我国地方政府债券发行市场化定价的影响因素研究

多重共线性检验基于上述回归结果,采取计算方差膨胀因子(VIF)的方法,对混合回归模型进行多重共线性检验,检验结果如表4所示。一般而言,当VIF值大于10时,表明模型存在严重的多重共线性。如果VIF值小于10,则认为模型不存在共线性问题。根据表4数据可以看出,各变量的方差膨胀因子均小于10,且均值处于2左右,表明该混合回...

用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻

我们通过单因子测试部分筛选出一批有效因子,但以上因子不能直接入库。因子本身可以根据具体的经济含义进行大类划分,同类型的因子间存在较强的相关性,若不经相关性筛选直接入库,根据不同因子进行多元线性回归求预期收益率时,会出现多重共线性问题。计量经济学中,多重共线性是指回归模型中的一些或全部解释变量存在“完全...

医疗器械真实世界研究设计和统计分析注册审查指导原则

需预先明确多重共线性检验参数,如相关系数、方差膨胀因子、基于特征值的条件数等,预先明确判定是否存在多重共线性的阈值,以及阈值设定的依据,对于多重共线性的后续处理原则需有合理充分的论述。由于不能很好地探测比两两回归变量更复杂的多重共线性关系,不建议仅使用相关系数检验多重共线性。是否纳入交互作用项需考虑...

SPSS实例教程:自变量多重共线性怎么办?

针对该研究问题,判断是一个较为典型的回归分析,因此我们首先构建标准的多重线性回归模型,并进行自变量的共线性诊断(具体操作过程请参照前期推送的多重线性回归的内容)。结果显示,CHO与LDL的相关系数为0.862(P<0.001),呈现高度相关性,同时CHO和LDL的Tolerance均<0.2,VIF值均>5,提示这两个变量之间存在多重共线性。...

想知道机器学习掌握的怎么样了吗?这有一份自测题(附答案和解析)

1.去除所有共线变量1.去除所有共线变量2.去除一个变量而不是都去掉3.我们可以计算VIF(方差膨胀因子)来检验多重共线性效应,然后根据情况处理4.去除相关的变量可能会导致信息的丢失。为了保证数据的完整性,我们应该选取比如岭回归和套索回归等惩罚回归模型。

人工智能企业抵御风险能力对融资成本的影响研究——基于我国智能...

3.多重共线性检验……为了进一步检验多重共线性,本文还对各变量进行了方差展开因子(VIF)分析和容忍度(Tolerance)分析,最终结果显示方差展开因子均大于1,所有的容忍度均在0-1之间1,即人工智能企业的各变量之间不存在多重共线性,因此可以进行回归分析(www.e993.com)2024年11月27日。

2022上半年自考计量经济学真题试卷

11.怀特检验方法主要用于检验下列哪种情况?A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性12.下面有关虚拟变量取值的表述正确的是A.取值1和0B.取值1和2C.取值I和3D.取值1和513.要研究性别、教育与婚姻状态对收入的影响,假设性别为2个类别,婚姻为2个类别,教育为4个类别,模型有截距项,...

黄辉| 我国证券内幕交易的执法强度及其影响因素:实证研究与完善...

为了检验回归模型的有效性,特别是自变量的多重共线性问题,首先需要对回归模型中的所有变量进行Pearson相关性分析。表4显示,违法所得与社会影响之间的二元相关系数很大(0.140),在0.01水平上具有统计学意义(双尾)。所有自变量之间的最大相关系数在上市公司身份和账户之间(0.200),在0.01水平上(双尾)具有统计学意义。但是...

PISA高绩效地区学生的全球素养:个体和学校因素的影响

具体而言,在通过多重共线性检验后,先构建不包含任何层次变量的零模型(nullmodel)计算四地学生全球素养的组内相关系数(intraclasscorrelationcoefficient,简称ICC)以检验校际变异占总变异的大小(温福星&邱皓政,2015)。根据Cohen(1988)的观点,当ICC大于0.059时,组内达到中度以上相关,组内相关对估计回归系数、标准...

第二十一讲 | 多元线性回归分析(超级详细)

A:需要检验残差是否满足独立性、方差齐性和正态性。Q6:各自变量之间是否存在多重共线性?A:需要检验概括而言,如果数据满足以下条件,则采用多元线性回归分析。PART3SPSS操作(一)绘制散点图对于线性关系的条件,一般要求当x是连续型变量或者等级变量时,需绘制散点图探讨与y是否存在着线性趋势的关系;如x为二...