金融学术前沿:浅析巴塞尔协议Ⅲ
1988年巴塞尔协议(《统一资本衡量和资本标准的国际协议》)推出,目的是通过规定银行资本充足率,减少各国规定的资本数量差异,加强对银行资本及风险资产的监管,消除银行间不公平竞争。巴塞尔协议I的规定主要由四方面组成。第一,资本组成方面,银行资本分两级,第一级为核心资本,要求银行资本中至少50%为实收资本及从税后利...
《巴塞尔协议III》最终版对二级资本债市场影响的静态测算(东吴...
1.1.《巴塞尔协议》简介及演变历程《巴塞尔协议》是一个针对全球银行系统制定的资本和风险监管框架。1998年至今,《巴塞尔协议》随着全球金融市场环境的变化不断演变,经历了三个版本的更迭,其核心从《巴塞尔协议I》的最低资本要求,发展到《巴塞尔协议II》的“最低资本要求、监督审查、市场约束”三大支柱;《巴塞尔协议III...
信达固收:深度分析巴塞尔协议Ⅲ落地对债市的影响
《巴塞尔协议III》的发展历程与中国实践《巴塞尔协议》是一系列针对银行业的全球性监管框架。上世纪70年代开始，海外银行业国际化程度不断加深，金融创新业务和风险资产业务占比持续加大，随着两家国际化银行赫斯塔特银行和富兰克林国民银行相继倒闭，巴塞尔银行监管委员会于1974年成立，并于1982年拉美债务危机结束后颁布了...
戴秀河|论巴塞尔委员会及其巴塞尔协议体系的法律性质
作为巴塞尔协议体系的基础和国际银行监管制度的核心,《巴塞尔协议I》是巴塞尔委员会根据当时处于国际金融市场主导地位的英、美两国建议形成的,经权威国际金融组织国际清算银行的专门机构背书,并由十国集团中央银行行长认可;《巴塞尔协议II》是经过委员会长达五年时间的酝酿而形成以“三大支柱”为核心的监管建议;《巴塞尔协...
广发固收:《巴塞尔协议Ⅲ》即将落地,冲击银行资本债?
《巴塞尔协议Ⅲ》最终版落地在即(2023年1月1日正式实施),国内《商业银行资本管理(试行)》修订稿可能也在酝酿之中,或将会改变银行资本债的供需。资产荒背景下银行资本债收益率和利差压至历史低位水平,因而市场普遍担忧这一改变会对银行资本债产生冲击。本文聚焦于此,梳理巴塞尔协议的演变历程,分析《巴塞尔协议Ⅲ》最终...
巴塞尔协议“老”了吗?
只有了解巴塞尔协议整个发展历程，以及它在当前全球金融业态变革过程所面临的监管局限性，或许才能给出一个最客观的答案(www.e993.com)2024年11月19日。巴塞尔协议的诞生与升级众所周知，巴塞尔协议的诞生，就是为了持续强化银行风险管理与防范金融风险。1970年期间，德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行等银行相继倒闭所引发的金融市场剧烈动荡，令1974...
三大评级机构的国际化发展历程及启示
在欧元区成立之后,欧洲债券市场迅速扩张,投资人对风险信息的需求逐步增加。欧洲央行依据《巴塞尔协议Ⅱ》将信用评级引入银行的资本要求,欧洲债券市场信用评级需求逐步释放,三大评级机构开始在欧洲密集设立分支机构,并在欧洲评级市场上占据了绝对垄断地位。(二)自20世纪90年代起逐步渗透进入亚洲、拉美和非洲等地区...
【智库研究】陈忠阳:深度剖析中国金融风险管理发展历程
2004年银监会出台了我国首个资本管理办法,这既是为了适应银行股改上市的新阶段发展要求,也是为了应对《巴塞尔协议Ⅱ》,也就是当时所谓的新巴塞尔协议所出台的要求。(二)本阶段的主要特点首先,这一阶段实现了我国金融风险管理发展历程中的第一次飞跃。前面两个阶段风险管理的发展还够不上飞跃,因为第一阶段只是基本业...
金融纵深丨巴塞尔协议,“老”了吗?
只有了解巴塞尔协议整个发展历程，以及它在当前全球金融业态变革过程所面临的监管局限性，或许才能给出一个最客观的答案。巴塞尔协议的诞生与升级众所周知，巴塞尔协议的诞生，就是为了持续强化银行风险管理与防范金融风险。1970年期间，德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行等银行相继倒闭所引发的金融市场剧烈动荡，令1974...
巴塞尔协议“老”了吗?|界面新闻
既然巴塞尔协议在银行风险管理、金融创新风控防范领域具有如此专业的监管地位,在漫长的数十年发展过程,它真的已沦为“老年人俱乐部”?只有了解巴塞尔协议整个发展历程,以及它在当前全球金融业态变革过程所面临的监管局限性,或许才能给出一个最客观的答案。