中国银监会关于印发《商业银行银行账户利率风险管理指引》的通知

第十九条对于重新定价风险,商业银行应至少按季监测重定价缺口和利率平移情景模拟的结果,评估重新定价风险对银行整体收益和经济价值的可能影响。第二十条对于基准风险,商业银行应定期监测基准利率之间的相关程度,评估定价基准不一致对银行整体收益和经济价值产生的影响。第二十一条对于收益率曲线风险,商业银行应根据收益率...

建信天添益货币市场基金2023年度年度报告

端收益率预计在低位震荡一段时间,本基金再配置策略将保持中性偏谨慎,待资金收敛趋势显现,再跟随资金节奏及时加大锁定中长期存款存单,整体剩余期限策略将跟随资金趋势灵活调整,并始终与负债集中度相匹配,严控组合信用风险和偏离风险在安全范围内。总体而言,本基金将在保证流动性充分应对的前提下,及时把握资金波动带来的配置...

汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2023年年度报告

如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和...

军信股份: 湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产...

????????????????????????上市公司第二届董事会第二十定价基准日??????????????????????????????????????????????????????发行价格??????15.46??元/股(注)????????????????????????七次会议决议公告日发行数量...

「金融头条」45家主体被调降评级 可转债信用风险冲击波

但由于市场对转债信用风险的评估定价还处于初期探索阶段，且转债退市及违约风险的预测较为复杂，这导致低价转债受市场情绪影响更易出现大幅波动，这也增加了公募基金基于个券实际信用风险和市场认知偏差进行投资决策的难度。信用风险重塑随着违约概率的上升和退市风险的增加，投资者们开始重新评估可转债的信用风险。在2022...

瑞再研究院最新报告 | 2023年中国身故风险韧性显著反弹

自2019年以来,瑞士再保险持续发布全球保险韧性指数报告,其中包括对身故保障缺口和身故风险韧性指数的估算(www.e993.com)2024年11月25日。根据瑞再研究院sigma数据,2023年全球身故风险韧性(即可得保障占保障需求的比例)为44%,较2022年(43%)有所上升,但仍低于10年前的47%。2023年,全球身故风险保障缺口总体保持稳定,规模估计为4140亿美元。

股指期货:指数震荡回调,盘面倾向于高股息避险 20241119

在基本面上缺乏新的重大利多支撑和影响下,近期毛棕油期货回补缺口之后不排除有进一步下探4600令吉的可能和风险。国内方面,大连棕榈油期货市场表现为高位震荡回落调整走势,短线跌破10000元支撑后,有进一步趋弱下滑的压力,预期会向下寻求下方9600-9700元区间支撑的压力。豆油方面,NOPA数据显示,截至10月31日,豆油库存小幅...

...下行空间?光大宏观:美债利率下行趋势确定,但短期或有反弹风险

今年以来(截至2023年11月30日),实际收益率对美债收益率上行的累计贡献最大,反映美债收益率上行主要是市场对美国经济增长更强韧性的重新定价。我们根据引用较广的美联储DKW模型对10年期美债收益率的四因子分解结果发现,实际收益率是今年以来10年期美债利率上行的主导因素,累计贡献27.7个bp,表明经济增长强是利率上行的...

单期缺口怎么计算

首先,需要对金融机构的资产和负债进行分类,按照它们的到期日或重新定价日进行排列。这一步骤是计算单期缺口的基础,因为它决定了哪些资产和负债会在特定的时间段内重新定价或到期。2.计算每个时间段的缺口在确定了资产和负债的到期日结构后,接下来计算每个时间段的缺口。单期缺口是指在特定时间段内,资产的重新定...

民银研究:6月MLF“小幅缩量平价”续作,降息仍受双重约束

若继续降息,资产端的下行压力会相对更大,使得银行息差进一步承压。而息差下行造成的营收和利润缺口,会影响银行的资本补充能力、抗风险能力和持续服务实体经济的能力。同时,虽然降息也会引导存款利率下降,可适度减缓银行净息差收窄的速度,但又会影响居民端消费,且要防范再度出现手工补息等不规范行为。