【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之六:动量因子在...
3.1行业轮动策略检验31个申万一级行业上的截面动量效应:样本内最优参数回望期集中在12个月左右,剔除期为0或1个月。截面动量在样本外均有超额收益,夏普率动量、传统动量、信息率动量表现较好。通过申万一级行业指数分组策略,检验行业选择上截面动量的有效性。分组策略构建方法为:在每月末计算当月动量因子,根据动量因...
HIV感染者罹患恶性肿瘤的风险因素… Clin Infect Dis:启动抗逆...
发现低的CD4/CD8比率与非艾滋病事件的风险增加相关,非艾滋病事件包括恶性肿瘤、心血管、肾脏和肝脏事件的复合终点,但其有限的样本量不能区分恶性肿瘤和其余非癌症事件的风险。
张江华 | 工分制下农户的经济行为:对恰亚诺夫假说的验证与补充
“劳动消费比率”是恰亚诺夫使用的一个概念,指消费者数量与劳动力数量的比率,它是衡量家庭负担的一个指标。沿着恰亚诺夫的这一思考方向,我们可以家庭口粮数除以家庭劳力数作为“劳动消费比率”,显然这是衡量一个家户人口供养比例的指标。我们同样以1975年的会计资料为例计算劳动辛苦程度与劳动消费比率之间的Pearson相关系数。
Nature子刊-中药单体 | 白藜芦醇通过抑制肠道FXR诱导的清道夫受体...
采用双侧单因素方差分析和Dunnett事后检验评估统计学意义(与HFD组比较)。3.肠道黏膜特异性SR-B1KO小鼠对REV-l缺乏进一步的应答为了进一步探讨肠道SR-B1的作用,我们在肠黏膜特异性SR-B1KO(iScarb1??/??)中进行了实验(图3a)。iScarb1??/??和对照Scarb1fl/fl小鼠分别饲喂HFD,不饲喂REV-l或饲喂REV-l...
2024年南京信息工程大学硕士研究生招生管理工程学院考试大纲
1.方差分析的基本思想和原理、基本假定;2.单因素方差分析的步骤,利用单因素方差分析研究因素对研究结果的影响程度;3.方差分析中的多重比较--LSD检验法。(十)一元与多元线性回归1.变量间关系的度量,包括相关系数的计算公式、性质,相关关系的显著性检验;...
如何优化均值方差模型?Min-Max最优化方法探索——金融工程专题报告
回测设置和3.2中的一致(www.e993.com)2024年9月22日。从回测结果上来看,虽说Min-Max最优化组合的收益率仍然略低于均值方差组合,但最大回撤比均值方差组合缩小了0.14%,滚动一年最大回撤更是从2.04%大幅下降到1.54%。收益风险比上,Min-Max最优化组合的卡玛比率和夏普比率皆要优于均值方差组合。回测结果证实了Min-Max最优化方法的有效性。
【天风金工吴先兴团队·专题报告二十五】国债期货套期保值实证
从理论上讲经过β系数调整之后的套保比率就是最小方差套保比率,当然这个最小方差只是样本内的最小方差。实际上样本外大多数时候运用该方法效果并不能达到预期中的效果。5动态调整套保比率随着时间的推移以及现券和最便宜可交割券收益率的变化,现券与最便宜可交割券的基点价值会产生变化,那么根据基点价值所计算的套...
期指报告:股市大幅震荡 仿真交易异常活跃
注:JB和Lille检验序列的正态分布特征表11:历史效果比较注:以上数据均为历史平均数据表12:最新对冲比率3.选择适合投资组合的最佳对冲比率从历史避险绩效来看,对于上证180指数组合和深证100指数组合:(1)GJR-GARCH模型在各个时段的平均避险效果最佳;(2)该模型在除了在市场冲击大的时点,避险效果最为稳定,并且在...
...经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组(关联交易)报告书...
本报告书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。第一章交易概述一、本次交易的背景和目的(一)交易背景1、粤华包实施本次交易的背景(1)粤华包面临激烈的竞争形势粤华包生产经营面临的市场竞争比较激烈。粤华包成立于1999年6月21日,专业生产经营高级涂布白纸板...
【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之三:赔率因子在...
证券分析师研究助理任书康一般证券从业资格编号S1060123050035摘要赔率衡量资产预期收益与亏损的比值,基于赔率的交易策略能够在获得足够安全边际的前提...