机器学习线性回归:谈谈多重共线性问题及相关算法

相关系数为0.911,说明特征1与特征2之间有高度的线性正相关关系。当相关系数为0时,表明没有关系,为负数时,表明特征1与特征2之间有负相关关系,即有一个这样的你增我减,你减我增的趋势。如果忽略这个问题,还是要采取普通最小二乘法来进行回归,可能导致的问题简单来说是造成权重参数估计值的方差变大,在上一篇推文...

SPSS实例教程:自变量多重共线性怎么办?

结果显示,CHO与LDL的相关系数为0.862(P<0.001),呈现高度相关性,同时CHO和LDL的Tolerance均<0.2,VIF值均>5,提示这两个变量之间存在多重共线性。同时,结合专业知识,CHO和LDL对指标Y的影响应为负向影响,但是回归模型估计的偏回归系数却显示,LDL为负向影响,CHO为正向影响,与实际情况矛盾,也提示两者存在多重共线性的...

计算扎根:定量研究的理论生产方法

总的来说,这些模型的训练结果高度相似,两两模型计算的相关系数基本都在0.95以上,相关系数的显著性都为0.000。数据的异质性和算法参数的内部异质性基本不存在;预测算法存在一定程度的异质性,但最低也达到0.88以上。我们亦根据排序计算了斯皮尔曼等级相关系数,分析结果与皮尔逊系数高度相似,故在此不再报告。综上所述,...

华泰| 4月因子配置:4月关注估值与量价类因子

其中,归一化采用min-max归一化,根据截面上各类因子相应指标最小值和最大值,将其缩放至[0,1]范围内;历史分位数取每个因子最新月末截面期相应指标,在其历史上(自2007年1月末截面期开始)所处分位数,本身在[0,1]范围内;因子拥挤度为反向指标,故用1减去相应指标。因子动量定义因子动量为因子在过去12个月末...

更高的因子有效性评价标准

我们假设同一时期的两个因子的收益率的相关系数是ρ,不同时期的相关系数是0。最后,为了包含那些隐藏的检验,我们假设M个因子被检验,但只有达到一定的t统计量临界值的因子才被公布。我们设置这个临界值为1.96并关注被公布因子中t统计量大于1.96的因子的子集。但是,t统计量刚刚超过1.96的因子被公布的可能性比那些t统计...

08年考研心理学首轮复习自测模拟试题二及答案

19.以下几个点二列相关系数的值,相关程度最高的是()A0.8B0.1C-0.9D-0.520.样本平均数的可靠性与样本的大小()A没有一定关系B成反比C毫无关系D成正比21.运用非参数分析时,要求处理的数据是()A十分精确的B自由分布的C大量的D等级形式的...

中科易研:数据清洗的定义以及数据清洗的方法

不同的问题可能会选用不同的标准来对相似进行判定。最常见的是使用相关系数矩阵来确定哪个变量(如变量Y)与缺失值所在变量(如变量X)最相关。然后把所有变量按Y的取值大小进行排序。那么变量X的缺失值就可以用排在缺失值前的那个个案的数据来代替了。还有类似于最近距离决定填补法、回归填补法、多重填补方法、K-...