EViews 14 统计计量分析软件版本更新介绍

虽然QARDL模型可以使用通用的分位数回归工具,通过指定模型使用变量的适当水平、滞后和滞后差异来估计,但EViews14为估计QARDL和QNARDL模型提供了一个易于使用的原生界面。??ARDL改进EViews14扩展了ARDL方程中系数协方差的异方差和自相关一致(HAC)估计的计算。以前,HAC系数协方差仅针对规范的时间间动力学(ITD)...

EViews经济学和金融学数据分析软件;EViews最新中文版下载安装

时间序列分析是EViews的一个重要功能,它可以对时间序列数据进行多种统计分析,如ADF检验、单位根检验、滞后阶数选择等。此外,EViews还提供了多种模型诊断工具,如残差检验、异方差性检验和模型拟合优度检验,以帮助用户评估模型的质量和健壮性。回归分析是EViews的另一个核心功能,它可以用于估计各种线性和非线性回归模型...

计量经济学软件EViews最新中文版,EViews软件2023安装教程下载

时间序列分析是EViews的一个重要功能,它可以对时间序列数据进行多种统计分析,如ADF检验、单位根检验、滞后阶数选择等。此外,EViews还提供了多种模型诊断工具,如残差检验、异方差性检验和模型拟合优度检验,以帮助用户评估模型的质量和健壮性。回归分析是EViews的另一个核心功能,它可以用于估计各种线性和非线性回归模型...

未来中国智慧养老服务业发展规模问题的多元线性回归分析

针对变量选择，期望模型形式和自身知识储备等问题，本研究选用EViews软件为主要分析软件。对模型做多重共线性检验以选出最优组合，然后在最优模型上做序列相关性检验和异方差检验以消除问题，最后在修正模型上做统计检验以判断其满足要求与否。通过对模型的研究认为各个解释变量对未来中国智慧养老服务业发展规模的变动关系...

我国黄金期货与黄金股票动态相关性实证研究

稳定性检验使用EVIEWS10软件进行参数估计,得出DCC-MVGARCH模型在通过改变CCC模型常数矩阵Rt的假设下的联立方程的稳健性,结果如表4所示。DCC-GARCH模型中的系数θ1与θ2不仅都大于零,而且均在1%的显著性水平下显著。另外,θ1+θ2=0.942561<1,符合模型的条件,表明模型整体平稳,DCC-GARCH模型对黄金期货与A股黄金...

从六方面看股指期货与A股市场波动性关系

模型第二个公式中,m表示方差自相关性的阶数,n表示移动平均的阶数,m,n的大小由计量软件EViews提供的异方差分析图确定(www.e993.com)2024年11月6日。为常数项,是时间序列的方差,是滞后阶的残差序列,是滞后阶的残差平方序列。GARCH模型解决了异方差性问题,很大程度上可以合理刻画波动率变化,但仍有一些不完善之处。TARCH模型又称为门限模型(Thres...

最优套期保值比率实证研究_期市要闻_新浪财经_新浪网

综合分析对比了当前各类套期保值比率的估计方法,个人认为应该引入VECM—GARCH模型,即向量误差修正模型与广义自回归条件异方差模型的结合,因为该模型比ECM—GARCH模型多考虑了期现市场的相互作用,套期保值效果也必将得到改善,而且运用的原理和方法比一些动态模型要简单,容易操作。

沪深股指的GRANGER 因果关系

样本范围为2008年1月2日至2008年12月12日,共233个观察值,分别用序列SH、SZ表示。因为序列取对数后不会改变是否存在协整关系的事实,所以,为了消除原始数据序列的异方差,使数据更为平稳,本文采用对变量取对数形式,即LNSH=Ln(SH)、LNSZ=Ln(SZ)。应用Eviews5.0计量经济软件进行实证分析。

科学、技术的互动及其对经济发展的影响

在应用EVIEWS3.0软件的分析中,我们采用了White一致性标准差和协方差以减少由于截面数据造成的异方差影响,回归结果见表1.表1无交叉项的回归结果自变量因变量GDPCoefficientStd.Errort-StatisticProb.PP0.0163520.0062622.6110310.0095PT0.1346810.0197326.8256030.0000PP×PTFixedeffect(略)...

方差-协方差法VaR计量模型选择

GARCH模型要求建模序列是平稳的,因此首先对样本对数收益率序列进行平稳性检验,用Eviews5.0做ADF检验结果如表一、二:表一:HS300指数ADF检验结果显著性水平为1%时,ADF检验的t值的临界值-3.4407,从表一、二中可以看出HS300指数及10支银行股票的对数收益率序列都远远小于该临界值。因此,我们以99%以上的概率保证HS300...