统计学入门:时间序列分析基础知识详解
白噪声的均值为零,其方差在时间步长上是相同的。它具有零协方差,这意味着时间序列与其滞后版本是不相关的。所以自相关也是零。一般用于时间序列回归分析中残差项满足的假设。白噪声图如下图所示。我们可以很容易地从标准正态分布中抽样产生白噪声序列。正如你所看到的,除了滞后0之外,似乎没有任何相关性,随着时间的...
运用债券利率周期四阶段模型进行“固收+”投资的实证分析
该模型认为,金融体系资金供给变化与实体经济融资需求变化是市场利率变化最基本、最直接的驱动因素,并据此将债券利率周期划分为四个阶段(见图2)。与美林时钟模型相比,一方面,利率周期模型考虑了货币政策的逆周期调节机制,运行机制和逻辑更加适配中国货币政策框架;另一方面,利率周期模型的指示指标从较为模糊的经济增长和通货...
文章推荐新财富白金分析师郭磊写给年轻的同行们
以三个最简单的数据为例,发电耗煤量、30城地产成交量、螺纹钢价格,如果你每天看一眼走势变化,你眼中的中国经济就是连续的,你就不易做出离散的判断。三、人到一定年龄会擅长表达不擅长倾听,资深人士的硬伤往往是封闭式知识框架,认为自己不懂的东西是不中重要的;保持新鲜感和学习意识,不做一个单边布道者。丰富...
AI经济学 | 第一章:迈入通用模型时代,迎接智能融合浪潮
如果再增加苹果落地响声的音频、对苹果和地面的触感、文字描述等,将这些多模态的数据放到通用模型中进行处理,从每种模态的信息中总结规律,并对规律进行迁移、交叉运用,就能更全面地刻画这一现实世界中的现象,对这个问题的认识也逐渐逼近现实世界的真实情况。
干货:机器学习最全知识点汇总(万字长文)
方差是由于对训练样本集的小波动敏感而导致的误差。它可以理解为模型预测值的变化范围,即模型预测值的波动程度。模型的总体误差可以分解为偏差的平方与方差之和:如果模型过于简单,一般会有大的偏差和小的方差;反之如果模型复杂则会有大的方差但偏差很小。
《地球物理学报》2023年第11期目录及简介
期刊目录精彩看点01向溢民等:暴时等离子体层顶密度不规则结构对SAR弧的调制精彩看点:SAR弧的磁层源区对应环电流与等离子体层顶重叠区域,而等离子体层顶常常观测到密度不规则结构(www.e993.com)2024年8月5日。之前还没有暴时等离子体层顶密度不规则结构对SAR弧调制的观测报道。本文报道了地基成像和磁层、电离层卫星对2013年10月9日磁暴恢复...
投资时钟下基于经济周期的A股市场行业资产配置研究有什么?
在对行业资产配置的必要性和可行性进行分析之后,不应仅仅停留于对以往在特定周期中表现较好的行业总结,而应探讨行业轮动现象背后隐藏的逻辑,并通过对该逻辑的把握实现基于经济周期的行业资产配置,参考美林时钟的研究,使用产出缺口和通货膨胀两个指标对经济周期用四分法分为复苏、过热、滞涨和衰退四个周期。在对经济...
张伟等:青海省那陵格勒河中游地区水系沉积物地球化学特征及找矿远景
为研究各元素间相关性特征、确定主成矿元素组合[30],分析了研究区1:5万水系沉积物样品20种元素的原始数据得到因子分析结果,从相关矩阵求得特征根百分比和累积百分比(表2)。结果显示前6个特征根代表的方差占总方差的65%,因此将这6个因子作为主要因子,并将其初始因子作“方差最大”正交旋转,得到旋转后因子模型,以...
量子计算在亚式外汇期权定价中的应用
的均值和协方差,搭建量子电路来模拟的分布;然后通过量子振幅估计算法计算(2)式中的数学期望,得到对应的期权价格。三、实证研究本文选取美元/人民币算术平均价格亚式期权作为具体研究对象。分别根据矩匹配法、蒙特卡洛法以及量子计算方法计算期权价格,对各方法的计算结果进行分析。
【平安证券】基金深度报告-量化资产配置系列报告之三:赔率因子在...
(1)严格平稳(StrictStationarity):数据的均值是恒定的,不随时间变化;数据的方差是恒定的,不随时间变化;数据的自相关性不随时间变化。严格平稳的时间序列统计特性在时间上保持不变。(2)趋势平稳(TrendStationarity):数据的均值随时间变化,但变化是缓慢、线性的;数据的方差是恒定的,不随时间变化;数据的自相...