富国稳健增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二四年第三号)
阶段收益率标准差①-③②-④率①标准差②准收益率③④2021.04.28--0.35%0.93%-3.58%0.74%3.23%0.19%2021.12.312022.01.01--20.23%1.29%-14.72%0.99%-5.51%0.30%2022.12.312023.01.01--12.97%0.99%-8.06%0.65%-4.91%0.34%2023.12.312021.04.28--30.82%1....
期货收益率的了解方法是什么?这种了解方式如何帮助投资者评估绩效?
常用的风险调整指标包括夏普比率和索提诺比率。夏普比率衡量的是每单位风险的超额回报,公式为:夏普比率=(投资组合收益率-无风险收益率)/投资组合标准差索提诺比率则专注于下行风险,公式为:索提诺比率=(投资组合收益率-无风险收益率)/下行标准差通过这些风险调整后的指标,投资者可以更全面地评...
交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)
经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、投入资本回报率(ROIC)等;财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等。(2)价值评估股票估值水平的高低将最终决定投资回报率的高低。由于驱动公司价值创造的因素不同,本基金将借鉴市场通用估值理念,针对不同类型公司以及公司发展中所处的不同阶段,采...
如何了解夏普比率以评估投资表现?这种比率有哪些实际应用?
其中,无风险利率通常指的是国债收益率,标准差则反映了投资组合的波动性。如何解读夏普比率?夏普比率的数值越高,表明投资组合在承担相同风险的情况下,获得的超额回报越多。一般来说,夏普比率大于1被认为是良好的,大于2则非常优秀,而小于1则表明投资组合的风险调整后收益不佳。例如,假设两个投资组合A和B的年化...
信用债LOF: 建信信用增强债券型证券投资基金2024年度中期报告
????????????????????????????????????????????额持有人增加收益,实现基金资产的长期增值。业绩比较基准????????????????????????????????中国债券总指数收益率。风险收益特征????????????????????????????????本基金...
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度中期报告
综合债指数收益率×30%本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于风险收益特征债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品(www.e993.com)2024年10月23日。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人
要实现盈利,期权投资的核心关注因素应该是什么?
因此,标的物价格和波动率成为期权投资交易所需关注的核心因素。由于波动率的概念较为重要,且理解其含义具有一定难度,下文予以重点说明。03波动率定义及分类波动率通常定义为价格连续复利收益率的标准差。直观上理解,波动率是衡量价格波动的百分比,只体现价格波动幅度的大小,而不考虑价格变动的方向,即价格波动的剧烈...
中级会计职称考试 | 每日一练8.26|方向|证券|系数|平均数|平均值...
其中,某资产的预期收益率是该资产所有可能的投资收益率的加权平均数,其权数为出现的概率。——参见“期望值”2.证券资产组合的风险(标准差)通常小于组合内各资产的风险(标准差)的加权平均值,意味着组合能够降低(分散)风险。提示一般情况下,对证券资产组合来说,“加权平均”代表没有分散效应。具体来说:...
理财产品净值在可控回撤目标下的组合久期管理策略——基于波动...
为更好地满足投资者需求,降低理财产品净值波动率,笔者设定了理财产品可控回撤投资目标,具体包括三方面含义:一是在大概率情况下,投资者持有期收益率为正;二是基于“历史会重复”假设,可通过历史收益率波动幅度分位数刻画未来取得正收益的概率;三是在避免净值回撤的基础上,还应尽量提高理财产品绝对收益。
海通固收 | ROIC定利率走势
回测结果显示,从2002年至今,扩散指数择时策略的年化收益率为5.1%,基准(买入一直持有长期债券指数,下同)为4.7%;策略月度收益率标准差为0.016,基准为0.2;策略夏普比率为0.91,基准为0.54。由此可见,通过ROIC扩散指标这个低频指标,一年只做3次决策便可以创造出超额收益,且可以降低净值的波动率。