候还是由基本面的因素驱动的,所以如果把情绪指标作为一个常规的择时指标是...

想让油价降,又怕跌太狠!国内成品油“地板价”机制会触发吗?

想让油价继续跌,却又怕它跌得太狠,这应该是现在很多有车一族的共同心理。尤其是经过昨天的一轮暴跌,目前,加油站的92、95、98以及0号柴油,包含正负号柴油等都已经处于低价范围,再加上股市下跌、油价战争以及疫情等因素的影响,很多人都在考虑,现在是不是该抄底了?

期权组合的收益特征与风险控制

看涨期权和看跌期权的Delta有正负号之分,期权的Gamma无正负号之分,因此买入期权也是对卖出期权组合Gamma降低的很有效方法(www.e993.com)2024年11月22日。于此同时,标的大幅度波动的时候往往伴随着隐含波动率的大幅度走高,买入期权不仅资金占用相对较少,还能获得波动率上涨的潜在收益。举个例子,投资者在上一小节中的情景分析下,买入1600手M1805-c...

数量化策略跟踪评价周报:市场调整 低波动率因子表现显著

从因子收益率来看,过去一周动量因子和行业景气度因子收益率为负,低波动率因子收益率为正,说明前期涨幅较大、行业景气度高的行业跌幅较大,而低波动率的行业板块更容易有较好的表现。多因子行业配置策略组合过去5日收益率为-7.16%,相较与中证500指数超额收益为0.34%。2月,多因子行业配置策略推荐配置综合、通信、...

如何用“跟踪误差”方法选基金

其实0.2%和-0.2%的意义都是一样的,均为基金实际涨跌幅与跟踪指数涨跌幅的差距大小,对其求平方的意义就是消除残差的正负号。第三步:计算误差注意:这里的残差平方和是指将一段时期内每一天的残差平方加总。举例:继续引用上面的例子,如果该基金连续5个交易日的残差平方依次为:(0.2%)^2、(-0.1%)^2、(0.3...