法定存款准备金率的下限在哪里?
由于巴塞尔协议规定的资本充足率通常高于发达经济体央行要求的法定存款准备金率,根据“短边规则”,就控制信贷投放而言,资本充足率要求已经覆盖了存款准备金制度的功能。由于满足资本充足率的要求需要根据风险计量资本,并且包含表外业务,资本充足率要求比相同水平下的存款准备金要求更能限制商业银行的信贷扩张。此外,随着世界...
东南亚研究 | 我国香港地区银行业监管要求考察与梳理
外地银行的资本监管将主要由该银行注册地的监管当局负责,若注册地监管当局的资本监管要求符合《巴塞尔协议》的整体框架,则香港金管局一般会接受外地银行注册地监管当局的资本监管要求。不过,香港金管局仍保留权利,可以要求外地银行根据香港金管局的资本监管规则重新计算资本充足率等指标,以确保该行资本充足。2.1.2资本...
巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③
资本充足率是资本与风险加权资产的比值。巴塞尔协议Ⅰ规定,商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。2004年6月,巴塞尔委员会发布了第二版巴塞尔资本协议,也称巴塞尔新资本协议。巴塞尔新资本协议在巴塞尔协议Ⅰ基础上构建了“三大支柱”的监管框架,扩大了资本覆盖风险的种类,改革了风险加权资产的计算方...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
资本新规取消了《巴塞尔协议Ⅱ》下计量操作风险资本要求的基本指标法、标准法和高级计量法,统一为较为简单的标准计量法。在新标准法下,用业务指标代替总收入指标,业务指标由财务收支及业务规模决定,提高了操作风险计量与银行各项业务的敏感性。资本新规对中小银行债券业务发展的影响从提高资本充足率、降低流动性风险、...
朱小黄:巴塞尔协议值得反思的几个问题
2004年6月,巴塞尔委员会发布了第二版巴塞尔资本协议,也称巴塞尔新资本协议。巴塞尔新资本协议在第一版巴塞尔资本协议的基础上构建了“三大支柱”的监管框架,扩大了资本覆盖风险的种类,改革了风险加权资产的计算方法。第一支柱:最低资本要求明确商业银行总资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%,资本要全面覆...
中国版巴塞尔协议III落地,对商业银行进行差异化资本监管
遵照匹配性原则,《办法》建立了覆盖各类风险信息的差异化信息披露体系,不同档次的银行,适用不同的信披要求(www.e993.com)2024年9月21日。差异化资本监管不降低资本要求《办法》指出,资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。
新资本管理办法对防止资金空转的影响
新资本管理办法聚焦巴塞尔协议Ⅲ的核心,即资本充足率要求,所规范对象涵盖商业银行所有表内表外资产。笔者观察到,新资本管理办法通过提高同业资产风险权重、提高底层风险穿透要求、降低企业债权风险权重等手段,缩短资金链条,减少资金在金融体系的空转,以更好地满足金融服务实体经济要求。(一)防范银行端到银行端资金...
新《商业银行资本管理办法》对中小银行资金业务的影响与对策
(二)新办法对中小银行资本充足率的影响新办法下第二档商业银行的风险资产计量方法与老办法相比变化不大,预计第二档商业银行资本充足率基本不变,各行视资产配置具体情况会有小幅升降。新办法对第三档商业银行持有的本地小微企业债权有较大的资本占用优惠,而中小银行主要服务本地小微企业,因此,预计新办法下第三档...
国际视窗 | 硅谷银行与北岩银行危机的比较及启示
硅谷银行虚高的资本充足率容易掩盖潜在风险按照会计准则,银行的金融资产共分为三类:交易类、可供出售类和持有至到期类。一是交易金融资产的公允价值变动会同时影响损益表和资产负债表,进而影响监管资本的计算。二是可供出售金融资产的公允价值变动不影响损益表,但需要在“累计其他综合收入(AOCI)”项下予以体现,影响...
【金融行业】危机过后,监管要求将如何完善?——BCBS对2023年欧美...
此次银行业动荡中出险的银行普遍在业务模式中蕴藏了风险点。如在硅谷银行事件的分析中,我们曾总结其出险的三大命门分别是资产负债结构错配造成的流动性风险、大规模债券持仓浮亏,以及未能在资本充足率计算中体现债券浮亏(UnrealizedLosses)对资本的侵蚀[4]。对于监管机构而言,在银行风险爆发前应全面了解银行业务发展的可...