注册会计师考试 | 每日一练5.20|关于|报酬率|净利率|多选题|成本...
投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。A两种证券的投资组合不存在无效集B两种证券的投资组合不存在风险分散效应C最小方差组合是全部投资于A证券D最高预期报酬率组合是全部投资于B证券参考答案:ACD[多选题]下列关于杠杆贡献率的确定正确的是()。A杠杆贡献...
2018年注会备考《财管》知识点:投资机会集曲线的含义
(1)两种投资组合的投资机会集曲线描述不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系;(2)两种以上证券的所有可能组合会落在一个平面中。表不同投资比例的组合图1投资于两种证券组合的机会集图2机会集举例
2012注会财务成本管理预习:两种证券组合的机会集与有效集
知识点十三、两种证券组合的机会集与有效集相关性对机会集和有效集的影响相关系数=1,机会集为一条直线,不具有风险分散化效应。相关系数<1,机会集为一条曲线,当相关系数足够小,机会集曲线向左侧凸出。相关系数越小,风险分散效应越强;相关系数越大,风险分散效应越弱。机会集不向左侧凸出——有效集与机...
下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有()。
下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有()。A、股票的必要报酬率与β值线性正相关B、无风险资产的β值为零C、资本资产定价模型既适用于单个证券,同时也适用于投资组合D、市场组合的β值为1查看答案解析正确答案A、B、C、D答案解析让自考更有氛围,想加入自考365订阅号请添加zhengbaozikao365...
A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬
投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。A、最小方差组合是全部投资于A证券B、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券C、两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱D、可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合查看答案解析正确答案A、B、...
证券从业人员资格考试《证券投资分析》模拟试题(2)(一)
2.进行证券投资分析涉及到▁▁▁▁.A.决定投资目标和可投资资金的数量B.对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析C.确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例D.预测证券价格涨跌的趋势3.下列哪项说法是正确的?▁▁▁▁.A.投资者投资证券以盈利为目的,因此,在制定投资目标时,不必考虑亏损...
基金《基础知识》试卷一
4、在资本市场理论的前提假设都满足的情况下,以下表述错误的是()。A、所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合MB、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例C、市场组合处于有效前沿D、市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比5、在...
2019年4月成人自考投资学原理真题及答案解析
12.证券的相关系数大于0,表明这两种证券A.收益率正向联动B.收益率负向联动C.收益率无关D.收益率可能会正向联动,也可能负向联动13.如果以横坐标表示风险,以纵坐标表示预期收益,那么,风险中性投资者的效用无差异曲线最可能的形状为A.向右上方倾斜...
2013注会《财务成本管理》单选试题及答案|注册会计师|财务成本...
3.下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。A。曲线上的点均为有效组合B。曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C。两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小D。两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小4.证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与...