【国盛金工 量价选股】逐笔买卖差异中的选股信息——条件成交不...
秩相关系数为-20.59%;非孤立成交不平衡因子与20日累计涨跌幅的相关系数为33.44%,秩相关系数为45.99%,两者高度正相关,表明非孤立成交不平衡因子的表现严重受到当期涨跌幅的拖累。
外汇品种介绍——美元指数-金投外汇-金投网
两个变量之间的相关程度,一般划分为四级:如两者呈正相关,r呈正值,r=1时为完全正相关;如两者呈负相关则r呈负值,而r=-1时为完全负相关。完全正相关或负相关时,所有图点都在直线回归线上;点子的分布在直线回归线上下越离散,r的绝对值越小。当列数相等时,相关系数的绝对值越接近1,相关越密切;越接近于0,相关...
华泰金工深度研究:双目标遗传规划应用于行业轮动
我们用月末值来表征该月市场主线强弱,其与当月模型超额收益率相关系数为+0.36,这说明市场主线越强,月频行业轮动模型越容易获得超额收益。2022年9月之后相较2022年9月之前,市场主线强弱指标的均值下降了约0.01,超过强主线阈值月份的比例下降了约5%,说明市场主线有所变弱,一定程度上导致月频行业轮动模型表现有所变差。...
贝塔系数、相关系数、资本资产定价模型举例详解
二、相关系数:是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。相关系数介于区间[-1,1]内。当相关系数为-1,表示完全负相关,表明两项资产之间的报酬率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数...
数学建模方法——斯皮尔曼相关系数及其显著性检验
和皮尔逊相关系数一样,在斯皮尔曼相关系数的计算中,得到了数值我们也无法知晓到底相关系数多大才是相关性强,多小才是相关性弱,为了表明强弱关系,我们需要引入假设检验的方法。3.1小样本假设检验斯皮尔曼相关系数的假设检验分为两类,一个是小样本的情况,即样本的数量小于30的情况下时,可以直接使用查表的方式进...
相关系数很低,系数显著,该怎么解释?
显著性回答的问题是他们之间是否有关系,说明得到的结果是不是偶然因素导致的(具有统计学意义);相关系数回答的问题是相关程度强弱(www.e993.com)2024年10月19日。假如说我得到”P<0.05,相关系数R=0.279”,意味着二者之间确实(P<0.05)存在相关关系,而相关性为0.279。而如果“P>0.05相关系数R=0.799”,则意味着二者之间相关性很强(R=0.799)...
解释城市|为何京沪GDP相关性达99.9%,却没因果关系
要知道一个区域与周边区域的相关性强弱,只需要知道两对关系,一个是这块区域与它邻居的平均水平谁高谁低,一个是它邻居与整个区域的平均水平谁高谁低,如果两个同高同低,就是正相关,否则负相关。并根据这两对关系将空间相关性划分为四种情况。比如图3,假设表示的是不同区域上的人口密度,方格的密度颜色越深表示...
资产配置 找到低相关的资产
相关系数的绝对值越接近1,则说明相关性越强;相关系数的绝对值越接近0,则说明相关性越弱。一般来说,相关系数的绝对值可以按照如下区间进行划分:0.8-1.0是极强相关,0.6-0.8是强相关,0.4-0.6是中等程度相关,0.2-0.4是低相关,0-0.2则是极低相关或不相关。
重塑资产配置“时钟”:经济预期与宏观流动性——数说资产配置研究...
2.1同步相关性:预期引导资产波动从第一部分中我们看到,GDP同比数据的波动与我国资产配置的第一共同因素在过去十多年中都体现了很强的相似性,说明经济的变化依然是决定我国资产大级别波动的基础。同时,我们也可以观察第一共同因素与GDP同比变化方向的领先滞后关系,两者的同期相关性最高,说明经济数据在公布之前已经通过...
黄金基本面多因子策略探究|黄金价格_新浪财经_新浪网
图为避险因子与黄金价格的移动相关系数(左)和核密度估计(右)对此,笔者按照因子的数值大小将其分为强弱两组,并使用事件研究法,考察不同组别因子在未来一段时间内的累计收益变化。如上图所示,以美欧债券利差和VIX周频变化两个因子为例,分别说明不同因子的效果差别。在左端图中,因子强弱两组的收益率存在明显差异,...