【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
主要内容包括:1、综述条件协方差估计方法中两类协方差估计模型的原理;2、给出统一的评价体系,保证条件协方差估计方法实证结果的可比性;3、基于国内外七类资产组合的真实交易数据验证条件协方差估计方法相比于样本协方差的改善程度;4、总结分析各算法的优劣,并针对不同配置场景提供实操建议。指数移动平均反映近期变化趋...
机器学习基础之数字上的距离(一):点在空间中的距离
马氏距离是由印度数学家马哈拉诺比斯提出的,表示数据的协方差距离。它是一种有效地计算两个未知样本集的相似度的方法。对于一个均值为,协方差矩阵为Σ的多变量矢量,其马氏距离(单个数据点的马氏距离)为:对于两个服从同一分布并且其协方差矩阵为Σ的随机变量X与Y的差异程度,数据点x,y之间的马氏距离为:如果...
终于把基金指标的核心理清楚了!
现在我们就有了两个净值,一个是基金的,另一个是基准的,两者相减所得的数值,对指增来说就是超额收益,对被动指数基金来说是跟踪偏离度。该数值可以求得均值,因此也可能求得方差和标准差,这就是超额波动(超额的年化标准差)。如法炮制,还能得到超额回撤,超额夏普,超额卡玛等。这里面比较重要的指标有两个,一...
处理效应异质性分析——机器学习方法带来的机遇与挑战
从方差分析的角度来看,上面的分叉标准实际上是要求组内方差最小化。与之相比,因果随机森林则在每个节点内估计因果效果τ^c1和τ^c2(如每个节点内部实验组的Y的均值减去控制组的Y的均值。当然,这里需要保证每个节点内部有实验组和控制组的个体,详见下面的参数设置)。此时在决定节点是否继续分叉时,所采用的标准就不再...
好消息!2022高考确定不延期!附:轻松+10分的万能答题模板
③定方法:根据数列表达式的结构特征确定求和方法(如公式法、裂项相消法、错位相减法、分组法等)。④写步骤:规范写出求和步骤。⑤再反思:反思回顾,查看关键点、易错点及解题规范。专题四、利用空间向量求角问题1.解题路线图①建立坐标系,并用坐标来表示向量。
河图、洛书、太极、先天八卦、后天八卦和数字的关系
用洛书周边数字和5相减(大减小),可以直接画出太极:图13,洛书计算图14,洛书画太极根据图13也是可以直接变成先天八卦的:右边的4→3→2→1,表示阳减,也就是上面的4阳气最盛,所以是乾,以此类推,3是巽,2是坎,1是艮(www.e993.com)2024年8月6日。左边的4→3→2→1,表示阴减,也就是最下面的4,表示阴气最盛,所以是坤,以此类推...
中国专利奖名单出炉 合工大两成果上榜
徐科军教授团队所发明的基于双传感器的一次仪表结构,提出频域相减结合频率方差的抗强振动干扰算法,即使振动干扰的功率大于涡街流量的功率,流量产生的频率与振动频率接近,仍然能够有效地消除强管道振动干扰。针对流量幅值随频率变化,动态设置幅值阈值。根据两个传感器信号的幅值谱,提出计算幅值谱峰值个数的方法。目前,...
【高中数学】高中数学:全题型答题模板归纳,掌握不再怕考试!
专题七、离散型随机变量的均值与方差1.解题路线图(1)①标记事件;②对事件分解;③计算概率。(2)①确定ξ取值;②计算概率;③得分布列;④求数学期望。2.构建答题模板①定元:根据已知条件确定离散型随机变量的取值。②定性:明确每个随机变量取值所对应的事件。
股指期货跨期套利交易策略构建要素分析
在构建价差时,tick数据可以有两种价格用来处理:一是采用买一价和卖一价,用两个合约的买一价和卖一价相减得出最多4个数值。由于大部分时间合约盘口的买一价和卖一价都是相差一个最小变动价位,所以价差大部分时间都是3个数值。如果采用次主力挂单、主力合约对价成交的方式,交易中会出现一个滑点也就是会在3...
数据不满足正态分布,到底能不能用t检验?
我们知道,样本方差S2的计算公式为:那么T分布标准型中的Y为:将③和⑤仔细对比,我们发现,二者非常相似,唯一区别在于,③中与样本值相减的是总体均数μ,而⑤中为样本均数。μ是常数,而是变量,所以⑤必然不服从分布。统计学上已经证明,⑤其实服从χ2分布,但其自由度不再n,而是n-1(具体证明比较复杂...