协整的含义是什么?它在统计分析中有什么应用?

协整(Cointegration)指的是两个或多个非平稳时间序列的线性组合构成一个平稳的时间序列。简单来说,如果两个或多个时间序列本身各自都不平稳,但它们的某种线性组合却呈现出平稳性,那么就称这些序列之间存在协整关系。协整关系的存在具有重要的经济意义和实际应用价值。首先,在金融市场的分析中,它可以帮助投资者理解不同...

如何分析期货市场的联动效应?这些分析方法有什么参考价值?

协整分析用于检验非平稳时间序列之间的长期均衡关系。在期货市场中,某些品种的价格虽然各自波动,但在长期内可能存在稳定的比例关系。协整分析可以帮助投资者识别这种关系,从而进行套利交易。协整分析的参考价值在于提供了一种量化工具,帮助投资者在长期投资策略中识别和利用价格之间的均衡关系,减少市场波动带来的风险。3....

北大光华涂云东获批国家杰出青年科学基金项目

非平稳协整模型是对宏观经济学和金融学中非平稳变量之间均衡关系进行建模的重要手段,这一伟大建模思想来自经济学诺奖得主CliveW.J.Granger。大数据计量模型是应对大数据时代经济学数据分析的重要工具,关注经济学和金融学中的复杂高维数据的建模、信息提取以及算法实现。项目紧扣这些数据特征,结合经济管理研究中密切关注的...

阈值向量误差修正模型TVECM对汇率金融时间序列数据分析|附数据代码

阈值向量误差修正模型(ThresholdVectorErrorCorrectionModel,TVECM)作为一种非线性计量经济学模型,近年来在汇率数据分析领域受到了广泛关注。该模型通过引入阈值机制,能够捕捉汇率时间序列数据在不同状态下的非线性动态特征,从而更准确地刻画汇率波动的复杂性和多样性。与传统的向量误差修正模型(VECM)相比,TVECM模型不...

随着计量经济学的发展,学者们如何来分析能源与经济间的关系?

国内学者主要是采用经典计量方法以及灰色关联分析方法对能源消费与经济增长的关系进行研究。林伯强以协整理论为基础，建立了包括经济增长、电力消费、资本投入和人力资本在内的多变量模型，结果表明它们之间存在长期均衡关系，并且存在从电力消费到经济增长的单向因果关系。吴巧生利用中、美两国的相关数据，对它们的能源消费与...

Oxmetrics 计量经济分析软件介绍

它是现代计量经济学建模的重要工具(www.e993.com)2024年11月9日。PcGiveProfessional也是OxMetrics企业版的一部分。它提供最新的计量经济学技术,从单方程方法到高级协整、波动模型、静态和动态面板数据模型、离散选择模型和时间序列模型。PcGiveProfessional包括AutometricsAutometrics是PcGive中提供的自动计量经济模型选择程序。基于模型选择程序理解...

计量经济学受宠诺贝尔经济学奖

除了在理论上建立了协整的概念,格兰杰在实际经济分析中也作了大量极具贡献的实证性研究,比如对季节性模式的单整与协整分析;对产出、销售以及存货之间的多因素协整分析;对美国国债的产出协整分析等。格兰杰是目前全球最杰出的计量经济学家之一,他在学术界的建树几乎包括了近40年来计量经济学在时间序列方面的所有重大...

三分钟看完计量经济学!

c,自回归移动平均ARMA模型---bc可以用矩估计法,对非平稳的时间序列检验协整性可用Engle-Granger两步法或直接估计法。三、名词解释1.计量经济学:是经济学的一个分支学科,是已揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。2.计量经济学模型成功的三要素:理论、方法和数据。3...

兰吉特辛格身世背景,和学术成果影响,以及发展历程

在经济计量学领域,兰吉特辛格是这一领域开拓者之一,对计量经济学的发展做出了很多贡献。他提出了将时间序列行为建模,对经济体系的动态变化进行分析,这一理论的引入颠覆了传统的静态分析方法。此外,他开发了协整分析方法,处理非平稳时间序列数据的经济计量问题,而协整分析方法被广泛应用于宏观经济学、金融学、货币政策、国...

当代经济学博士创新项目获奖名单公布,每位作者获10万元资助

《变换协整模型的计量经济学分析》导师:涂云东毕业院校:北京大学作者:邱晗论文题目:《数字金融与小微企业融资:原理、机制和影响》导师:黄益平毕业院校:北京大学作者:苏柳方论文题目:《草原生态补奖政策对牧户草场利用行为的影响及其优化路径研究》...