商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
内部评级法的基础逻辑是“通过历史预测未来”,银行基于历史数据,包括财务数据、经营数据和违约表现数据等,通过一系列数学分析和统计找出影响客户违约、风险暴露损失程度的主要变量,运用数学方法构建出不同客户组合的PD预测模型、不同风险暴露组合的LGD预测模型。在此基础上,巴塞尔协议II借鉴了渐进单风险因子模型(Asymptotic...
【政策解读】《商业银行资本管理办法》对专业评级机构的借鉴意义
1.限制使用范围,即明确商业银行对股权风险暴露不得采用内部评级法计量信用风险加权资产,对金融机构风险暴露和企业年营业收入(近三年营业收入的算术平均值)超过30亿元人民币或符合一定情形的一般公司风险暴露不得采用高级内部评级法计量信用风险加权资产。2.提高或新增违约概率和违约损失率的下限约束。如公司、金融机构...
...银行业实施资本新规的挑战和应对策略:信用风险篇(权重法+内评法)
一是细化银行债权(风险暴露)类别的划分,向内评法靠拢,以增强与内评法的可比性,并对各类暴露原有权重进行重新校准;二是对房地产暴露风险权重进行细化,引入贷款对押品价值比(LTV)风险因子;三是将公司风险暴露拆分为投资级公司暴露、中小企业暴露、专业贷款和一般公司暴露;四是对银行类风险暴露,提供标准信用风险评估方法...
信用风险内部评级法在我国的实施
在内部评级法方面,巴Ⅲ强化风险管理监管原则,减少了对外部评级和信用评级机构的依赖;扩大了风险覆盖范围,增加了交易对手信用风险管理;针对内部评级法中亲周期性问题提出了建议方案等。通过此次修订,内部评级法进一步完善。截至目前,内部评级法历经多轮次修改,并经过了经济周期的考验,巴塞尔资本协议下的内部评级法已成为全...
银行信用评级过程中风险的衍生及其防范分析
其优点在于加入了外部评级机构通常不能得到的客户信息,比如银行可以监督客户的账目,了解信贷的保证与抵押情况等。因此,巴塞尔委员会鼓励各银行进一步开发、强化内部信用风险管理的方法和测量信用风险的技术,而不要过多地依赖外部的信用评级机构。对银行进行信用风险管理提供更为现实的选择,方法有三种:①对现有方法进行修改...
徐寒飞:信用研究分析框架系列之一
量化模型的优缺点(www.e993.com)2024年9月8日。量化模型的好处就是客观、一致性比较好、可量化,如果做得比较好的话对于共性风险把握比较好,尤其是它可以用于组合风险管理,比较机械性、一致性和程序化。但是它也有很大的缺点,一个好的、拟合度非常高的、非常有效的评级模型,它的开发难度是非常大的。我在银行工作的时候,正好经历了它在开发内部...
中诚信国际:资产证券化产品资本计量方法研究
(一)方法原理在信贷资产的信用风险计量方法中,权重法为每一类资产设置统一的风险权重,而内部评级法可针对每笔基础资产计算其风险权重,通过风险参数的量化将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。具体来看,违约概率是指未来一段时间内借款人违约的可能性;违约损失率是指一...
【中金固收】剖析《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》 对银行及...
若采用内部评级法还需满足相关规定,提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于50%,并持续提高内部评级法资产覆盖率,且需经银保监会或其派出机构验收合格。内部评级法未覆盖的风险暴露应采用权重法计量信用风险加权资产。权重法:调整较大,风险暴露划分更细,且对应风险权重也有较多调整,整体与巴塞尔协议III最终方案接轨...
抠一抠新资本办法的细节
其中,如能够获取底层资产详细情况,可穿透至相应底层资产,适用相应权重;如不满足穿透计量要求,可适用授权基础法,利用资产管理产品募集说明书等信息划分底层资产大类,适用相应权重;如前述两种方法均无法适用,则适用1250%的风险权重。五、对填报机构的分类上面的调整看起来有点烧脑了,实际上监管也充分考虑到现状,搞...
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《金融企业准备金计提管理办法》所称一般准备,是指金融企业运用动态拨备原理,采用内部模型法或标准法计算风险资产的潜在风险估计值后,扣减已计提的资产减值准备,从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。动态拨备是金融企业根据宏观经济形势变化,采取的逆周期计提拨备的方法,即在宏观经济上行周期、风...