如何撰写出色的计量经济学实证分析论文
4.异方差与自相关:对于横截面数据,关注异方差问题;对时间序列数据,则应关注自相关性,并检验模型的稳定性。五、撰写实证分析报告实证分析论文的撰写要有条理,以下是一些建议:1.绪论部分:简要说明研究的性质、目的和重要性,从多个角度强调研究的价值。2.文献回顾:系统回顾与主题相关的文献,比较不同研究的结果,...
1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)_腾讯...
传统的计量经济模型中假定随机误差是独立同方差分布,这限制了对经济序列波动性的研究。为了研究经济与金融序列的方差和协方差的时变特性,1982年恩格尔创造性地提出了自回归条件异方差(ARCH)模型。随后在此基础上创建出了新的模型,例如,用于资产定价的ARCH-M模型、描述条件方差波动持续性的IGARCH模型等。克莱夫·...
1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)
恩格尔的主要贡献在于建立了描述经济时间序列时变波动性的关键概念:“自回归条件异方差”(ARCH),并发展了一系列波动性模型及统计分析方法。传统的计量经济模型中假定随机误差是独立同方差分布,这限制了对经济序列波动性的研究。为了研究经济与金融序列的方差和协方差的时变特性,1982年恩格尔创造性地提出了自回归条件异方...
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RV的统计性质初探(下):我国商品市场的RV特征
第三,日收益经过RV归一化后大致呈正态分布,说明收益的肥尾是异方差造成的。参考Andersen2001b,我们对每个标的日收益用当日RV归一化(此处RV为当日5分钟收益平方和的标准差,不经过年化)并考察其分布。结果发现,大部分品种的归一化日收益偏度基本为0,左右对称;峰度最大值不超过-0.074,肥尾现象消失殆尽。这说明收益...
女性教育提升与生育行为变迁——基于夫妻匹配视角的研究
这些结果表明采用灵活且直观的Cox比例风险模型探究二孩生育风险是合适的(www.e993.com)2024年11月6日。此外,为了纠正潜在的异方差,本文在回归分析过程中在初级抽样单位(PSU)内进行聚类,以得到稳健标准误。四、描述性分析(一)教育匹配模式及队列变化随着女性受教育程度的增长速度迅速超越男性,历史上男性平均受教育程度高于女性的状况正在改变,男女...
基于ARCH类模型的当归价格指数波动影响因素分析及趋势预测
(generalizedautoregressiveconditionalheteroskedasticity,GARCH)、ARCH均值模型(generalizedautoregressiveconditionalheteroskedasticityinmean,GARCH-M)、门限GARCH模型(thresholdautoregressiveconditionalheteroskedasticity,TARCH)和指数条件异方差模型(exponentialautoregressiveconditionalheteroskedasticity,EGARCH),应用范围...
高频交易,足矣!
现象:这表明有买家愿意支付的价格比卖家愿意接受的价格更高,通常这是一个不稳定的状态,表明市场可能会很快发生交易。Uncross定义:当买入价和卖出价之间的差距被消除并且订单被匹配成交时,这个过程称为“uncross”。过程:订单簿中的买入订单和卖出订单被匹配,成交价格在买卖双方都能接受的范围内,市场恢复到一...
顶刊论文 | 蒙克:国家间战争、个体社会流动和福利国家的军事起源
剩余的三个模型对上述结果进行了稳健性检验:模型3处理了面板层次可能存在的异方差,模型4和模型5分别采用固定效应估计量和Driscoll-Kraay估计量重新估计了方程。可以看到,稳健性检验的结果也支持假说二。值得注意的是,战争经历变量在表5的任何模型中都不具有统计显著性。这可能是因为战争经历是通过影响一国的军事动员程度...
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传统的计量经济模型中假定随机误差是独立同方差分布,这限制了对经济序列波动性的研究。为了研究经济与金融序列的方差和协方差的时变特性,1982年恩格尔创造性地提出了自回归条件异方差(ARCH)模型。随后在此基础上创建出了新的模型,例如,用于资产定价的ARCH-M模型、描述条件方差波动持续性的IGARCH模型等。克莱夫·...