图灵奖遗忘的AI之父,GAI时代再发声:Jurgen重谈AI「创业」史
我的意思是,这些都是机器学习模型,它们只能将参数化的曲线拟合到数据分布中,在密度大的地方效果很好,而在密度小的地方效果就不好了。为什么他们会认为这是神奇的呢?JürgenSchmidhuber:也许是因为他们中的许多人都是风险投资家。他们被一些正在成立初创公司的科学家所说服,这些科学家声称他们的新初创公司非常接近成功...
用最小二乘法解热电偶近似误差
最小二乘法试图通过调整线性模型的斜率(m)和y轴截距(b)来最小化所有数据点的残差平方和。使用下面的方程式1和2可以找到“最适合”数据的线性模型的斜率和y轴截距:方程式1。方程式2。解释:xi和yi是第i个数据点的x和y值x和y是所有xi和易的平均值n是数据点的总数根据表1中给出的数据,我们得到x=4...
探究基差策略在企业套保过程中的量化规则
在简单线性回归中,主要通过相关指数R2观察线性回归的拟合优度、通过SignificanceF检验线性关系显著性的P值、通过T查看P-value检验回归方程系数的显著性,以及通过残差分析确定线性回归的前提假设。表为3组样本的显著性检验通过上述数据可以发现,P值不仅小于0.05,而且小于0.01,存在极显著差异,说明关联的两组样本总体间...
摩根有“红利”,胡迪在好贝塔上的阿尔法挖掘
这些残差放到一些数据模型中,通过一些神经网络、人工智能、或者逻辑树的算法让机器去帮助我们找到统计逻辑规律。但结果必须经过人工检验,我们十分看重统计规律的可解释性,并考察与既存指标是否存在较强的共线性。人工复验能够帮助我们增强逻辑模型的稳定性,也避免大数据策略中的过度拟合问题。整个三层就是我们基于多层次...
excel的曲线拟合原理是什么【详解】
平滑曲线:从菜单中选择自己需要的类型,一般选择既有数据点,又有平滑曲线的散点图。就能得到平滑曲线。多项式拟合(线性,指数,幂,对数也类似):选取数据;插入,散点图;选择只有数据点的类型;点击一个点,会选中所有数据点,然后点右键,在弹出的菜单中选择“添加趋势线”。
【专题报告——金融工程】股指期货展期价差与期限曲线的凸性的关系
接下来我们尝试用这些指标对次月较当月价差、下季较当季价差做预测,具体方法则沿用了我们在商品期货的基本面量化择时系列报告中构建的两种方法,需要注意的是为了避免陷入过拟合陷阱,回测参数都未经过优化(www.e993.com)2024年9月10日。第一种方法,每天先用回看期60天的历史指标数据和滞后1期的升贴水数据,对每一个指标进行OLS检验其p值是否显著...
如何制作数据分析图?excel制作数据分析图的教程
excel表格制作数据分析图的步骤1:选择成对的数据列,将它们使用“X、Y散点图”制成散点图。excel表格制作数据分析图的步骤2:在数据点上单击右键,选择“添加趋势线”-“线性”,并在选项标签中要求给出公式和相关系数等,可以得到拟合的直线。excel表格制作数据分析图的步骤3:由图中可知,拟合的直线是y=15620x+...
工具:50种统计分析图(收藏备用)
带标记的棒棒糖图通过强调您想要引起注意的任何重要数据点并在图表中适当地给出推理,提供了一种对差异进行可视化的灵活方式。14.面积图(AreaChart)通过对轴和线之间的区域进行着色,面积图不仅强调峰和谷,而且还强调高点和低点的持续时间。高点持续时间越长,线下面积越大。
中金:期指基差策略的“一二三”
图表6:滚动持有期指损益计算方法资料来源:中金公司研究部优势:更高的夏普比率基差增强策略的优势在于收益稳定,夏普比率高。由于基差增强策略收益一般只依赖于股指期货与指数之间的价格差,而这种价格差的背后的多空力量较为稳定,因此基于基差的增强策略收益曲线也相对平稳,回撤和波动率更小。而基于主动选股的增强策略...
中金:缩表加速,美债利率会破3吗?
下半年经济数据提示通胀压力缓解或增长压力上升后才会确立利率下行拐点。由于“被动式缩表”对长端利率影响较小,加息预期可能把短端利率维持在较高水平,我们预期美债收益率曲线进一步扁平化。在未来3个季度里,3m10s曲线或将大幅收窄,年底时形状与2s10s曲线比较接近,曲线分化自行消失(《大类资产配置月报(2022-4):曲线...