数据并非都是正态分布:三种常见的统计分布及其应用

这使得使用标准的t检验和F检验来评估模型参数的显著性成为可能,因为这些测试依赖于正态性假设来推导其概率分布。3、最小化估计误差正态分布假设支持最小二乘法(OLS)估计的有效性。当残差正态分布时,OLS估计器是“最佳”的线性无偏估计器(BLUE),这意味着在所有线性无偏估计中,它具有最小的方差。4、处理异常...

《临床营养管理 节选93》数据分析的相关概念

鉴别正态分布除了经验法,即根据一般正态分布的标准差不会大于均值的1/3目测判断之外,主要是经过检验,如SPSS鉴别正态分布的常用方法,见表7-8。表7-8SPSS鉴别正态分布的常用方法5.检验水准统计学对数据做出数据分析结论的依据是“小概率事件在一次试验中是不可能发生的”——小概率事件原理。统计学约定事...

VWAP 订单的最佳执行方法:随机控制法

第一个检验使用样本平均值近似正态分布,平均值为α(t)/(α(t)+β(t)),方差由中心极限定理确定。执行z检验会得到如图6所示的p值。第二个检验(也显示在图6中)是众所周知的KolmogorovSmirnov检验,它评估样本是从Beta(α(t),β(t))分布中抽取的原假设。观察到我们现在考虑整个经验累积...

能力分析中如何估计标准差02-单值正态数据

执行“统计>质量工具>能力分析>正态”命令,在单列后的文本框中输入C1钢珠直径,子组大小输入1;规格下限输入10.9,规格上限输入11:单击“估计”按钮,弹出“能力分析(正态分布):标准差估计”对话框。当子组大小等于1时,MINITAB提供了三种估计组内标准差的方法,分别是移动极差均值、移动极差中位数、递差均方和平方...

必考知识点,CFA一级数量分析-抽样与估计

点估计量不解释；置信因子，取决于总体分布和α，以正态分布为例，α=1%时，1-α=99%，置信因子=2.58；α=5%时，1-α=95%，置信因子=1.95。换句话说，即当分布的概率在置信水平时，对应的标准差范围。标准误：其实就近似于标准差，当总体方差已知时，可以使用：如果总体的方差未知，则要使用：综上，最终...

参数估计

在不重置抽样时,样本均值的标准差为:其中,为修正系数,对于无限总体进行不重置抽样时,可以按照重置抽样计算,当总体为有限总体,N比较大而≥5%时,修正系数可以简化为1-n/N,当N比较大而n/N﹤5%时,修正系数可以近似为1,即可以按重置抽样计算(www.e993.com)2024年11月14日。当总体服从正态分布时,样本均值一定服从于正态分布。若总体为未知的...

分布式机器学习中的拜占庭问题

其中,z_i为独立同分布的,n_r为f_r()的batch大小,E[f_r(x)]=F(x)。对于任何更新(梯度估计值)u,基于当前参数x、学习率γ和恒定权重ρ>0,定义其随机下降分数如下:使用上面定义的分数,作者建立了以下基于怀疑的聚合规则。为了方便起见,作者在描述中忽略了迭代次数的索引t。基于怀疑的聚合规则(...

你其实并不真正懂什么是风险!从古巴比伦到华尔街,人类花了4000年...

缺陷：作为衡量风险的指标有两大局限：1）损失的分布必须存在一阶矩（期望）和二阶矩（方差），例如与正态分布极为类似的柯西分布并不存在这两阶矩；2）损失如果存在尖峰、厚尾或者偏态，标准差则会低估尾部风险。已实现波动率是波动率的无偏估计。仅从公式上看（图表6），已实现波动率类似于标准差取极限。但这种...

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告

假定基金收益率的分布服从正态分布。根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。假设以95%的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值(不足100个交易日不予计算)。风险价值本期末(2022年6月上年度末(2021年分析(单位:人民币元)30日)12月31日)收益率绝对...

北大名师寻访:许宝騄

在二次无偏的估计类中,如要求估计量的方差与期望值参数无关,他证明了通常的无偏估计S2具有一致最小方差的充分必要条件是4阶矩具有与正态相同的关系式(这一条件在现在的文献中称为准正态分布)。这个工作直到1952年,C.R.拉奥(Rao)才从另一个角度——限定二次估计是非负的——重新讨论了这个问题,得出了另一种...