商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

主要体现在两个方面:一是宏观审慎性不足,比如,资本监管存在顺周期性效应,对“大而不倒”机构引起系统性和交叉性风险的资本覆盖不足,流动性风险未被考虑等;二是微观层面单一银行的资本计量不审慎,比如,资本标准不严导致危机时不能吸收损失,计量风险的标准方法不敏感,内部模型复杂,存在监管套利机会等。为弥补监管漏洞,...

一文读懂巴塞尔委员会(BCBS)、巴塞尔协定、巴塞尔协议I、Ⅱ、Ⅲ

20世纪初期80年代初期,巴塞尔委员会开始关注银行体系的清偿力问题,一方面银行体系的资本充足率水平不断威胁了银行体系的稳定性,另一方面随着银行体系全球化,不同国家采用不同资本监管标准可能导致不公平的净值。1986年7月,美国首先与英国商议,希望能共同推动巴塞尔委员会能统一银行资本计量和资本标准,伦敦作为重要的欧洲美...

从摩根大通巨额亏损事件反思当前银行风险管理的不足

但是当时由于美国国会部分议员的反对,加入该法案的是“沃尔克法则”的删减版,它依旧允许商业银行用于权益投资、对冲基金投资以及对冲交易的总额不超过一级资本(根据《巴塞尔协议Ⅲ》计算的一级资本)的3%。而完全版的沃尔克法则本来是定于2012年7月21日生效的。此前,华尔街刚刚成功地推迟了这一法则生效,美联储与美国...

深度篇:银行业监管规则与风险案例全览\r\n——银行业2022年债券...

6、风险处置与市场退出方面:明确接管的六个条件:1)资产质量持续恶化;2)流动性严重不足;3)存在严重违法违规行为;4)经营管理存在重大缺陷;5)资本严重不足,经采取纠正措施或者重组仍无法恢复的;6)其他可能影响商业银行持续经营的情形。需要使用存款保险基金的,应当由存款保险基金管理机构担任接管组织。(二)存款保险条...

日本“失落的十年”与居民消费

(2)1993年不合时宜地推出巴塞尔资本充足率指引,导致银行贷款进一步减少;(3)政府在解决金融危机和不良贷款问题方面的行动不足;(4)货币和财政刺激不足导致总需求不足;(5)日本经济未来前景的不确定性以及波动性增加;(6)泡沫年代对企业工厂和设备的大规模过度投资(很大程度上是由于过度扩张的货币政策),促使企业在后...

吴晓灵等:建议积极推动中小银行定增,探讨外资入股的可能性

主要原因包括:一是部分地区在治理“散乱污”企业的过程中,大量小微企业被关停、取缔,导致该区域内小微客户数量严重不足;二是部分地区的企业以产业链上的大型龙头企业为主,虽然整个产业链上存在小微企业,但主要都在县域范围以外,而农信系统的中小银行面临着贷款不出县的经营范围限制;三是部分中小银行金融科技建设较为...

吴晓灵牵头专题报告:当前中小银行面临的主要问题与对策建议

主要原因包括:一是部分地区在治理“散乱污”企业的过程中,大量小微企业被关停、取缔,导致该区域内小微客户数量严重不足;二是部分地区的企业以产业链上的大型龙头企业为主,虽然整个产业链上存在小微企业,但主要都在县域范围以外,而农信系统的中小银行面临着贷款不出县的经营范围限制;三是部分中小银行金融科技建设较为...

我们分析了1154家平台,预测了互金行业最好的结局

根据巴塞尔协议体系,银行业的风险被分为信用风险、操作风险和市场风险三大类。本文按照这个分类,对互金行业所面临的风险进行讨论。1、信用风险所谓信用风险,是借款人欠钱不还的风险。虽然打着P2P,或者资管计划、金交所融资工具等名义设计包装产品,互金平台的本质仍然与银行相同——吸存放贷。放贷的过程中就面临着借...

日本房地产市场大起大落的终极逻辑-虎嗅网

在城市化率不足75%时,日本房地产市场从未积累泡沫,而当城市化率超过75%,日本经历了两次房地产危机,两次危机的背景显著不同。一是经济发展阶段不同,第一次危机爆发后日本经济成功换挡至中速增长,而第二次危机爆发后日本经济陷入长期停滞;二是人口年龄结构不同,第一次危机爆发时日本适龄置业人口尚处高位,真实需求...

沈伟:以银行法为中心的影子银行分析框架 | 银行法研究专栏第21期

《巴塞尔协议III》中的反周期缓冲区用于在信贷过度增长期间削减银行贷款。由于影子银行业不存在这种缓冲区,所以不可避免出现一个悖论,即适用《巴塞尔协议III》规则将导致一个更加庞大的影子银行,恶化正规银行的去杠杆率,使得《巴塞尔协议III》支持的反周期性措施成果付诸东流。