宏观供给、社会经济地位与居民消费——基于全国调查数据的实证分析
表2的模型2-1是没有任何自变量和控制变量的模型,即方差成分模型。经计算得知,区域层面方差占总方差的比例(ICC)为0.13,即总体方差的13%是由区域层面方差造成的,这表明本研究使用多层次模型比线性回归模型更适合。模型2-2是只有个体层面变量的基准模型,重点关注控制个体层面其他变量后个人社会经济地位对居民家庭消费的...
你为何不离婚?5种婚姻类型你是哪个?丨大侠心理译制组
第二阶段的分析开始于对主要样本(N=3,260对夫妇)的分层聚类分析,采用平均线型和欧几里德距离测量。这些变量再次被标准化。伪T2统计量再次表明了五聚类解决方案的适当性,五聚类的数值为2.22,其次是四聚类的数值为253.81。然后进行k-均值聚类分析,聚类的数量设定为5个。聚类的初始种子是根据这个样本的聚类结果中发现...
Nat. Rev. Phys.:金融领域的量子计算
根据切比雪夫不等式,实现估计误差ε所需的模型样本数量为O(σ2/ε2),其中σ2是报酬过程的方差。然而,有一种量子算法(通常称为QMCI)可以使用O(σ/ε)个量子样本,以恒定的成功概率得出价格的ε估计值。具体来说,假设标的物的状态以概率p(ω)遵循从初始时间点到合约到期点的轨迹ω∈Ω,另外假设...
餐饮酒店连锁管理模型容忍度与方差扩大因子的SPSS分析
某个变量的方差扩大因子(VIF)大于10时,说明存在严重的多重共线性。模型1VIF=5.331>5,容忍度=0.188<0.2。存在多重共线性。特征根(Eigenvalue):该方法实际上就是对自变量进行主成分分析,如果相当多维度的特征根等于0,则可能有比较严重的共线性。如果自变量间存在较强的线性相关关系,则前面的几个主成分数值较大,...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
相比于使用复杂的协方差矩阵估计方法,增加样本长度显然是解决协方差估计误差更简单的做法。然而,金融数据具有时序性,久远的历史样本很可能无法反映现状,这就涉及到协方差估计的第二个问题,即久远样本反映现状的无效性。本文重点针对上述第二个问题,引入条件协方差估计方法作为解决方案。
行业发展研究专业委员会 ?? 研究精选【18】基于多元尾部相依...
2.ARMA-GARCH模型对于存在自相关性的数据建模,学界常用的处理方法是自回归移动平均模型(ARMA)配合使用一个广义自回归条件异方差模型(GARCH)估计二阶矩过程(www.e993.com)2024年7月13日。ARMA模型刻画了时间序列均值的变化形态,而GARCH模型刻画了时间序列方差的变化形态。一般的ARMA(p,q)模型的形式为...
多拿一证!经济师考试:评职称、落户积分、证书补贴...还不快抓紧过!
消费者收入增加、偏好增强、替代品价格上涨、互补品价格下降等因素导致需求曲线向右平移。(2)供给变动:由于价格以外的其他因素如成本变动引起供给的相应变动,这种变动表现为供给曲线的位移。产品价格不变,生产成本降低、生产技术提高等因素会导致供给曲线向右平移。
IP跨媒介开发专题研究:循海外运营经验,看内容IP成长空间
2.IP改编有望撬动数倍市场空间。从市场规模来看,由于文学类内容的消费场景与变现方式较为局限,主要为按章节或单本付费,整体市场规模受限,相较之下第一类拓展媒介(电影、剧集、剧本杀)、第二类拓展媒介(游戏)、第三类拓展媒介(潮玩、IP实物授权市场)分别是文学类内容市场规模的324%/722%/321%,通过IP...
改革开放40年中国经济增长与结构变革|经济研究|蔡昉|城市化|城市...
用波动方差(各年的数值与均值差的平方)衡量前20年物价波动比后20年波动大十倍。从增长波动看,前20年经济增长波幅大,1984年经济增长超过15%,1989年、1990年回落到4%左右,经济大起大落,并伴随着通货膨胀,通过增长的波动方差衡量,前20年比后20年增长波动大2.55倍,后20年经济增长出现了明显的波幅收敛趋向。2012年...
股指期货跨期套利交易策略构建要素分析
另外,如果从单纯的获得收益的角度来看,其他几种合约配对的套利收益不一定差,也有可能出现配对交易结果表现更好的情况。[4][马科维茨投资组合理论]马科维茨投资组合理论的基本假设有三个:一是假设投资者都是理性的,都追求期望效用最大化,是风险规避的;二是投资者根据收益率的方差和期望值来选择投资组合;三是...