电价、碳价与化石燃料价格相关性的理论建模与实证分析(英)

现有研究存在价格序列预处理导致信息丢失、缺乏定量理论建模、缺少对中国市场多市场相关性研究等问题。2.研究方法:-建立综合发电成本指数模拟电价,反映特定电力市场区域内发电、输电和碳排放的综合成本。-运用协整理论和向量误差修正模型(VECM)分析非平稳时间序列的回归,常用Johansen协整检验测试多个时间序列间是否存...

基于图论的时间序列数据平稳性与连通性分析:利用图形、数学和...

为了在时间序列分析中应用图论,我们需要将数据转换为图结构。以下是实现这一转换的步骤:将时间序列划分为片段:将时间序列划分为相等的部分或我们要分析的区间。计算成对相似性:对于每一对片段,计算一个相似性度量,例如互相关或互信息,以定义节点(片段)之间的边。构建图:将每个片段视为一个节点,并用它们的相似...

经营预测方法:运用定量分析法进行销售预测

当销售量与时间存在关系时,可以用时间序列法进行销售预测;当销售量与时间之外的影响因素具有相关性时,则可运用回归分析法进行销售预测。例某公司生产电视机散热器,而电视机散热器的销售量主要取决于电视机的销售量。近5年该公司在全国的电视机销售量和电视机散热器销售量的相关数据见表。假设预计2020年电视机...

深入探讨如何有效进行数据分析的步骤与技巧

通过描述性统计,分析师可以快速了解数据的分布情况。2.相关性分析(CorrelationAnalysis)相关性分析用于研究两个或多个变量之间的关系。通过计算相关系数,分析师可以判断变量之间的相关程度。这对于理解变量之间的相互影响非常重要。3.回归分析(RegressionAnalysis)回归分析是一种用于预测和建模的统计方法。通过...

如何分析期货市场的联动效应?这些分析方法有什么参考价值?

相关性分析的参考价值在于帮助投资者识别哪些期货品种可能在同一市场环境下表现出相似的价格变动,从而进行组合投资以分散风险。2.协整分析协整分析用于检验非平稳时间序列之间的长期均衡关系。在期货市场中,某些品种的价格虽然各自波动,但在长期内可能存在稳定的比例关系。协整分析可以帮助投资者识别这种关系,从而进行套利...

【东吴金工 金工专题】“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究(四...

??前言:东吴金工推出“高频价量相关性拥抱CTA”系列研究,旨在将技术分析的方法应用到CTA策略的构建(www.e993.com)2024年11月8日。作为系列研究第四篇,本报告将在《CPV期货版1.0》的基础上,捕捉高频价量相关性中蕴含的多空信息,在原有方案的基础上,区分投资者类型,分析不同投资者类型产生的动量与反转效应,构建稳健有效的CTA交易策略。

机器学习中空间和时间自相关的分析:从理论基础到实践应用

时间自相关描述了一个变量在不同时间点上的值之间的关系。具体表现为:正时间自相关:高值后面倾向于跟随高值,低值后面倾向于跟随低值。这在季节性温度变化等现象中常见。负时间自相关:表现为交替模式,高值后面倾向于跟随低值,反之亦然。时间自相关分析常用于股票价格、天气模式或经济指标等时间序列数据。分...

氨基酸序列同源性比对分析简介

氨基酸序列同源性比对分析是分子生物学中一个常见的方法,用于比较两个或多个蛋白质的氨基酸序列。这种比对可以揭示蛋白质家族成员之间的结构、功能和进化关系。以下是进行氨基酸序列同源性比对分析的基本步骤:一、选择工具常见的氨基酸序列比对工具有BLAST(尤其是BLASTP),ClustalW,MUSCLE,T-Coffee等。对于简单...

相关期货品种的关联性分析是什么

进行期货品种关联性分析时,常用的方法包括相关系数分析、协整分析和因果关系检验等。相关系数分析是最基础的方法,它通过计算两个期货品种价格序列的相关系数,来衡量它们之间的线性关系。协整分析则适用于非平稳时间序列,它能够揭示长期均衡关系。因果关系检验则进一步探讨一个变量的变化是否会导致另一个变量的变化。

多元时间序列分析统计学基础:基本概念、VMA、VAR和VARMA

在B1系数中,它们是独立的MA(1)过程。在B2和B3系数中,一个序列是独立的MA(1)过程,但另一个序列与独立的MA(1)过程之一相关。在B4系数案例中,两个序列都相互关联。VMA过程只是MA过程的多元版本,但由于有更多变量,我们必须考虑分量之间的相关性。现在,让我们将话题扩展到VMA(q)过程。m维VMA(q)过程由以下公式...