徽商银行负债业务与资产匹配性被专项检查, “以贷转存”等高发...
三是在后期,综合借鉴机构监管、属地金融监管分局意见,确保检查标准、后续处理尺度统一。事实上,早在2021年3月,原中国银保监会发布了《商业银行负债质量管理办法》中指出,商业银行应当提高负债与资产匹配的合理性,通过多种方式提升负债与资产在期限、币种、利率、汇率等方面的匹配程度,防止过度错配引发风险。商...
中国银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知
商业银行在确定限额时可参考以下因素:资产负债结构、业务发展状况、资产质量、融资策略、管理经验、市场流动性等。第二十二条商业银行在设立筹备期内,应完成流动性风险管理体系建设工作。开业后,商业银行应及时将经董事会批准的流动性风险承受能力、流动性管理策略、重要政策、程序和限额及其修订情况向监管部门报备。第...
央行警示,银行理财子公司减仓长债!期限错配、杠杆投资风险待解
但这背后,相关机构资管产品的大量底层资产也存在期限错配风险——比如存续期3-5年的资管产品里,相当比例的底层资产是10年期或30年期国债。这位债券资管部门人士认为,目前,除了保险机构的债券投资久期与资产负债期限相对匹配,其他类型金融机构资管产品均存在不同程度的期限错配问题。数据显示,7月以来,基金、农商行、...
国内大型银行的资产负债错配状况
国内总资产过万亿的31家商业银行截至2021年末的总资产中有69%是在一年期限以内,15%为1-5年,10%为五年以上。总体来看这些银行的资产负债错配在合理范围以内。来源:标普全球3.中国上周中国将一项稀土的提炼、加工、利用技术列入禁止出口目录,将稀土的采矿、选矿、冶炼技术等列入限制出口目录,以进一步保护中国在...
美联储加息与中小商业银行外币流动性管理
(一)资产负债期限错配较高在中小商业银行外币资产负债运行过程中,由客户驱动的外币贷款需求和由盈利驱动的外币投资需求之和往往大于客户存款规模,需要从银行间市场融资来匹配相应的资产规模,遵循由资产决定负债的逻辑。这使得中小商业银行易于对银行间市场的短期资金形成依赖,外币资产负债期限错配比例较高,推高外币流动...
《商业银行资本管理办法》对地方法人银行同业业务影响分析
样本法人3个月以内的同业负债为849.6亿元,可以及时偿还的同业资产为868.8亿元,3个月内同业资产负债基本匹配(www.e993.com)2024年10月17日。然而,3个月至1年期同业负债为1135.3亿元,可及时偿还的同业资产为546亿元,说明该期限同业负债需匹配1年以上同业资产,3个月至1年期同业业务存在期限错配现象。新规实施将引导商业银行同业资产配置向短期限倾斜,...
商业银行资本管理办法
1.并表口径调整后表内外资产余额5000亿元人民币(含)以上。2.境外债权债务余额300亿元人民币(含)以上且占并表口径调整后表内外资产余额的10%(含)以上。(二)第二档商业银行是指符合以下任一条件的商业银行:1.并表口径调整后表内外资产余额100亿元人民币(含)以上,且不符合第一档商业银行条件。
国家金融监督管理总局令(2023年第4号) 商业银行资本管理办法...
第二十一条商业银行总资本包括一级资本和二级资本。其中,一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。商业银行应按照本办法第三章的规定计算各级资本和扣除项。第二十二条商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。商业银行应按照本办法第四章、第五章和第六章的规定分别计量...
【深度解读】金融监管新规《商业银行资本管理办法》解读
(1)补充了隐含膨胀曲线和交叉货币基差曲线只考虑期权剩余期限维度,维伽风险因子是基于期权剩余期限和期权到期后基础资产剩余期限的期权隐含波动率。(2)增加了商业银行内部评级可以映射到外部评级可能,在认定信用水平时,通过监管内部评级验收的商业银行可使用内部评级映射无法获取合格外部评级发行主体,有助于商业银行加强其...
贷款期限有了明确要求! 固定资产贷款期限一般不超过十年,个人消费...
“此次修订贷款期限制度,补齐贷款制度方面的短板,对相关贷款产品的期限提出明确要求,有助于降低银行资产与负债端的期限错配问题,降低流动性风险。”业内人士对记者表示,对个人消费贷、经营贷期限不超过五年,有助于机构规范开展业务,降低信贷产品错配风险;同时,消费贷产品期限缩短也有助于降低信用贷套现使用吸引力。