全国30多所高校的调查发现:教师科研压力越大,科研效果越差
运用SPSS19对四个子量表的所有题目(共32个题)进行探索性因子分析,得到7个特征值大于1的因子,且第一个因子的解释变异量为17.2%,明显小于40%,说明第一个因子对变异量的解释程度并不起主要作用,所以本文的数据没有明显的共同方法偏差问题。2.2信度和效度分析信度用来衡量量表所测结果的可靠性、稳定性和一致性。
用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻
我们首先定义方差膨胀因子(variance-inflatingfactor,VIF)为VIF=1/(1??r????),指参数估计量的方差由于出现多重共线性而膨胀,随着相关系数增加,VIF显著增加。以二元线性模型为例:Y=β??+β??X????+β??X????+μ??相关系数的平方和完全不共线(完全不相关):近似共线:,越接近1,...
黄辉| 我国证券内幕交易的执法强度及其影响因素:实证研究与完善...
但是,所有其他自变量相关系数的绝对值都在0.140以下,且这些变量的最大方差膨胀因子(VIF)为1.054,远低于4-5的经验阈值,表明没有严重的多重共线性问题。表4:以行政罚款为因变量的所有变量的Pearson相关分析另外,表4显示,因变量与一些自变量(包括违法所得和社会影响)显著相关,为自变量对因变量的影响提供了一些初步支...
哈勃常数危机|引力|宇宙学|暗物质|高红移_网易订阅
对于前者,Planck卫星合作组在2018年对哈勃常数的全局拟合值为H0=(67.27±0.60)km/(s??Mpc)[1];对于后者,由诺贝尔物理学奖获得者AdamReiss领导的SH0ES(supernovaH0fortheequationofstate)合作组在2022年对哈勃常数的直接测量值为H0=(73.04±1.04)km/(s??Mpc)[2]。易见它们之间出现了高达接近...
医疗器械真实世界研究设计和统计分析注册审查指导原则24年3号
例如,对于基于倾向性评分的分层调整统计需考虑层内效应值大小(如有效率、比值比、发生率等)、每层器械暴露组分配概率、倾向性评分重叠程度等。当模型过于复杂时,可以考虑使用基于模拟研究的方法帮助估计样本量。(十一)质量控制1.数据质量(1)数据收集建议制定完善的病例报告表和变量词典,依据病例报告...
金融包容与中国家庭福利水平研究(3)
[6]VIF不存在大于10的方差膨胀因子,表明不存在多重共线性问题;为了避免异方差问题,进行稳健回归,并输出稳健标准误;通过变量数量、取值范畴的反复调整试错,使内生性控制在可接受程度内(www.e993.com)2024年10月23日。[7]由于存在异常值,需要进行缩尾处理,将落于(1%,99%)之外的观察值分别替换为1%和99%分位上的数值,缺失值则根据实际情况,采...
因子溢价与因子择时:一个世纪的数据验证
前四列展示每个因子在每类资产中的年平均值,标准差,夏普比率和t统计量。前四行报告汇总了所有资产类别的结果。价值,动量,利差和防御的夏普比率分别为0.62、0.67、0.84和0.78。平均收益率的t统计量拒绝这些因子溢价为零。第五行报告包含所有资产类别的多因子投资组合的结果。夏普比率增加到了1.59,t统计量为14.72,这...
【华泰金工林晓明团队】因子观点融入机器学习——华泰人工智能...
为了预测资产协方差矩阵,我们首先对随机数序列空间进行随机采样,得到n组随机数序列,输入经过充分训练的条件生成器,随机生成n组长度为T的资产价格对数收益率序列。然后,我们将反标准化后的对数收益率序列转换为T日收益率:对于资产k,我们可以计算n个T日收益率的预测值{R1_k,R2_k,...,Rn_k},该结果近似代...
【华泰金工林晓明团队】行业配置策略:宏观因子视角——华泰基本面...
本文主要工作如下:1、构建了一套涵盖增长、生活端通胀、生产端通胀、利率、汇率五大风险的宏观因子体系,并进行了因子资产化处理,以满足高频、低时延、可交易的需求;2、提出了一套宏观风险配置框架,能够将投资者对于宏观环境的预测观点通过定量化的手段落地到投资实践中,使得投资组合既能适配特定宏观环境,又能达到较优...
光大宏观:六大维度划分经济周期,构建从宏观经济到资产配置的桥梁
宏观因子风险平价策略与风险平价策略表现相对接近,相比之下,其波动率略高,为4.2%,年化收益率也略高,为6%,其相对于风险因子调整的收益表现依然相对较好,年化夏普率0.95。3.2.1均值方差策略回测结果均值方差策略在区间收益率和年化收益率方面表现较好,分别为89.7%和6.6%,但其最大回撤较高,达到了14.0%,年化...