银行间主要利率债收益率多数下行;国债期货尾盘冲高丨每日固收报告...
公开市场方面,2024年9月13日人民银行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,以固定利率、数量招标方式开展了2362亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。当日有1415亿元逆回购到期,因此当日净投放947亿元。国债期货早盘高开,随后窄幅震荡,尾盘冲高,30年期主力合约涨0.7%,10年期主力合约涨0.17%,均创历史新高;5年期主力...
债市收盘|本周净回笼11916亿为今年周度最高,10年国债收益率围绕...
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月6日以固定利率、数量招标方式开展了1415亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日301亿元逆回购到期。本周央行开展了2102亿元逆回购操作,因有14018亿元逆回购到期,全周净回笼11916亿元,为今年以来周回笼量新高。下周央行公开市场将有2102...
债市收盘|国债尾盘止跌反弹 因稍早交易商协会受访言论激励
银行间主要利率债品种多数上行,超长期国债期货下跌0.44%。国债期货高开低走,收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.44%,10年期主力合约跌0.21%,5年期主力合约跌0.19%,2年期主力合约跌0.07%。交易商协会副秘书长徐忠在接受《据第一财经》采访时表示,央行对长期国债利率的风险提示,是为了遏制羊群效应导致长期国债利率单...
国债期货全线收涨:资金面改善,监管调控
国债期货全线收涨,资金面改善国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.69%,早盘一度涨1%;10年期主力合约涨0.17%,早盘一度涨0.40%;5年期主力合约涨0.1%,2年期主力合约涨0.01%。银行间主要利率债收益率普遍下行,7年期下行幅度较大。8月14日央行开展3692亿元7天期逆回购操作,操作利...
每日债市速递 | 国债期货收盘全线下跌
央行8月9日以固定利率、数量招标方式开展了129亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.7%。Wind数据显示,当日11.7亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放117.3亿元。(*数据来源:Wind-央行动态PBOC)2.资金面周五银行间市场资金面稍紧,央行公开市场投放未明显放量,政府债缴款影响还在持续,存款类机构隔夜回购加权利率走升超...
财联社债市早参9月2日|央行公开市场买卖国债正式落地;财政部:7...
利率债|本周14018亿逆回购到期,国债期货TL主力扭跌为涨上周五,国债期货早盘高开,随后下跌,尾盘反弹,收盘多数微涨,30年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.01%(www.e993.com)2024年9月22日。银行间主要利率债收益率长短端走势分化,截至下午16:30分,10年期国债活跃券240011收益率上行0.2...
每日债市速递 | 逆回购大举放量助稳情绪
央行公开市场周四未对到期的中期借贷便利(MLF)进行续做,但逆回购大举放量助稳情绪,银行间市场资金面整体偏宽松,隔夜回购加权利率续降逾9bp至1.75%附近,非银机构借入隔夜报价多在1.85%-1.9%区间。(IMM)海外方面,最新美国隔夜融资担保利率为5.33%。
债市收盘|全球股市大跌,日本国债期货熔断,10年国债活跃券利率日内...
交易方面,当期点位不建议再追多,建议止盈避险;如有突发因素导致收益率上行,安全边际提升后,可适度开展做多交易。配置方面,建议适度等待,待利多出尽或突发因素导致收益率上行后,择机配置。一级市场方面:公开市场方面,央行公开市场开展6.7亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日3015.7亿元逆...
本周净回笼11916亿为今年周度最高,10年国债收益率围绕2.13%窄幅震荡
相比来看,国债期货做多势头更猛,尤其下午易纲承认通缩担忧的消息传出后,做多力量明显增加,但T主力合约未能突破前一日高点106.33。公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月6日以固定利率、数量招标方式开展了1415亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日301亿元逆回购到期。本周央行...
债市收益率全面走低,30年国债ETF再创新高,交易盘止盈观望
过去一周,国债收益率曲线下移了5~7BP,央行降息是债市上涨的主因,10年期国债收益率单周下行7BP至2.19%,30年期国债收益率单周下行6BP至2.42%;二级交易方面,交易类资金继续拉长久期追多债市,基金积极增持债券并拉长久期,券商减持信用债增持长久期利率债,险资则主要增持信用债,农村金融机构减持利率债。