期权隐波的衡量指标有哪些?这些指标如何反映市场预期?

在期权交易中,隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是一个至关重要的指标,它反映了市场对未来价格波动的预期。隐含波动率的衡量并非单一,而是通过多个指标来综合评估。以下是几种常用的隐含波动率衡量指标及其在市场预期中的作用。1.历史波动率(HistoricalVolatility,HV)历史波动率是通过分析过去一段时间内资产价...

商品期权:市场震荡向上,隐波回归历史区间

聚丙烯期权隐含波动率历史分位数为1%,尿素期权隐含波动率历史分位数为2%,PVC期权隐含波动率历史分位数为5%,LPG期权隐含波动率历史分位数为6%,纯碱期权隐含波动率历史分位数为10%,PTA期权隐含波动率历史分位数为13%,甲醇期权隐含波动率历史分位数为12%,原油期权隐含波动率历史分位数为13%,乙二醇期权隐含波动...

如何计算期权HV?这种计算方法对投资策略有何影响?

在期权交易中,隐含波动率(HV)是一个至关重要的指标,它反映了市场对未来价格波动的预期。计算期权的隐含波动率不仅有助于投资者理解市场情绪,还能为投资策略的制定提供关键依据。本文将详细介绍如何计算期权的隐含波动率,并探讨这一计算方法对投资策略的影响。一、隐含波动率的计算方法隐含波动率的计算通常基于Black-...

商品期权:市场普跌 隐波回归正当时

苯乙烯期权隐含波动率历史分位数为14%，尿素期权隐含波动率历史分位数为19%，乙二醇期权隐含波动率历史分位数为22%，纯碱期权隐含波动率历史分位数为21%，原油期权隐含波动率历史分位数为28%，处于较低历史区间，对二甲苯期权隐含波动率历史分位数为70%，短纤期权隐含波动率历史分位数为75%，烧碱...

期权双买策略:如何抓住波动率上升的突破行情?

在波动率因子模块,文章选用了近月平值隐波(1M100%价值状态IV)以及20日周期的历史波动率(HV20)作为指标,采用2020年1月至2023年5月的波动率样本数据,其间历史波动率与隐含波动率的最大值分别为38.76%、47.03%,最小值分别为8.85%、10.56%,其中70%分位值分别为20.32%、21.21%,30%分位值分别为14.99%、16.81%。

读懂期权波动率看这篇就够了

二、历史波动率(HistoricalVolatility,HV)定义与计算历史波动率是基于过去的价格数据计算出的资产收益率的波动程度(www.e993.com)2024年11月25日。常用的计算方法包括:1.计算每日的对数收益率。2.计算对数收益率的标准差。3.将标准差乘以年化系数(通常使用√244,以适应年度交易日数量)。

期权波动率交易VS方向性交易!区别在哪?

方向性交易一般需要标的出现大波动,进而实现趋势追踪。因此,判断方向性交易的关键是比较标的的波动情况,波动率越高表示越适合方向性交易。波动率比较表4为22只标的的HV比较研究(截至2021年11月26日)由表4可知,铁矿石、橡胶和甲醇是长期波动率的前三名。三者的波动率均值都在0.2以上,都属于比较适合从事方向性交...

期权交易的数据参考有哪些?这些数据如何影响交易决策?

2.历史波动率(HV)历史波动率是基于过去价格数据计算的,反映了资产在过去一段时间内的实际波动情况。交易者可以利用历史波动率来评估当前市场环境是否异常。如果历史波动率较低,而隐含波动率较高,这可能表明市场对未来波动性的预期过高,交易者可以考虑卖出期权。

基于波动率维度的期权双买策略,实证研究

在波动率因子模块,文章选用了近月平值隐波(1M100%价值状态IV)以及20日周期的历史波动率(HV20)作为指标,采用2020年1月至2023年5月的波动率样本数据,其间历史波动率与隐含波动率的最大值分别为38.76%、47.03%,最小值分别为8.85%、10.56%,其中70%分位值分别为20.32%、21.21%,30%分位值分别为14.99%、16.81%。波...

期权交易中哪些指标最为关键?这些指标如何帮助投资者做出明智选择?

4.历史波动率(HistoricalVolatility,HV)历史波动率是基于标的资产过去价格变动的统计指标,它可以帮助投资者了解资产的波动性历史。通过比较历史波动率和隐含波动率,投资者可以判断市场对未来波动的预期是否合理,从而做出更为理性的交易决策。5.到期时间(TimetoExpiration)...