七种最常见的交易仓位控制方法,你用了哪个?
2021年10月15日 - 网易
7.凯利公式凯利公式的目标是将盈利不断再投入,让复利最大化。它使用盈利率和亏损率等来决定最佳头寸大小,公式如下:头寸大小=盈利率-(1-盈利率/风险回报比例)不过,凯利公式却低估了亏损以及一连串亏损的影响。比如以下两个例子:1.头寸大小=55%-(1-55%/1.5)=25%2.头寸大小=60%-(1-60%/1)=20...
详情
7.凯利公式凯利公式的目标是将盈利不断再投入,让复利最大化。它使用盈利率和亏损率等来决定最佳头寸大小,公式如下:头寸大小=盈利率-(1-盈利率/风险回报比例)不过,凯利公式却低估了亏损以及一连串亏损的影响。比如以下两个例子:1.头寸大小=55%-(1-55%/1.5)=25%2.头寸大小=60%-(1-60%/1)=20...