如何计算期货交易的盈亏?这种计算方法有什么实际应用?

这意味着投资者在这笔交易中获得了20000元的盈利。二、考虑手续费和保证金的盈亏计算在实际交易中,除了买卖价差外,还需考虑手续费和保证金的影响。手续费通常包括交易手续费和交割手续费,而保证金则是投资者在交易时需预先缴纳的资金。综合考虑这些因素后的盈亏计算公式为:净盈亏=(卖出价-买入价)×...

Frontier Lab: Ethena 稳定币协议的核心原理与风险及 ENA 代币分析

Ethena通过场外结算提供商保留对抵押资产的完全控制和所有权,并且从未在任何交易所存入任何抵押品。这限制了Ethena在任何一家交易遭遇特殊风险事件时所亏损的规模,从而限制了场外结算提供商在结算周期之间的未偿盈亏的规模。如果发生交易所故障,Ethena会将抵押品委托给另一个交易所,并对之前由故障交易所覆盖的...

东海研究 | 电新:铁锂装机占比提升,全国电力现货市场建设加速

1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈,价格震荡运行;2)正极材料:磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定,目前已处于盈亏平衡边缘;3)负极材料:石墨化需求边际改善,但价格维持在成本线附近,后续下降空间小;4)隔膜:本周隔膜市场需求稳定,储能和数码淡季影响整体可控,月度排产持平;5)电解液:整体...

华泰金工 | 基于ETF资金流构建行业轮动策略

原因是部分机构投资者出于利润锁定、投资组合再平衡和流动性管理等需求,频繁进行非信息性交易(Non-informationalTrading);个人投资者对ETF联接基金的申赎也会带来ETF份额变化;做市商在ETF溢价/折价期间也需要申赎份额以提供流动性;有明确多空观点的投资者交易频率又不会过高,导致ETF资金流难以清晰传递观点。ETF资金流是...

苏豪弘业股份有限公司2023年年度报告摘要

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

新型波动率交易策略组合应用探讨

事实上,波动率上涨一般对应以下三种情况,应用认购牛市比例价差和认沽熊市反向比例价差则可以同时应对这三种不同情况(www.e993.com)2024年11月22日。情形一:波动率上涨,标的下跌。由认购牛市比例价差和认沽熊市反向比例价差的盈亏结构(图4)可知,认购比例价差亏损有限,同时,认沽反向比例价差获得较好的收益。两者结合可以获得不错的收益。

工商业储能行业分析

当峰谷价差降低高0.6元/kwh时,IRR仅4.3%。随着峰谷价差增大,项目IRR提高。我们的测算符合行业的基本认知,即峰谷价差0.7元/kwh为工商业储能投资的盈亏平衡点。6月15个区域峰谷价差超过0.7元/kWh,工商业储能具有经济性的省份增加。峰谷价差超过0.7元/kWh的省份分别是海南、浙江、广东...

2024 SMM(第二届)电线电缆产业发展大会圆满落幕!干货满满请查收~

基本面中国冶炼厂现货铜精矿TC出现负值,采购现货铜精矿冶炼利润恶化严重,中国冶炼厂生产率下降风险预期提升其从SMM进口铜精矿现货TC、SMM粗铜加工费、进口铜精矿盈亏平衡以及SMM中国电解铜产量等角度进行了分析。全球主要铜精矿增量主要来自于扩建项目

【策略跟踪】二次MTO利润做扩(多L空MA 2409)策略-提前止盈离场

跟踪报告—提前止盈离场(2024.07.02)L-3*MA2409价差二次做扩策略自6月初推出以来,初期价差走势表现尚可,2*5*L2409-3*10*MA2409价差最高达到10900附近,最高较入场区间走扩接近2900点,近几日价差明显回调,截至目前,价差9500附近。经过评估,2*5*L2409-3*10*MA2409价差继续顺畅走扩动能下降,后续价差走势面临...

一篇文章带你了解国债期货跨期套利介绍

基本概念国债期货:是一种金融衍生品,其标的资产是国债,通过买卖国债期货合约,投资者可以对冲利率风险或进行投机。跨期套利:指同时买入和卖出同一标的物但不同交割月份的期货合约,以利用价差变化获利的策略。跨期套利的原理跨期套利的核心在于利用不同交割月份的国债期货合约价格之间的差异。通常情况下,期货合约的...