A股市场证监会宣布!量化交易受监管,市场将如何反应?
新规可能会包括系统性的规定,并强化交易监管,其中提到的“先报告、后交易”目的是防止一些机构在公布信息前就操纵市场,这种行为容易引起市场大幅波动。我认为监管机构对量化的这一新规,一旦细则明确,将产生良好的约束效果,让我们拭目以待。这条消息短期内可能对券商是利空,但长期来看对市场绝对是利好。4、今天地...
百亿量化私募念空 | 带你解读现阶段的量化政策
A:首先我们作为管理人,也是市场参与者,能够感受得到现在监管每次的政策都会做很多调研工作,像年初时,他会找一些头部券商了解他们的转融通或者融资,或者他们客户的交易需求,同时他也会找一些头部量化管理人,去了解他们现在做的一些事情,和他们一些策略和他们的一些产品发行的节奏,所以:1)为了让大家对量化不会那么介意...
如何了解量化交易的基本概念
量化交易的核心在于数据的处理和模型的构建。首先,量化交易者需要收集和整理大量的市场数据,包括价格、成交量、持仓量等。这些数据是构建交易模型的基础。其次,量化交易者会运用统计学和机器学习等方法,对数据进行分析,识别出市场的规律和趋势。最后,根据分析结果,构建出能够自动执行交易策略的算法模型。量化交易的优势...
量化交易之殇:一个交易员如何通过“反量化”策略引发美股崩盘
就在所有人都在抱怨被量化收割时,萨劳却想着如何逆向收割这些量化基金。他意识到程序始终会有程序化带来的破绽。于是,他找到了Tradingtechnology公司,为他量身定制了一套量化程序。这个程序并不是为实现普通的量化交易,而是一个“反量化”的工具,通过大单诱饵和不断的拆单重新排单,萨劳开始逆向利用市场中的量化...
哪些券商支持免费的量化交易软件?如何让量化交易更快?
1、提高交易效率:首先是其本身所具备的高速度和低延迟特性,加上自动化交易策略的执行减少了人工操作的繁琐和错误,量化交易的交易效率会有明显的提高!2、降低交易成本:说到降低交易成本,有没有朋友有过这种体验,就是明明你才把价格挂上去,转眼一看,股票已经涨过去了,或者已经跌下去了。像这种情况就需要交易通道,...
灵均处罚后恢复交易,量化私募市场如何生变?
三、量化私募反思:避免过度使用杠杆,降低策略关联性有不少量化私募表示,灵均投资此次因异常交易被罚“并不冤”,正如监管的定性,高频在一些时点也存在策略趋同、交易共振等问题,加大市场波动(www.e993.com)2024年10月23日。“近期量化私募踩踏也暴露了当前国内量化交易的风险。”某量化私募人士表示,过度使用杠杆、趋同策略失效以及市场波动引发的量化...
灵均投资1分钟卖出25亿的反思:如何不让量化交易失控?
2月20日傍晚,深交所打响“第一枪”,以通报形式“点名”量化巨头。深交所发现,2月19日9:30:00至9:30:42,灵均投资名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,卖出深市股票合计13.72亿元。注意看,A股正式开盘后仅仅42秒的时间,灵均投资卖出股票金额接近14亿元。
量化投资赚的是什么钱?它是高频交易吗?主流量化策略是怎样的?2万...
5、国内量化投资规模有多大?量化机构规模目前没有准确数据,只有模糊估计,考虑量化私募、公募量化基金、海外量化机构在内总体规模应该达到10000亿以上;如果算上机构和个人投资者应用程序化算法交易进行交易的量,那规模更大。量化的交易占比有多高:交易层面,一般认为在大部分时段量化投资机构交易量占全市场15~20...
订单流解密:李津揭示成交量分布图与量化投资交易秘诀
如何使用订单流成交量分布指标?要使用订单流成交量分布图指标,您需要注意图表上显示的直方图的重要水平或组成部分。我们在这里列出并描述其中的一些:低成交量节点:顾名思义,低成交量节点表示交易活动或成交量较低的价格水平。换句话说,低成交量节点的价格水平对买家和卖家来说都没有什么兴趣,导致交易量稀少。
十大量化交易策略有哪些?(十大量化交易策略)
10.分批卖出:分批卖出是一种逐步卖出的交易策略。该策略将股票分成若干份,逐步卖出股票,从而减少卖出时的风险。如何通过这十大量化交易策略实现自动交易想要将策略于自动交易相结合量化交易软件绝对是最好的实现方法,水母量化交易系统刚刚推出了策略模板功能,这十大量化交易策略均包含其中,只需要简单的设置,就可以将策略...