R语言对S&P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略|附代码数据

倒数第二步是将CSV文件输出。确保在与forecasts.csv文件相同的目录中运行:forecasts=open("forecasts.csv","r").readlines()至此,我们已将更正的指标文件存储在中forecasts_new.csv。策略结果现在,我们已经生成了指标CSV文件,我们需要将其效果与“买入并持有”进行比较。我们首先从CSV文件中读取指标并...