股指期货为投资者提供诸多方便

结算价将有别于商品期货:在当前商品期货市场上,每日结算价为全天成交价的加权平均价,结算价与收盘价经常差距较大,不能充分反映当前的价格水平;股指期货将采取与商品期货不同的每日结算价格计算办法。股指期货的每日结算价规定为当天最后一小时成交量的加权平均价。[全文]股指期货与股票的比较股指期货与股票的比较:...

股指限仓的手数如何规定?这样的规定有什么依据?

首先,股指期货的限仓手数是指在特定时间段内,投资者或交易者可以持有的最大合约数量。这一规定通常由交易所制定,并根据市场情况进行调整。限仓手数的规定旨在防止市场操纵和过度投机,从而保护市场的公平性和透明度。具体来说,不同的股指期货合约可能有不同的限仓手数规定。例如,沪深300股指期货的限仓手数可能与中证...

股指期货能在哪个平台上交易?股指期货代码有哪些?

1.上证50股指期货(IH)代码:IH合约名称:上证50股指期货标的指数:上证50指数2.沪深300股指期货(IF)代码:IF合约名称:沪深300股指期货标的指数:沪深300指数3.中证500股指期货(IC)代码:IC合约名称:中证500股指期货标的指数:中证500指数4.中证1000股指期货(IM)代码:IM合约名称:中证1000股...

关于什么是股指期货的知识普及篇

比如2014年,中国金融期货交易所沪深300股指期货的交易额达到163万亿元,同比增长16%,而2014年沪深300股票成交额为27.5万亿元(约占沪深两市股票交易总额的37%),由此可见股指期货的流动性显著高于现货(5)股指期货实行现金交割方式期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场,但期指交割以现金形式进行,即在交割时只...

50ETF与股指期权合成期货:揭秘基差套利中的机会解析

股指期权交易数据高于对应股指期货2023年,上证50ETF期权是我国金融市场上流动性最为充足的期权品种,上交所的沪深300ETF期权、深交所的创业板期权紧随其后,上交所的中证500ETF期权流动性排名第四,科创板的50ETF期权流动性排名第五。中金所的股指期权由于对应的合约份额较大和限仓等制度,成交表现相对较弱。不过,由于...

基差交易在股指期权上的应用

中金所的股指期权由于对应的合约份额较大和限仓等制度,成交表现相对较弱(www.e993.com)2024年11月17日。不过,由于股指期权存在现金结算等优良制度,机构投资者操作意愿日趋增强。表为2022年和2023年股指期权日均交易数据股指期权的市场数据与对应股指期货相比,沪深300股指期权的日成交量最大是沪深300股指期货日成交量的1.76倍,期权日均持仓量最大...

中国量化发展史(2002-2021)|债券|康晓阳|etf|私募基金|公募基金...

可是2016年开始,市场风格就彻底切换成大盘股行情了,再叠加股指期货限仓及高额贴水,让之前靠大小盘对冲的管理人直接倒地不起。2016-2017年创业板指数大幅跑输沪深300对投资人来说,潮水多褪几次,给大家看看谁是α谁是β是个好事。对这个行业来说,大部分人都把β当α了,一退潮行业就大震荡了,量化也迎来了灰暗...

中金所调整沪深300股指期货持仓限额

昨日,中金所发布《关于调整沪深300股指期货持仓限额标准的通知》,将沪深300股指期货的持仓限额由300手调升至600手。持仓限额制度作为期货市场的一项基础性风险控制制度,对股指期货的平稳起步和安全运行发挥了重要作用。2012年5月30日,为维护市场运行秩序,促进市场功能发挥,中金所将沪深300股指期货的持仓限额标准由100手...

上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权、创业板ETF期权...

中金所2019年12月23日上市了沪深300股指期权。2022年7月22日中金所正式挂牌中证1000股指期货和期权交易。2022年9月19日,上交所上市了中证500ETF期权(南方中证500ETF510500)。同日,深圳交易所上市了创业板ETF期权(易方达创业板ETF159915)、500ETF期权(嘉实中证500ETF159922)。

股指期货:股指期货套保对冲与展期策略方法论

中金所自2010年4月推出了沪深300股指期货，在2015年4月又再次推出上证50和中证500指数期货，沪深300股指期货一度成为全球交易金额第一的期货品种。但是在2015年的股灾中，股指期货深度贴水，市场传言股指期货是推动市场负面预期与股灾发展的重要原因之一，随后中金所于2015年9月7日开始对股指期货实行严格的限仓措施，...