期望破灭!为什么不取消量化交易?

既然有如此影响，为什么不取消量化等程序化交易呢？个人认为，量化交易本身并没有错，问题或许在制度的不完善。所以，可以不取消，但制度上应该完善，并体现公平以及合理。以量化交易为例，其本身可以理解为市场当中的一种交易策略，而市场当中的任何合法合规的策略都应该是被允许的，这确实有利于提升市场的流动性和...

为什么量化交易应该被禁止?

首先,量化交易加剧了市场的波动性和不稳定性。量化交易者依靠复杂的算法和模型,在短时间内进行大量的交易操作,这种高频交易不仅加剧了市场的波动,还使得市场变得更为敏感和脆弱。一旦市场出现风吹草动,量化交易者便会迅速撤离,进一步加剧市场的恐慌和崩盘风险。其次,量化交易破坏了市场的公平性和公正性。传统的金融市...

证监会今天对量化交易做了最坦诚表述:如何看待?将如何监管?

一是缺乏人工干预，存在错单风险。量化交易过于追求交易效率，为了给订单速度“保驾护航”，可能导致诸多风控环节设置不严。在交易程序发生错误的情况下，尤其对高频量化交易而言，由于其低时延特点导致短时间内难以通过人为介入处理，可能持续快速大量发出错误订单，冲击交易系统，影响市场秩序。二是特定时点可能引发交易共振...

量化交易的基础知识

量化交易不依赖个人感觉来管理资产,而是基于适当的投资理念和经验使用量化模型。关键要点量化交易主要依靠数据和模型来寻找投资标的和投资策略。量化交易的优势主要包括自律性、系统性、及时性和多元化。量化交易的弱点主要包括样本误差和样本偏差、策略共振、错误归因和黑箱。AI量化交易是什么意思?AI量化交易是指以...

量化交易新规正式落地 “趋利避害”理念排首位专家详解“四大思路”

另一方面,对符合规范要求的程序化交易,允许其合规经营和发展,发挥提升市场活跃度、提高交易效率的作用。比如,《管理规定》明确了机构合规风控要求。程序化交易相关机构应制定专门的业务管理和合规风控制度,合规风控有关责任人员应履行相应职责。对此,宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“幻方量化”)认...

量化交易恢复导致两市放量?向监管求证:传闻不实

量化交易恢复导致两市放量?向监管求证:传闻不实昨晚起,“券商那边通知,量化限制已经完全放开了”的小作文反复发酵(www.e993.com)2024年11月8日。今日上午两市放量成交至9000多亿,更被认定为是量化交易放开导致。据记者向监管方面求证,传闻不实。也有说法称,是券商方面放开DMA交易导致,据了解,目前DMA规模平稳。

量化私募巨头异常交易遭罚 监管推出“组合拳”紧盯高频交易

通过建立复杂的算法和模型,量化交易可以快速分析市场数据、执行准确交易,一方面提供了更高效的市场流动性,增加了交易活跃度和市场价格发现效率;另一方面也因快速反应和批量交易,可能会加剧极端行情中市场的波动性。今年春节前,A股市场在短期内经历了非正常行情,许多非专业投资者将这种巨大波动归咎于量化交易。这也再一次...

为什么劝退一般人进量化金融?

一、为什么说做量化的很聪明?在资本市场,量化投资一直是个比较“神秘”的存在,它有许多的别称,比如程序化交易、算法交易、智能交易、黑箱交易,但整体上来说就是用一套数理化的方法在资本市场进行投资交易,而不是靠人主观决策。而专门用量化投资方法在资本市场从事交易的基金公司便被称为量化基金。

为什么你的网格交易总是高买低卖?揭秘网格算法的缺陷

网格交易是量化交易的一种策略,可在震荡行情中通过一定的价格区间构造出一系列的买卖价位,通过自动执行的低买高卖,从而获得震荡区间波动收益的一种交易方法。然而,许多网格交易在运行中常常会出现“高买低卖”的情况,这种情况往往是驱动模式选择错误导致的。本文将对网格交易的两种驱动方式进行深入探讨,包括他们的运行模...

冰与火的世界:2024年量化基金波动始末(系列三)

第一,量化交易是从因子视角出发,看待股票投资;第二,量化策略会有一系列较为严格的“规则”,涵盖各个投资环节。图表2:量化投资:以因子视角来看待股票来源:申万菱信以图表2为例,量化交易一般将个股的市场表现拆分到多个因子维度上来建模,这也是“多因子策略”的由来。什么是因子呢?简单说就是股票的某个(可数...