如何从实验中获得更多?——AB实验的异质性分析实践
Uplift模型与传统的预测模型最大的区别就是预测目标,从直接对y建模变为了对增量部分的建模。实际上,每个样本只可能对应有一种Treatment,不存在平行时空找到不同Treatment下的结果,因此uplift模型实质上是对反事实的预测,也由于这个原因,不存在预测结果的Groundtruth,因此对Uplift模型的模型评估也不同于传统的预测模型。
量化专题 | 利率曲线的政策定价与久期择时策略
滚动中枢法失效、30Y利率法假设太强、自然利率法过于复杂,上述的三个方法均不适用于当前的利率环境和投资者诉求,因此在第二章节中我们尝试以“短端看政策利率,长端以固定利差泛化”为核心思路进行多期限国债利率的中枢估计,并基于利率中枢估算国债利率运行的上界和下界,最终构建国债的利率走廊模型。2.1假设一:短端...
期权交易的“艺术”:波动率如何预测?
波动率通常定义为价格连续复利收益率的标准差,是衡量价格波动的百分比,只体现价格波动幅度的大小,而不考虑价格变动的方向,即价格波动的剧烈程度。当其他因素不变,波动率越高期权的价格也越高,即与期权权利金成正相关关系。通常,波动率可以分为以下四类:历史波动率,是对一个特定时段里,每日回报年度化的标准偏差。
同时学习流形及流形分布的Injective Flows
与我们最相似的工作是矩形流(Caterinietal.,2021),它通过一个迭代的无偏估计器估计对数行列式的梯度。由此产生的方法训练起来相当慢,并且使用限制性的注入流。无约束的归一化流架构几项工作试图减少典型归一化流架构施加的约束,允许使用自由形式的网络。然而,所有这些方法仅适用于全维架构。FFJORD(Grathwohlet...
CCER夏季论坛演讲精要 | 北川透:能源配置中的家长式分配与自选
基于RCT数据,我们构建的估计是无偏的,这通过估计对样本使用潜在产出结果的倾向得分作为权重,对潜在产出结果加权平均得到。倾向得分由实验涉及决定,因而已知,示性函数由实验具体如何随机分配决定,因而也已知而且随机。由此我们可以证明What(G)是对总体福利贡献的无偏估计。EWM的基本想法就是基于上面的条件来估计人口福利,...
【波士顿大学】全球工商管理硕士(MBA)丨工具变量估计量
故此,我们可以对进行无偏估计:方程(3)里的,也就是工具变量估计量(www.e993.com)2024年9月22日。如果用上述公式还不能直观清晰地表达工具变量的原理,那么我们可以用下面的示意图来做一简要说明。在图1中,模型的范围用虚线框来表示。工具变量Z处于模型之外(也即在虚线框之外),因此是完全外生的。此时,工具变量Z只能通过影响自...
点估计及估计量的评价标准
无偏性(unbiasedness)是指估计量抽样分布的期望值等于被估计的总体参数。设总体参数为,所选择的估计量为,如果,则称为的无偏估计量。由样本均值的抽样分布可知,,,同样可以证明,。因此,,,分别是总体均值、总体比例、总体方差的无偏估计量。
估计分析师预期偏差新方法——投资者是否过度依赖分析师预期
其中中,C上标表示利用特征方法来计算分析师预测误差。与传统方法相比,特征方法是对已实现的分析师预测误差的无偏估计。本节的主要结论是,使用传统方法来预测分析师偏误会导致有偏估计,可能高于或者低于已实现的预测误差。偏误的大小和方向,由观测到的特征用来预测分析师误差,和不可观测的输入之间的相关性决定。在上述...
一文读懂主成分分析|向量|方差|高维|特征值_网易订阅
Var代表一个特征的方差,n代表样本量,xi代表一个特征中的每个样本取值,代表这一列样本的均值。(方差计算公式中除的是n-1,是为了得到样本方差的无偏估计)2.2PCA降维过程图1的示例中解释了主成分工作方法,其中实际数据显示在2D空间中,其中X轴和Y轴用于绘制数据。
质量工程师知识点:参数估计
无偏估计的含义是:每次使用估计θ是会有偏差的,但多次使用它,偏差的平均为零。无偏性是一个重要的概念。在实际中人们常选用无偏估计。(三)正态总体参数的无偏估计正态概率纸1.检验一组数据(即样本)x1,x2,x3,┄,xn是否来自正态分布。(1)把样本数据排序:x(1)≤x(2)≤┄≤x(n)...