期货中价格及价差的关系是什么?这种关系对交易策略有何影响?

而价差,通常指的是同一品种不同到期月份合约之间的价格差异,或者是不同品种之间的价格差异。这种关系不仅影响市场的流动性,还对交易策略的制定和执行产生深远影响。首先,理解价格与价差的关系有助于交易者识别市场趋势和潜在的交易机会。例如,当某一期货合约的价格显著高于其历史平均水平时,可能预示着市场对该商品的需...

期货价差的形成机制是什么?这种机制对期货交易的意义是什么?

期货市场中的价差,即同一品种不同合约之间的价格差异,是期货交易中的一个重要概念。价差的形成机制复杂且多变,主要受到供需关系、市场预期、持仓成本等多种因素的影响。理解这些机制不仅有助于投资者更好地把握市场动态,还能在实际交易中制定更为有效的策略。首先,供需关系是影响期货价差的基础因素。当某一期货合约的...

海研精品 | FVOCI是什么?——险企FVOCI投资专题分析

如果股票资产FVPL占比较大,那公允价值波动将极大地影响利润表;如果股票资产FVOCI占比较大,那公允价值波动将对利润表影响有限,但这样险企就无法把股票价差收益转入利润表。3)我们认为,险企为了长期降低利润表波动更偏好将股票分类为FVOCI,当其他上市公司有类似经营目标时或也会采取同样行为。险企如何确认FVOCI资产?1)...

如何利用价差获利?这种利用对投资收益有何影响?

价差,简单来说,就是同一资产在不同时间或不同市场上的价格差异。投资者通过巧妙地把握这些价差,能够实现投资收益的增长。首先,我们来谈谈股票市场中的价差获利。在股票交易中,投资者可以通过低买高卖来赚取价差。例如,当一只股票的价格处于低位时买入,等待市场行情好转,股价上涨到一定程度后卖出,从而获得利润。这种方...

什么是分时电价?储能在分时电价下充放电时长及收益如何计算?附...

根据中关村储能产业技术联盟对2023年上半年全国电网代购电价格的统计分析,北京市城区单一制1-10kv最大峰谷价差的平均值约为0.558元/kWh,仅依靠价差收益来看难以覆盖投资建设成本。按照8月电网代购电价格(0.421元/kWh)作为测算基数,若本月执行最新分时电价政策,最大峰谷价差将预计达到0.783元/kWh左右,增幅达到21.4%。

期权策略详解:垂直价差,损失可控前提下有一定收益

计算期权的执行价差:计算看涨期权和看跌期权的执行价之间的差额(www.e993.com)2024年11月22日。如果净权利金为正,则计算收益:收益=净权利金-期权的执行价差。如果净权利金为负,则计算亏损:亏损=期权的执行价差-净权利金。牛市看涨价差收益计算示例:购入一张执行价为100美元的看涨期权,权利金为2美元...

如何理解期货价差套利的原理?这种套利策略的风险和策略如何平衡?

期货价差套利是一种在期货市场中广泛应用的策略,旨在通过同时买入和卖出不同但相关的期货合约,利用其价格差异来获取利润。这种策略的核心在于理解并利用市场中的价格不一致性,从而在不承担市场方向性风险的情况下实现收益。首先,理解期货价差套利的原理需要从期货市场的基本特性入手。期货合约的价格通常受到多种因素的影...

就在今天,上证综合全收益指数闪亮登场!

价格指数=成分股价差收益全收益指数=成分股价差收益+成分股分红收益那和上证指数相比,“上证收益”将带来哪些影响?首先,“上证收益”以3320.89点为基点,告别了上证指数的3000点。此前,股民认为此举是为跳开“3000点保卫战”。但事实上,这一基点仅是因为“上证收益”选择了2020年7月21日为基日。

独立储能参与市场化交易,收益如何算?

以单位装机容量产生的收益作为储能友好系数,分析不同时长储能在典型省份的表现,计算公式如下:储能友好系数=月度价差收益/单位装机(MW)两小时储能友好系数四小时储能友好系数按省份分析:典型省份中,蒙西不同时长的的项目均具备较大优势,得益于其较高的新能源装机比例和较大的现货市场价差范围,广东则表现最差,这...

共话固收③:固定收益=稳赚不赔吗?固收+的顺风局何时来?

固收类基金主投债券,债券是生息资产,主要收益来源为债券利息和资本利得两个方面。01债券利息—债券的基石根据票面利息计算持有者应得的利息,而票面利息是固定不变的,只要债券不发生违约,就可以获得稳定的现金流收益02资本利得—市场买卖价差影响债券价格的另一个利率是市场利率,它与债券价格成反比。由于债券可在...