投资组合管理之道:理论、技巧与实践策略
在投资组合管理中,技巧至关重要。技巧包括市场分析、风险评估、资产选择和交易执行。成功的投资者需要具备这些技能,以在复杂的市场环境中取得优势。策略建议:投资者应该不断提高自己的技巧,包括技术分析和基本分析,以更好地理解市场动态和资产表现。4.实践策略实践策略是将理论和技巧应用于实际投资中的关键步骤。投...
课程回顾 | 张亮亮:买方量化篇:投资组合管理与量化投资实务
他指出,第一步要确定标的资产池,进行截面分析;第二步是通过择时分析决定总资金的投入;第三步是通过优化投资组合权重,确保在风格和行业约束下,实现收益率和风险的最佳平衡。张老师强调了人工智能在量化投资中的重要性,介绍了LSTM和Attention模型在时间序列预测和重要特征提取中的应用,以及强化学习模型如DeepQ-Learning...
集美大学2024年硕士研究生入学考试自命题考试大纲-金融学综合431
[3]熟练掌握商业银行的经营方针、商业银行的经营管理理论与方法、商业银行的经营安全与监管问题。5、其他金融机构考试内容:非银行金融机构(包括投资银行、保险机构、信用社、信托投资公司、财务公司、投资基金、资产管理公司等);政策性银行(包括开发银行、农业政策性银行、进出口政策性银行)。考试要求:[1]了解非...
海外文献推荐:第289期
推荐原因:在本文中,作者介绍了一种主动投资组合管理方法,它将被动市场视为资产。因此,将各国消费数据分解为趋势成分和周期成分,用来代表各国主要股指的预期超额收益。然后在Black-Litterman框架内应用预期收益,将其与市场隐含预期结合起来,在此基础上构建由股票指数组成的投资组合的权重。研究发现,周期性消费在统计学上显...
AI时代,如何管理你的财富?
很多希望管理自身财富的人也拥有公司。因此,他们希望将自己的个人财富与运营公司、经营业务分开,后者可能有自己的现金流需求。服务还包括投资组合管理,思考在何处、如何配置资产,以最小化政治风险、宏观经济风险和其他各种金融风险。第一个共同基金直到20世纪才诞生。几百年来,管理财富的方式一直都是个人在外部挑选要购...
略论投资组合管理的几个问题
略论投资组合管理的几个问题一、投资组合的基本理论马考维茨(Markowitz)是现代投资组合分析理论的创始人(www.e993.com)2024年10月19日。经过大量观察和分析,他认为若在具有相同回报率的两个证券之间进行选择的话,任何投资者都会选择风险小的。这同时也表明投资者若要追求高回报必定要承担高风险。同样,出于回避风险的原因,投资者通常持有多样化投资...
下一个投资理论典范?
行为组合管理代替现代投资组合理论的时机来临了吗?托马斯?霍华德(C.ThomasHoward),《行为投资组合管理》(BehavioralPortfolioManagement)一书的作者、阿西娜投资服务公司(AthenaInvestmentServices)的CEO和研究总监研究发现,在过去12年里,他的“匿名投资组合策略”指引阿西娜绝对估值-增利型投资组合达到了年...
鲁政委:ESG如何进入企业估值?
ESG投资理念已进入“主流市场”,形成了一个庞大的生态系统。一个典型的ESG投资体系包括企业、政府和监管部门、资产所有者、资产管理者以及第三方服务机构。政府和监管部门主要负责政策引导与标准制定,资产所有者主要提供资金支持、传播ESG投资理念,资产管理者负责ESG策略与产品的开发,第三方服务机构主要为数据提供商、评级...
第十一届金融图书“金羊奖”获奖图书奖励公告
本书提供了金融投资领域的系统性基础知识,通过生活案例、文学典故以及历史故事,系统介绍了金融体系的三大支柱,即金融机构、金融市场、金融工具,以及它们的历史演变,详述了金融活动中影响资产价格和投资决策的基本因素,同时对投资实践中资产配置和投资组合管理的基本策略进行了梳理。
周报丨CCF量子计算大会正式开通报名
该银行已经探索并正在“继续探索金融服务特定用例”,涵盖投资组合管理优化。包括早在2019年与超导量子计算公司RigettiComputing合作,在量子模拟器上运行两种算法。CBA还持有硅量子计算公司SiliconQuantumComputing(SQC)的股份,并且是SQC最终用户试点的首批参与者之一。