沪深交易所:加快建立完善量化交易监管安排

今年以来,沪深交易所加强量化交易监管,对影响市场正常秩序、损害投资者合法权益的量化交易异常交易和违规行为,快速反应、重拳出击。沪深交易所表示,下一步将坚持以投资者为本,把维护公平性作为工作出发点和落脚点,根据证监会统一部署,加快建立完善量化交易监管安排,进一步扩大量化交易合规培训的范围对象,规范量化交易行为,...

股市量化交易监管新规,国庆后正式实施

三是明确交易监测和风险防控要求。证券交易所对程序化交易实行实时监控，对异常交易行为进行重点监控。同时，进一步压实证券公司客户管理职责，明确机构投资者合规风控要求。四是加强信息系统管理，明确对程序化交易相关的技术系统、交易单元、主机托管、交易信息系统接入等监管要求。五是加强高频交易监管。明确高频交易的定义...

直击痛点:明晰合规边界、管控高频交易……量化私募解读程序化交易...

6月7日晚,沪深交易所分别就程序化交易管理实施细则公开征求意见。对此,多家头部及一线量化私募在接受中国证券报记者采访时表示,相关程序化交易管理实施细则给所有的程序化交易参与者提出了明确清晰的合规边界,为量化交易带来了更加明确和规范的操作环境。同时,相关细则也有利于引导偏高频的投资者向“长期投资”“做耐心...

28家参与!沪深交易所联合举办量化机构交易合规培训

3月4日,据沪深交易所官微,日前,上交所、深交所联合举办量化私募机构交易合规培训,来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。此次培训,深沪交易所通报了量化交易异常交易典型案例,介绍了量化交易监管总体思路,明确要求量化私募机构加强内部风控管理,防范交易过程中出现影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序等情...

沪深交易所举办量化私募合规培训,28家头部量化私募机构培训了什么...

3月4日下午,沪、深交易所联合发布了举办量化私募机构交易合规培训的公告。公告显示,上交所会同深交所联合举办量化私募机构交易合规培训,来自28家头部量化私募机构的负责人及业务骨干参加。对此有参与培训的量化私募人士告诉记者,这次培训核心的就是把扰乱市场,操纵市场的这种交易行为,如何定性、如何评判,把这个标准重申...

高频交易监管新规威力显现 股票量化私募转向中低频赛道

南方一家头部量化私募创始人也告诉记者,目前高频程序化交易差异化收费正在稳步推进,将会促使量化行业更加注重交易的合规性与合理性,在避免影响市场与股价的前提下规范使用程序化交易工具进行报单交易(www.e993.com)2024年11月29日。高频交易量大幅萎缩统计数据显示,此前程序化交易投资者持股市值约占A股总流通市值的5%,交易金额占比约30%。高频交易...

高频量化 交易费率或升10倍

一位私募高管称,当前市场对于高频的理解大概是年度换手率100倍以上,伴随着近些年的规模快速扩张,不少头部量化私募换手率已经降至60倍左右,但是后续高频量化交易差异化收费安排公布之后,可能头部私募也面临着降频,投资周期会进一步拉长。衍复投资认为,对程序化交易实施全链条监管,将进一步引导量化机构完善内控合规体系建设...

证监会重拳出击!量化交易监管升级,股市迎来“净”时代

此外，这项监管政策还将促使量化交易机构重新审视自身的策略，优化算法设计，提升合规水平。展望未来，唯有那些真正具备风险控制能力和长期盈利潜力的量化交易机构方能立足，他们将更加注重风险控制和长期盈利能力，而非仅凭短期的市场波动进行投机操作。总的来说，虽然证监会的这一举措可能会带来短期内的不确定性，但从...

量化交易被过度污名化?开国际玩笑

即便合规,但合理吗?也就是说,法律上没错,道德上呢?二、公平才是最重要的为啥股民对量化的意见这么大呢?最主要的原因是:不公平!这些量化机构可以获得:1.融券的资格;2.T+0的优待;3.股指期货对冲;4.特殊的数据支持;5.券商的特殊对待(比如:加杠杆、资金支持、交易支持等等)。

量化交易针对性监管标准出炉,多家头部机构一线解读

“实施细则在《证券市场程序化交易管理规定》的各项监管要求基础上制定了更有针对性的监管标准和监控指标,对前期市场比较关心的内容作出了重点回应,包括报告管理、异常交易、信息系统管理、高频交易等诸多方面皆一一做了细化要求。”金腾表示,同时,提高了对量化机构的经营要求,将推动量化机构进一步夯实内部合规风控建设,...