【发表】肖宇 李博文|金融强国研究系列①全球金融监管体系演进的...

为了保障全球资本市场稳定运行,减少国际性银行间的不公平竞争,防范国际金融系统可能面临的信用风险,巴塞尔银行监管委员会分别于1988年与1999年颁布《巴塞尔协议Ⅰ》与《巴塞尔协议Ⅱ》,两者对于风险权重、资本构成、资本充足率、透明度等重要指标都进行了相应的规定(杨凯生等,2018)。2008年后,美国曾试图在全球范围内推行要...

商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对

总体思路是,国内外影响大、资产规模高和业务复杂的银行,应认定为国际活跃银行,对标巴塞尔协议,实施相对复杂、更为严格和敏感的资本监管规则。其他规模相对较小、业务不复杂的银行,适用简化但审慎的资本计量规则。2012年,在现行办法发布实施之际,我国有500余家商业银行,其中中小银行占400多家,并以城市商业银行和农村商...

论坛论道|巴曙松:巴塞尔协议Ⅲ的演变、挑战与实施趋势

2004年,《巴塞尔协议Ⅱ》正式出台,新协议建立了资本监管三大支柱体系,对银行的制度、设备、数据和人才等各个方面都提出了严格要求,进一步深化了全面风险监管的理念。第一支柱:资本充足率·最低资本充足率要求维持8%·操作风险纳入资本充足率的计算·提出内部评级法第二支柱:外部监管·引入外部监管以减少银行利用...

巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③

在巴塞尔协议不断演进和扩展的过程中,就像在一场古典音乐会上演奏流行音乐,全球金融界人士都努力地倾听和回应,不想指出问题,怕自己真的没听懂真谛。这使得音乐会继续进行。从不确定性的基本原理出发,需要重检传统的风险管理观念和方法,也需要对巴塞尔协议的监管方向进行校正。在整个社会经济治理中,风险治理是核心地带...

曾刚:再谈巴塞尔协议的“旧”与“新”

总体上看,巴塞尔协议的演进始终围绕着一个“旧”的核心理念,即金融是经营风险的业务,金融机构所承担的风险大小必须有适度的资本与之相匹配。各种创新,只要没有脱离金融的本质,都应该按照这个理念纳入监管,而监管规则不断演进的实质,就在于如何将这些金融创新行为纳入监管,并接受与其实质相对应的监管要求,以真正实现...

银行数字化风控演进的4个阶段

一是资本金管理,资本充足率高的银行具有更强的竞争力,也有能力接受高风险、高收益的项目,三个版本的巴塞尔协议核心内容,都是对银行核心资本充足率的具体要求(www.e993.com)2024年11月18日。二是风险管理水平,资本充足率决定了银行承担风险的潜力,而银行承担的风险能否带来实际收益,最终还是取决于一家银行的风控能力。

巴曙松:金融危机中的巴塞尔协议

第二支柱是在巴塞尔2里边,第二支柱就是指外部监管,是指监管者以恰当的方式进入到风险管理的流程和过程模型的评估,参数的选择,这些过程中。那么这第二支柱这是一个巨大的改进就是同时从宏观和微观角度提出了一些新的概念,比如说宏观审慎,你可能每一个金融机构都很健康,但是当一个系统扰动带来之后,带来系统的崩溃,所...

日本“失落的十年”与居民消费

银行体系中的另一个障碍是巴塞尔协议的资本要求。巴塞尔协议I的规定迫使银行无论经济状况如何持有8%的资本。日本的银行开始减少贷款,以避免资本短缺,这导致了信贷紧缩,中小企业和初创企业很难向银行借钱。(4)过度紧缩的货币政策。上世纪80年代末,日本的货币政策过于宽松,导致了经济泡沫。泡沫破裂后,日本的货币政策过度...

新时代我国金融开放的逻辑起点与策略建议

中国监管机构按照巴塞尔协议Ⅲ要求,对商业银行资本管理、流动性管理、信息披露等提出了更高的要求,并正在实施“货币政策+宏观审慎”双支柱调控框架。与此同时,法律、会计和审计等制度也不断与国际规则接轨。(四)对外开放为全球分享中国经济增长的红利做出了贡献。一方面,外资金融机构获利丰厚。据报道,在中资银行完成...

银行业专题报告:海外银行非息收入的发展借鉴和投资建议

次贷危机后,资产证券化收益随证券化产品规模的下降而急剧下降,业务收入基本归零,同时出售贷款净损益接力成为主要发展方向,主要是巴塞尔协议的推行和资本监管的强化,对信贷资产流转业务推动明显。贷款销售收入和资产证券化业务收入类似,都是加快资产流转的方式,属于投行类创新业务之一。美国商业银行很早就改变了传统的...