巴菲特曾疯狂安利!被动基金逆势扩张,跑出大幅超额收益
其中基金规模最大的富国中证红利指数增强A近三年超额收益11.21%,根据私募排排网数据,该产品成立以来收益743.75%,成立以来业绩比较基准收益163.39%,二季度基金份额也是小幅提升,基金经理徐幼华从业24年,复旦大学硕士研究生,拥有丰厚投资经验,另一位基金经理从业年限也超10年,从业回报率达7.61%。在此,笔者...
5月到期兑付收益榜单:榜首固收产品到期年化收益率高达15.72%,遥遥...
超额收益率12.22%;兴银理财“丰利兴动多策略封闭式56号增强型固收类理财产品G”位列第二,到期年化收益率达到5.76%,超额收益率0.01%;光大理财“阳光青睿跃乐享10期(中证1000自动触发策略)固定收益类I”排名第三,到期年化收益率达到5.56%,超额收益率0.16%。
7月动态平衡策略录得正向超额,8月推荐关注成长方向【国海金工...
多策略7月绝对收益-0.70%,超额收益-0.70%。2024年以来至7月31日,多策略绝对收益2.60%,相对偏股混合型基金指数超额收益12.36%,在主动权益基金中排名10.80%。宏观驱动策略:自2016年初至2024年7月31日,综合模型超额年化收益率4.44%,超额波动率7.25%,信息比率0.61,最大回撤9.51%,IC均值4.94%,ICIR17.31%,年化换...
上半年超额收益下滑 量化私募从源头开始反思
以中证500量化指增策略为例,截至6月28日,上半年排名第一、某规模超700亿元的量化巨头,上半年累计超额收益率超过10%;而在业绩尾部阵营中,不乏幻方量化、金戈量锐、启林投资、顽岩资产等业内知名的机构。其中个别机构上半年的超额回撤超过10%,头尾机构业绩差距拉大。蝶威资产总经理魏铭三分析,今年头部量化私募业绩出...
私募沪深300指增产品年内超额回正【国信金工】
上周(2024年6月17日至6月21日)股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-0.85%、-0.37%、0.09%。上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下:沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.27%、0.54%、0.67%。
超额收益的影响因素都有哪些
超额收益的计算有两种方法——第一种是“超额收益率=基金收益率-基准收益率”,目前较为常见,但严谨度较低,在牛市时会出现高估、在熊市时则有所低估;第二种是“超额收益率=基金收益率/基准收益率-1”,相对更公允,也是不少机构采用的方法(www.e993.com)2024年9月30日。影响超额收益表现的因素可以分为外部因素和内在因素。
4月封闭式公募理财到期兑付收益榜单:4只产品到期年化收益率超5%,2...
榜单前四产品的到期年化收益率均超5%。兴银理财“稳利丰收封闭式25号”固收类理财产品夺得榜首,到期年化收益率达到5.25%,超额收益率1.70%;招银理财“招睿焦点联动稳进中证1000自动触发2号固收类理财计划D款”位列第二,到期年化收益率达到5.22%,超额收益率0.07%;兴银理财“丰利兴动多策略封闭式54号增强型固收类...
海通基金 | “基”微成著系列(五):主动权益基金分析框架之选股...
选股能力分析方法探讨对于基金经理选股能力,当前市场通行的度量方法为,计算基金经理所持有个股在固定区间内相对行业指数的静态超额收益率,然后以持仓占比为权重进行加权平均,得到基金经理的选股超额收益。其中,超额收益的计算区间通常选择持仓时点未来一个完整季度、持仓时点过去一个完整季度或者持仓时点前后各一个半月。计...
增强策略ETF产品已迎来两周年 八成产品获超额收益
上海证券孙桂平表示,虽然从增强策略ETF的上市后的收益来看,2023年6月份之前上市的ETF中接近80%的ETF取得了超越跟踪指数的收益,平均累计超额收益率为2.96%。但是产品跟踪指数都明显下跌,平均累计收益率为-16.30%,可能一定程度上影响了投资者对增强型ETF的投资热情,导致上市后规模出现了明显缩水。此外,作为创新型ETF,也可...
关于当前长期债券收益率走势的分析
从实证角度分析,既往国内外研究均认为国债收益率曲线前三个主成分(水平、斜率和曲率)涵盖了预测国债超额收益所需的大多数信息。社会融资规模增速对我国经济增长具有一定的预测作用,也是货币政策重要的中介目标。有研究表明,社融增速对我国债券超额收益也具有一定的预测作用。基于上述研究结论,本文构建了预测超长期国债...