计量经济学软件 EViews安装包下载;广泛用于经济学研究等领域
EViews是一款用于计量经济学和时间序列分析的专业软件,广泛用于经济学研究、金融建模、政策分析等领域。eviews软件特点时间序列分析:EViews软件提供了强大的时间序列分析功能,包括平稳性检验、自相关系数分析、协整分析等。使用者可以利用这些功能来分析和处理大量的时间序列数据,快速获取相关结果。面板数据分析:EViews...
广发言 | 胡光耀:关注固收量化策略的有效性来源,做好收益率曲线定价
所以,在进行时间序列分析之前,平稳性检测是非常必要的环节,而计量经济学早已为平稳性准备了大量且有效的检验方法。固定收益投资常见的某期限国债、政金债与政策或货币市场利率利差历史分位数的定价方法,其本质就是一种均值回归策略,建议在策略执行之前,一定要留意其平稳性。专注于比价关系,NS类模型如何敏锐捕捉曲线...
R语言ARMA-GARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列|附...
它保证了回归系数的无偏性、有效性与一致性;然而,当回归残差的方差不能够保证同方差,即产生异方差时,回归估计系数的有效性与一致性则无法保证,从而导致回归系数估计的偏差。在实际的金融时间序列中,数据大都具有“尖峰厚尾”、波动集聚性与爆发性等特征。根据金融时间序列的这些特性,为了应对这种情况,美国经济学家Rober...
共同推进计量经济学科前沿理论研究及应用
加州大学河滨分校教授摩尔塞·查沃特(MarcelleChauvet)通过对比多种模型在预测石油价格和经济变量时的有效性,强调了非线性模型和非平稳特征在经济预测中的重要性。查沃特(Chauvet)用图表直观展示了宏观经济数据存在的结构性变化,并指出这类非线性和非平稳的特征正是预测经济金融变量的难点。微观个体在经济繁荣期和衰退...
【波士顿大学】全球工商管理硕士(MBA)丨应用计量经济学常见问题...
就PanelData的处理而言,建议先进行平稳性校验。一般完整的实证经济学论文,针对面板数据,会前期进行数据处理,包括描述性分析和平稳性检验的,这个根据期刊的要求或版面要求而定,另外,根据相关要求,一般情况下,由于面板数据主要核心在于回归,包括固定或者随机效应的回归结果,所以有些文章,并没有进行平稳性检验,而为了将面...
汪寿阳教授为“亚洲计量经济学与统计学暑期学校”授课
课程一开始,汪寿阳提出了能源经济学的两个开放性问题,并指出在经济研究中实际数据往往并不满足计量经济学模型的假定,从而引出了数据分解方法的必要性,即数据分解方法能够降低数据的非线性和非平稳性,之后介绍了由NordenEHuang于1998年提出的经验模态分解方法(www.e993.com)2024年7月28日。该方法可将原始的时间序列数据分解成为若干本征模函数,相比...
计量经济学软件EViews 12发布
计量经济学软件EViews12发布强大的功能和易用性的结合使EViews成为处理时间序列,横截面或纵向数据的任何人的理想软件包。借助EViews可以快速有效的管理数据,进行计量经济和统计分析,生成预测或模型模拟,并生成高质量的图形和表格以供发布或包含在其他应用程序中。
Stata面板数据平稳性检验教程
在计量经济学中,为了避免“伪回归”的出现,确保估计结果的有效性,通常要对时间序列数据和面板数据进行平稳性分析,即通过单位根检验来检验数据过程是否平稳。单位根检验的方法分为两大类,分别是针对同质面板假设的LLC…
计量经济学受宠诺贝尔经济学奖
协整理论的主要研究对象是在两个(或多个)非平稳时间序列中寻找一种均衡关系,该理论的提出对于用非平稳经济变量建立计量经济模型,以及检验这些变量之间的长期均衡关系具有非常重要的意义,而且其应用也远远超出了对线性回归的诊断。在许多情况下,经济理论告诉我们两个变量应该是协整的,对协整性的检验也就是对经济理论正确...
基于深度学习的股票价格可预测性检验分析——股价预测方法总结
金融领域的学者们基于计量经济学、统计学、数学等多种理论方法,通过对股市数据的长期实证分析,实现提高预测股价准确性、全面把握股价变动趋势的目的,形成了时间序列分析方法。主要分析方法有时间序列预测法、概率预测法、组合预测法等等,常见模型有向量自回归(VAR)模型、滑动平均(MA)模型、自回归移动平均模型(ARIMA)...