私募追踪|致诚卓远:统计套利为核心的中高频量化策略管理人

1)理念:风险控制和策略研究融为一体,让策略本身就带有风险控制部分,尽量避免事后需要人为脱离系统进行干预的风险控制方式。在面对回撤时均会主动降低风险暴露,避免尾部风险。2)事前主动风控:a)策略内嵌风险模块,依据过往十余年历史数据统计归纳,包含风险预警指标,自主研判市场是否处于常态。b)合理评价策略的适应度...

如何运用博弈大师进行套利操作?这种操作策略有哪些风险和策略?

1.选择合适的套利策略:根据市场情况和个人风险偏好,选择适合的套利策略,如跨期套利、跨市场套利或统计套利。2.设置监控条件:利用博弈大师的实时价格监控功能,设置触发套利操作的价格条件。例如,当两个合约之间的价差达到预设值时,系统可以自动执行买卖操作。3.执行交易:一旦触发条件满足,博弈大师可以自动执行预设的交...

套利交易的计算方法是什么?这种交易方式有哪些风险和策略?

1.多样化套利策略:通过多样化套利策略,如跨市场套利、跨期套利和统计套利,可以分散风险,提高收益稳定性。2.使用风险管理工具:如止损订单和限价订单,可以帮助交易者在价格波动时控制损失。3.加强市场监控:通过使用先进的市场监控工具和技术分析方法,交易者可以更及时地发现套利机会,并迅速做出反应。以下是一个简...

私募百科 | 6.期货衍生品策略介绍

风险角度,可分为无风险套利策略以及存在一定计量风险的统计套利策略。交易角度,根据管理人的交易方式分为主观套利策略及量化套利策略两类。主观套利策略往往基于强逻辑性且交易盈利空间较大,对高交易频率需求较小。量化套利策略则选择高胜率、高交易频率、低盈利的策略路径。品种角度,常见的策略有期货套利、期权套利、...

期货套利策略为什么会出现高买低卖的情况?这种策略的风险和决策...

在期货市场中,套利策略是一种常见的交易手段,旨在通过不同市场或合约之间的价格差异来获取无风险或低风险的利润。然而,尽管套利策略通常被认为是相对安全的,但在实际操作中,投资者有时会遇到“高买低卖”的情况,这似乎与套利的初衷相悖。本文将深入探讨这种现象的原因、风险以及决策过程。

量化交易策略:经典量化交易策略大汇总(内附开通方法)

五、统计套利策略:统计套利是一种量化交易策略,这种策略依赖于数学模型和历史数据分析,而不依赖于市场环境(www.e993.com)2024年11月9日。它的基本操作方法是将股票价格与模型预测的理论价值进行对比,然后根据这个对比结果构建证券投资组合的多头和空头,从而获取稳定的无风险超额收益率。

稳健复利的来源方法之一:可转债套利策略及其运用

可转债套利策略是常见的套利策略之一,国内可转债市场发行规模、总市值和交易量自2017年来均快速增长,为可转债套利策略提供了不错的市场环境。通过可转债统计套利、套保等策略,可以追求以相对较小的风险承担,获取相对较为确定的超额收益。一、套利策略套利交易,是指利用一种或多种证券在不同市场上的价格差异,通过买...

秘华尔街量化交易:系统、算法和策略

常见的统计套利策略包括协整套利、均值回归套利等。5.机器学习策略:机器学习策略利用先进的机器学习算法自动学习和优化交易策略。通过训练大量历史数据,机器学习模型能够预测未来的市场走势和资产价格变动,为投资者提供更加精准和高效的交易决策支持。6.高频交易策略:...

《微观量化百问》第十七期丨何为策略容量及其影响因素?与头寸有何...

(2)日内统计套利策略:持仓周期在小时级别,日内价量预测,超额收益表现较好,夏普率较高,策略容量较小。(3)统计套利策略:持仓周期在日、周级别,短期价量和事件行为预测,超额收益表现中等,夏普率中等,策略容量中等。(4)基本面量化策略:持仓周期在月、季度级别,通过基本面数据预测长期股价变化,超额收益表现一般,夏普...

银行间债券市场利差交易策略分析——基于债券借贷建立的久期中性...

债券利差交易策略是投资者基于对特定两只或多只债券之间利差发展方向(扩大或收窄)的预期,通过建立一组债券多/空组合,获取利差变化所带来的资本利得的交易策略。为对冲债券市场利率风险的影响,利差交易者常建立久期中性组合,使组合基点价值(BPV,也称PVBP、DV01)为0,即组合中的债券多头头寸和空头头寸的修正久期相等,以实...