强化期货价格分析与运用 更好服务企业生产经营和宏观经济管理

中证商品指数公司将积极把握实体产业需求,丰富指数供给,提升指数及衍生品的产业价值,促进商品指数在辅助企业经营管理、拓展风险管理工具等方面的作用发挥;同时,积极发掘商品指数对宏观经济的表征作用,创新研发相关指数,探索构建大宗商品价格风险监测体系,为期货市场监管和宏观经济管理提供支持。

私募百科 | 5.期货衍生品策略介绍

期货及衍生品策略主要以期货合约、期权合约及其他衍生品为投资标的。CTA策略以及期权策略是期货衍生品的核心投资方法。二.CTA投资策略介绍CTA策略(CommodityTradingAdvisor),中文直译为“商品交易顾问”,目前我们通常称为“管理期货”策略,即以商品类期货合约为主要投资标的的投资策略。管理人通过趋势跟踪、基本面分...

新书推荐丨中国期货业发展创新与风险管理研究

2023年7月27日,协会以“推动期货市场建设和期货行业高质量发展”为主题,以引导包括期货公司在内的研究机构开展“立足我国实体特色和产业优势,促进期货市场建设与功能发挥”及“《期货和衍生品法》颁布后期货交易所和经营机构创新发展”研究为主要导向,面向全社会发布中期协联合研究计划(第十六期)启动公告,组织和鼓励业...

期货及衍生品策略奋起直追,债券策略年内依旧领先|排排网指数

量化CTA策略跑赢主观CTA期货及衍生品策略中，量化CTA策略跑赢主观CTA策略，跟股票市场相反。私募排排网数据显示，截至8月23日，排排网·量化CTA策略指数近一月收益为1.31%，今年以来收益为1.81%；而排排网·主观CTA策略指数近一月收益为0.50%，今年以来收益为1.15%，跟量化CTA策略相比差距并不大，而且近一周...

期货及衍生品策略持续领跑!铸锋资产、均成资产居前列!

期货及衍生品策略是私募基金产品的五大策略之一，主要以期货合约、期权合约及其他衍生品为投资标的。如果按照二级策略进一步细分，又可以分为量化CTA、主观CTA、期权策略、其他衍生品策略。期货合约主要是指在我国期货交易所上市交易的标准化期货合约，包括以大宗商品、金融资产等为标的物的期货合约。期权合约主要是指以大宗...

期货及衍生品策略私募圆桌对话:剖析自我与展望市场

文谛资产:(1)公司在量化CTA领域已研究达到14年,相关策略储备丰富,形成了一个基本涵盖各类主流CTA策略的较为完备的策略体系;(2)面对市场环境的变化,公司具有较快的策略迭代升级能力,可与市场同步进化,以适应“越来越卷”的市场环境(www.e993.com)2024年11月10日。谦信投资:结合核心投研团队的丰富海外衍生品交易经验与国内衍生品市场的特性,我...

主观+量化YYDS!一季度期货及衍生品私募扭亏为盈,60%产品正收益

在2月和3月良好表现推动下,期货及衍生品策略本年度累计收益实现由负转正,一季度平均收益率为1.79%。在这660家私募中,有392家实现了正收益,占比高达59.39%。从策略角度来看,主观+量化私募表现最好,232家主观+量化私募旗下期货及衍生品策略3月收益均值为3.69%,领先于主观和量化私募;量化策略紧随其后,237家量化私...

如何应用衍生品量化策略

一、量化策略的基础量化策略的核心在于利用数学模型和计算机技术,对市场数据进行分析,以发现价格变动的规律。在期货市场中,量化策略可以帮助投资者识别潜在的交易机会,通过历史数据回测,验证策略的有效性。二、衍生品的特性衍生品,如期货和期权,具有杠杆效应和高流动性的特点,这为量化策略的实施提供了广阔的舞台。通...

私募旗下期货及衍生品策略扭亏为盈 近六成实现正收益

策略相对丰富的主观+量化私募收益颇丰,数据显示,有业绩记录的232家主观+量化私募旗下期货及衍生品策略3月收益率均值为3.69%,领先于主观和量化私募。不过,一季度的收益率均值为2.35%,落后于量化私募。善于抓住波动机会的量化策略亦受益,数据显示,有业绩记录的237家量化私募3月收益率均值为2.32%,仅稍逊于主观+量化私...

量化|2023年亚太地区衍生品市场概览

4)台湾期货交易所是地区性主要衍生品交易所,交易标的集中度高,台湾加权股价指数占总成交量的83%。5)两市场商品类衍生品种少,主要集中于重金属和石油类,衍生品成交额中商品类占比均小于1%。▍印度、沙特与越南:新兴衍生品市场,规模差异迥异。1)印度国家证券交易所连续四年成为全球衍生品成交量最大的交易所,20...