【资本策论】巴塞尔协议难以应对银行破产风险的负外部性

巴塞尔协议对于银行风险的监管是内部风险的监管,对于如何避免银行破产后带来的外部风险并无准备。银行机构提供的某些金融产品服务不仅仅是商业银行与其客户之间的事务,一定意义而言具有公共产品性质。一方面,商业银行提供的存贷款服务、中央银行的准备金服务,整个银行系统提供的清算支付服务以及银行系统为整个社会提供信用秩序,...

提升金融风险管理对低碳投资转型的引导性

例如,巴塞尔协议会要求银行为那些经过模型估计后风险较高的投资项目持有更高的资本缓冲。从行业来看,石油和天然气等化石能源行业的发展模式较为成熟,在欧洲大部分国家,化石能源行业的平均历史财务风险,在现有的金融风险评估模型中,普遍低于那些处于新兴市场的可再生能源行业,因此,银行业对于化石燃料行业设立的风险准备金要...

巴塞尔协议III实施进展——亚太地区

巴塞尔协议III实施进展——亚太地区进展与挑战截至2023年10月**,巴塞尔银行标准委员会(BCBS)的成员辖区在实施巴塞尔协议III(以下简称为“巴三”)标准的初始实施截止日期及最终改革方面取得了进一步进展。然而,不同司法管辖区的合规达标截止日期有所不同,这进一步增加了国际银行实施并落地巴三各项规则的难度。本文重点...

美国《巴塞尔协议Ⅲ》 “终局”规则将落地

在操作风险方面,考虑运营风险,例如勒索软件攻击等新的网络安全等。在金融衍生品方面,则引入信用估值调整方法,将交易对手风险纳入金融衍生品风险考量。《巴塞尔协议Ⅲ》“终局”规则的公布引发了金融机构的游说活动,银行代表在美国参议院金融委员会的年度听证会上纷纷表达了不同意见,但这并不能影响监管层实施规则的决心...

资本新规助推信用风险缓释工具发展

资本新规中,监管部门参照《巴塞尔协议》的统一规则,对于采用权重法计量信用风险暴露的银行,在合格信用风险缓释工具种类中明确增加了“信用衍生工具”子项,认可了信用风险缓释工具的资本缓释作用。(二)信用风险缓释的含义及作用信用风险缓释是指商业银行运用合格的信用风险缓释工具转移或降低信用风险。资本新规明确规定,...

内部控制与信贷风险防控研究:评述与展望

巴塞尔协议启发了我国银行业风险监控的新思想,即对资金建立监管机制是防控银行信贷风险的创新性方法(www.e993.com)2024年11月19日。罗玉辉和张志研究指出监管机构对银行加强管控应从四个方面开展,包括授信行业集中度管理、互联网金融业务管理、金融控股集团管理和绿色金融引导监督管理。(2)存款保险制度。现有研究表明存款保险制度能够消除存款人的恐慌,...

【发表】肖宇 李博文|金融强国研究系列①全球金融监管体系演进的...

为了保障全球资本市场稳定运行,减少国际性银行间的不公平竞争,防范国际金融系统可能面临的信用风险,巴塞尔银行监管委员会分别于1988年与1999年颁布《巴塞尔协议Ⅰ》与《巴塞尔协议Ⅱ》,两者对于风险权重、资本构成、资本充足率、透明度等重要指标都进行了相应的规定(杨凯生等,2018)。2008年后,美国曾试图在全球范围内推行...

《中国金融》|杨赫:大型商业银行落实资本新规的思考

资本是银行承受各种损失和风险的“缓冲器”。为应对2008年国际金融危机揭示出的监管缺陷,巴塞尔委员会出台了巴塞尔协议Ⅲ,重新定义了资本构成,明确提出了资本工具的吸收损失要求。基于该框架,我国于2012年6月发布了《商业银行资本管理办法(试行)》,结合我国银行业的实际情况,对商业银行的资本定义进行了调整,对资本充足率...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

1.巴塞尔协议Ⅰ1988年,因西方跨国银行不断涌现和拉美债务危机爆发,针对各国银行监管标准不一和国际监管漏洞,巴塞尔委员会颁布《统一资本计量和资本标准的国际协议》(InternationalConvergenceofCapitalMeasurementandCapitalStandard),首次建立了资本与风险两位一体的资本监管制度,明确资本定义,规定资本充足率不低于8%...

王兆星:中国对个人房贷提出50%风险权重,比巴塞尔协议高

王兆星指出,巴塞尔资本协议是国际金融规则惯例的集中体现,也是中国金融业推进国际化、参与国际竞争必须要研究和参照的规则。巴塞尔监管规则并不是保守封闭、一成不变的,而是根据金融业态和金融风险变化不断进行调整完善的。他介绍了巴塞尔协议的动态演进过程:资本协议方面,资本结构和质量发生了重大变化,更加重视根据风险调整...