建立动态模型:EViews软件下载与VAR或VEC建模实践

可以说EViews软件可以进行因果关系分析,支持格兰杰因果关系检验和卡方检验。不同领域的应用证明了EViews软件支持多种操作系统,如Windows、Mac和Linux等。相信大家都认同EViews文件格式(工作文件.wf1文件)是一种高效且健壮的格式,自EViews1起就没有改变,实际上,您可以获取在EViews中创建的工作文件,并在EViews1中...

议程设置中的时间变化:基于社交机器人、媒体和公众时间滞后分析

本研究通过基于VAR模型的格兰杰因果关系检验来探究社交机器人、公众与媒体间的相互影响。首先,确定VAR模型的滞后期数。本文利用Eviews的LagLengthCriteria来检验其AIC、SC和LR值5,以滞后期数为8来建构模型1。其次,检验模型的平稳性。模型的稳定性是VAR模型有效性的基础,如果模型不平稳,其结果将失去有效性。本研究...

人机情绪的趋同、循环与溢出:基于Twitter涉中议题的数据分析

此外,研究进行了向量自回归建模(vectorauto-regressionmodel,VAR)分析,并基于VAR模型进行广义脉冲响应函数分析(impulse-responseanalysis)和方差分解分析(variancedecompositionanalysis),以确定不同时期的影响效果和效应大小。以上操作均在EViews11.0中实现。另外,在情绪分析的结果中,我们观测到了情绪的起伏变化,...

2023最新Eviews/计量经济学必备书单(西安交通大学图书馆 馆藏...

简介:该书介绍了近几年前沿的EViews10.0软件操作方法和计量模型拟合技巧,全书囊括了目前主流的基础和前沿计量算法,主要包括:数据的输入,模型的估计与结果,模型的检验,单位根检验,协整检验,格兰杰因果关系检验,如何做ARFIMA模型,VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型,GARCH族模型的估计,频率转换、季节调整、周期与滤波...

【宏观框架】宏观研究框架系列(一):通货膨胀的分析及预测模型

3、Johansen协整检验与格兰杰因果检验将四个时间序列进行Johansen协整检验,结论是至少存在4个协整关系。在此基础上,根据AIC与SC准则得出的最小滞后阶数(2阶)进行格兰杰因果检验,证明了CPI与三个因素均存在相关关系。4、VAR模型的建立及分析CPI,M1,IPT,PIG四个变量建立VAR(2)模型,使用Eviews软件对模型进行估计,所得...

巴西汇率与ICE原糖期价关系分析

相关性分析通过对巴西汇率和ICE原糖期货价格进行相关性分析,发现两者之间相关性是比较弱的(www.e993.com)2024年11月9日。表为相关性检验平稳性检验为了确定时间序列的平稳性,这部分使用EVIEWS7软件对两组时间序列进行ADF单位根检验。原糖期货价格序列和汇率序列的ADF值均大于置信度为5%、1%水平上的临界值,因此不能拒绝原假设,表明原糖期货价...

汇率对我国进口铁矿石价格的影响分析

(4)长期影响分析(OLS回归)本文选取的两个变量,通过了协整检验,同时也通过了格兰杰因果检验,因此可以选用LNX2、LNY2建立经典回归模型:LNY2=+LNX2其中:为常数项,为回归系数用eviews软件对以上变量进行普通最小二乘法多元线性回归分析,结果如下:如上表所示,回归方程的的调整R2为0.6275,说明拟合度比较高,即拟...

货币市场运行对央票收益率影响的实证分析

摘要:本文采用近6年的相关数据,通过格兰杰(Granger)非因果关系检验及建立EGARCH模型进行实证分析,发现7天回购利率对1年期央行票据收益率有着显著影响,而且这种影响在波动上是单方向传导,同时多空的信用冲击影响具有显著的非常对称效应。关键词:央行票据7天回购利率格兰杰非因果关系检验EGARCH模型...

影响铜价各个因素的实证分析

而交易所库存(STK)不是伦敦铜价的格兰杰原因,伦敦铜价也不是交易所库存的格兰杰原因。我们分析铜价和库存之间的格兰杰因果关系不明显,可能和我们所选数据的频度有一定关系,由于选取的是月度数据,和工业产值等中长期因素相比,库存对价格影响力相对较弱,这在相关性及回归分析中也有体现。

改革开放以来侨汇收入对中国经济发展的影响及启示

通常来说,协整检验主要有两种方法,也即Engle-Granger两步法(EG两步法)和Johansen协整检验法。由于本文主要分析改革开放以来我国侨汇收入和经济发展之间的关系,是两变量模型,所以适合选择EG两步法进行协整分析,模型计算使用Eviews8.0和DPS16.05软件。以上述双变量构建起VAR模型,根据AIC和SC信息准则确定了最后滞后期为3,...