重新审视比特币基于时间的幂律和协整
因此,我们可以简单地对残差进行平稳性测试,而不是寻找严格意义上的协整(因为残差只是两个输入信号的线性组合)。如果残差是平稳的,即使我们没有严格遵循恩格尔-格兰杰协整检验,我们也会找到平稳的线性组合(这是协整的目标)。JamesG.MacKinnon在他的论文“协整检验的临界值”[3]中准确地解释了这一点:协整检验(En...
场内利率期权对债券市场稳定发展的作用探究
总体上,Rt偏度不为0,峰度大于3,属于偏态尖峰分布。W检验的SW统计量和ADF检验、LM检验的P值证明了平稳性假设与ARCH效应假设,需引入GARCH族模型拟合数据。引入后,以30年期数据为例,计算得到不同区段具体统计量如表3所示。在30年期期权推出后,短期来看Rt标准差大幅上升,而长期则下降。(二)建立GARCH模型使...
中国高等教育将在2038年左右迎来历史性“生源拐点”
结果显示,(见表2)1990—2023年普通本专科招生规模原始序列在差分为0阶时,显著性P值大于0.05,不呈现显著性,说明该序列为非平稳序列;在差分为1阶和2阶时,显著性P值小于0.05,呈现显著性,说明该序列为平稳序列。因此,对原始非平稳序列只需进行1阶差分就可以实现平稳。2.纯随机性检验。在统计学意义上,纯随机序...
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与任何特定时间相比,它毫无意义,因为它是不同时间的不同状态混搭在一起的集合。这只是一个简单而清晰的例子,说明了为什么非平稳性会扭曲分析,在实践中会出现更微妙的问题。平稳性检验AugmentedDickeyFuller(ADF)为了测试平稳性,我们需要测试一个叫做单位根的东西。自回归单位根检验基于以下假设检验:它被称为...
时间序列的平稳性
如果ADF测试结果是平稳的,而KPSS测试结果是非平稳的,则时间序列是差分平稳的-对时间序列应用差分,并再次检查平稳。如果ADF检验结果是非平稳性的,而KPSS检验结果是平稳性的,则该时间序列为趋势平稳的-需要去掉去趋势,并再次检查平稳性。1、差分差分计算两个连续观测值之间的差值。它稳定了时间序列的平均值,从而降...
...用ARIMA模型对我国大豆产量时间序列预测、稳定性、白噪声检验...
从上面的分析结果可以看到自相关图显示很强的短期相关性,所以可以初步认为1阶差分后序列平稳(www.e993.com)2024年9月8日。随后,对1阶差分后序列进行白噪声检验,结果如下图所示。图51阶差分后白噪声检验图在检验的显著水平取为0.05时,由于上述所有延迟阶数的P值都小于0.05,所以该差分后的序列不能视为白噪声序列,即差分后序列还蕴藏着不...
新能源产业链政策补贴对企业价值影响的实证分析
表3-5各变量相关性分析来源:中机院六、单位根检验对各变量进行面板回归分析前,需要对数据进行检验,第一步是平稳性检验。在计量经济学中,如果模型中的变量随时间存在相关性的变化趋势,则变量序列为非平稳,若加入模型中进行回归将失去意义,导致伪回归。
基于ARCH模型的菜粕期货价格波动分析
在进行实证分析之前,必须对数据源进行平稳性检验,本文采用ADF检验方法来进行平稳性检验,结果如表2所示:表2显示,在1%、5%、10%的显著性水平下,菜粕期货价格收益率均通过了检验,可以拒绝原假设。检验结果表明,我国菜粕期货价格收益率数据序列没有发现单位根的存在,表明该序列是平稳型序列。
时间序列预测的20个基本概念总结
15、Dickey-Fuller(ADF)检验AugmentedDickey-Fuller(ADF)Test是一种用于时间序列数据的经济统计学检验方法,用于确定一个时间序列是否具有单位根(unitroot)。单位根表示时间序列具有非平稳性,即序列的均值和方差不随时间变化而稳定。ADF测试的目的是确定时间序列是否具有趋势,并且是否可以进行经济统计学分析。
商票圈:票据融资市场与债券融资市场的联动性研究
1.平稳性检验。由于票据融资、债券融资变量数据都是时间序列,因此本文采用ADF检验对样本数据的平稳性进行检验,平稳性检验的结果见表1。从表1可知,票据贴现利率在10%显著性水平下为平稳序列、短期融资债券发行利率在5%显著性水平下为平稳序列。