协整的含义是什么?它在统计分析中有什么应用?
常见的检验方法包括恩格尔-格兰杰(Engle-Granger)两步法、约翰森(Johansen)检验等。这些方法为确定时间序列之间是否存在协整关系提供了有力的工具。然而,需要注意的是,协整关系并不是普遍存在的,而且在实际应用中,还需要考虑数据的质量、样本的大小以及模型的假设等因素。只有在充分理解和合理运用的基础上,协整才能为统计...
【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
??检验市场是否为弱式有效的主流方法主要分为两类:一是检验股票价格序列是否符合随机游走,常用方法包括单位根检验、Hurst指数检验和方差比检验;二是检验价格序列是否具有序列独立性,常用方法包括BDS检验、游程检验和序列相关检验等。然而,从实证结果来看,市场尚未完全达到弱式有效的直观体现是我们仍然可以通过历史K线指标...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
弱平稳(二阶平稳)该过程具有以下关系,称为弱平稳性,二阶平稳性或协方差平稳性。(有很多称呼它的方式。)其中??是常数,且??不依赖于。这些公式表明,随着时间的推移,均值和方差是稳定的,协方差取决于时滞。例如,上一段中的第一个例子具有弱平稳性。严格平稳性(强平稳性)令Fx(??)表示联合密度函数时...
自回归模型的优缺点及改进方向
3.模型检验模型建立后,需要对其进行检验以确保模型的有效性。这包括:o残差检验:检查残差是否满足白噪声的假设,可以使用Ljung-Box检验等。o稳定性检验:确保模型是稳定的,即所有的模型参数的绝对值都小于1,避免预测值发散。o显著性检验:检验模型参数是否显著不为零。
场内利率期权对债券市场稳定发展的作用探究
(三)研究方法本文延续传统的实证研究思路,围绕美国国债(以下简称“美债”)期货期权(包括2、5、10、30年期)展开研究(www.e993.com)2024年10月19日。依托美债收益率数据,一是将期权在上市之前与之后的不同状态抽象为二元虚拟变量,建立带虚拟变量的GARCH模型以检验波动率大小是否发生改变。二是按照期权上市时间切分成3个阶段(上市前、上市后短期内...
时间序列的平稳性
p值方法:如果p值>0.05,则无法拒绝原假设。如果p值≤0.05,则拒绝零假设。临界值法:如果检验统计量没有临界值那么极端,则无法拒绝原假设。如果检验统计量比临界值更极端,则拒绝原假设。当p值接近0.05时,应使用临界值法。有几个单位根测试可以用来检查平稳性。本文将重点介绍最流行的2个:...
国际贸易中的非线性分析与预测方法研究评述
程桂云(2007)[16]选取国内生产总值(GDP)、出口额(EX)、进口额(IM)三个变量作为研究对象,选取辽宁省1979-2004年的年度数据作为样本区间,对各变量数据取对数,然后对LNGDP、LNEX、LNIM三个变量进行平稳性检验和协整检验,建立向量误差修正模型(VECM),最后对各变量进行GRANGER因果性检验,对辽宁省的对外贸易与经济增长...
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如果我们发现时间序列为单位根,那么我们继续进行协整过程。有三种主要的协整检验方法:Johansen、Engle-Granger和Phillips-Ouliaris。我们将主要使用Engle-Granger测试。让我们考虑回归模型:中是确定性项。假设检验如下:与归一化的协整向量协整我们也使用残差用于单位根检验。
刘珺等:数字经济如何影响中国通货膨胀?
(五)稳健性检验本文一是使用中关村电子产品价格指数的绝对值作为数字化产品价格的代理变量进行假说一的稳健性检验;二是使用全要素生产率的绝对值作为社会生产率的代理变量进行假说二的稳健性检验;三是使用淘宝天猫平台的销售额作为电商平台竞争的代理变量进行假说三的稳健性检验;四是使用各省每年产生的网页量除以当年常住...