2024空间与网络计量经济学研讨会举行

为了研究这类节点在空间网络中的表现,韩晓祎及其合作者提出了一个高阶空间动态面板数据模型,该模型同时考虑了随时间变化的主导节点和异方差性,其中空间权重矩阵的列和由于主导节点的存在可能不是一致有界的。主导节点的数量可以是有限的或无限的,并可能随时间变化,在不同的空间权重矩阵中不同。为了解决相关的理论挑战,...

2024年湖南师范大学研究生入学考试经济学基础考研大纲

1.系统掌握宏观经济学和微观经济学的基本原理、基本概念和主要理论。2.理解宏观经济学和微观经济学理论体系的研究方法。3.系统掌握计量经济学的基本原理和常用方法。4.能运用宏观经济学、微观经济学和计量经济学的基本原理和研究方法分析和解决现实中的经济问题。考试内容:由宏观经济学、微观经济学和计量...

回归模型中,异方差性问题如何解决?

1、残差图通过绘制残差图,将残差项分别与模型的自变量X或者因变量Y,作散点图,查看散点是否有明显的规律性。残差图通常存在异方差时,散点图会呈现出自变量X值越大,残差项越大/越小的分布规律。如上图中散点图呈现出这样的规律性,说明模型具有异方差性。2、white检验怀特检验是最常用于检验异方差的方法。

量化交易软件策略:使用计量经济学方法分析图表

是通过一些模型来预测汇率（价格）。计量经济学家使用数学模型来描述可进行定量估计的某种效应。简言之，他们根据事件选用不同公式，通过这种方式来描述事件。考虑到所分析的时间序列具有上文提到的属性，能将这些属性考虑在内的最佳模型就是非线性模型。最常用的非线性模型之一是GARCH模型。它将如何帮助我们？在其...

计量经济学软件EViews最新中文版,EViews软件2023安装教程下载

时间序列分析是EViews的一个重要功能,它可以对时间序列数据进行多种统计分析,如ADF检验、单位根检验、滞后阶数选择等。此外,EViews还提供了多种模型诊断工具,如残差检验、异方差性检验和模型拟合优度检验,以帮助用户评估模型的质量和健壮性。回归分析是EViews的另一个核心功能,它可以用于估计各种线性和非线性回归模型...

湘潭大学2023考研考试范围:004011计量经济学

包含虚拟自变量的模型结果解释,表述了属性因素对因变量的效应(www.e993.com)2024年11月5日。虚拟变量模型中,拆分个子样本回归的不同截距、不同斜率或两者兼而有之的模型设定方式,以及虚拟变量交乘模型的设定与经济含义解释。第八章异方差考试内容异方差;异方差的后果;异方差识别与检验;加权最小二乘法...

2022上半年自考计量经济学真题试卷

10.当存在异方差时,使用普通最小二乘法得到的估计量是A.有偏估计量B.有效估计量C.无效估计量D.渐近有效估计量11.怀特检验方法主要用于检验下列哪种情况?A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性12.下面有关虚拟变量取值的表述正确的是...

计量经济学受宠诺贝尔经济学奖

由于传统线性回归模型中关于独立同方差的假设并不适合用来描述金融市场中的价格与收益行为,所以,许多计量经济学家和金融学家都开始尝试用改进的方法来更好地定量描述各种金融市场活动。在这些模型中,恩格尔提出的“有条件的异方差自回归模型(ARCH模型)”能够有效预测经济数据从一个时期到另一个时期的变化,因而被广泛...

IV和GMM相关估计步骤,内生性、异方差性等检验方法

一、解释变量内生性检验首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量。Hausman检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存在内生解释变量,要用IV;反之,如果接受,则认为不存在内生解释变量,应该使用OLS。

R语言ARMA-GARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列|附...

它保证了回归系数的无偏性、有效性与一致性;然而,当回归残差的方差不能够保证同方差,即产生异方差时,回归估计系数的有效性与一致性则无法保证,从而导致回归系数估计的偏差。在实际的金融时间序列中,数据大都具有“尖峰厚尾”、波动集聚性与爆发性等特征。根据金融时间序列的这些特性,为了应对这种情况,美国经济学家...